华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金
2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年1月21日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞丰盛纯债债券

交易代码 000187

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年9月2日

报告期末基金份额总额 592,817,718.20份

在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长
投资目标 期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投
资收益

本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、
收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的
投资策略 基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配
置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策

略，选择合适的时机和品种构建债券组合。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，
风险收益特征 预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞丰盛纯债债 华泰柏瑞丰盛纯债债
券A 券C

下属分级基金的交易代码 000187 000188

报告期末下属分级基金的份额总额 484,782,058.81份 108,035,659.39份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标


单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年10月1日－2018年12月31日）

华泰柏瑞丰盛纯债债券A 华泰柏瑞丰盛纯债债券C
1．本期已实现收益 4,626,841.91 1,144,146.42
2．本期利润 8,195,553.22 1,867,546.45
3．加权平均基金份额本期利润 0.0307 0.0256
4．期末基金资产净值 584,448,671.97 127,818,067.57
5．期末基金份额净值 1.2056 1.1831
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞丰盛纯债债券A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 2.88% 0.08% 1.99% 0.05% 0.89% 0.03%
华泰柏瑞丰盛纯债债券C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 2.78% 0.08% 1.99% 0.05% 0.79% 0.03%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注：1、图示日期为2013年9月2日至2018年12月31日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围中规定的各项比例，投资于债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

金融学硕士，11年证券从
固定收 业经历。曾任深圳发展银
益部总 行（现已更名为平安银

陈东 监、本 2013年9 - 11年 行）总行金融市场部固定
基金的 月2日 收益与衍生品交易员，负
基金经 责本外币理财产品的资产
理 管理工作；中国工商银行
总行金融市场部人民币债

券交易员，负责银行账户
的自营债券投资工

作。2012年9月加入华泰柏
瑞基金管理有限公

司，2012年11月起任华泰
柏瑞金字塔稳本增利债券
型证券投资基金基金经

理，2013年9月起任华泰柏
瑞丰盛纯债债券型证券投
资基金的基金经理，2013
年11月至2017年11月任华
泰柏瑞季季红债券型证券
投资基金的基金经

理，2014年12月起任华泰
柏瑞丰汇债券型证券投资
基金的基金经理，2015年1
月起任固定收益部副总

监。2016年1月起任固定收
益部总监。2017年11月起
任华泰柏瑞稳健收益债券
型证券投资基金和华泰柏
瑞信用增利债券型证券投
资基金的基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年，债券市场受到社融萎缩、经济下行、政策放松等多方面利好因素的提振，整体收益率触顶回落，趋势性特征较为明显。基金在整个债市普涨的过程中，把握了主要的上涨趋势，获得了良好的资产增值。同时，在几次市场调整的过程中，也有效控制了仓位与久期，净值表现相对平缓。而在信用风险集中爆发的时期，基金进行了积极应对，主动全面筛查、排除风险主体，仓位立足于利率债和高等级品种，充分做到了系统性规避信用风险，保证持仓的安全性和流动性。

2019年，预计推动债市上涨的有利因素仍将持续，债市仍存在一定的上涨空间。但同时，由于政策上托底、甚至结构性刺激的可能性在个别时点仍将对债市形成冲击，造成市场的波动或大幅回撤。因此，操作上在把握趋势性机会的同时，也将努力控制净值波动幅度与回撤水平。另外，由于国内整体债务形成与化解中的难点愈发激烈，基金将继续严控风险，保持组合的安全性与足够的流动性。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金A类和C类份额净值分别为1.2056元和1.1831元，分别上涨2.88%
和2.78%，同期本基金的业绩比较基准上涨1.99%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 880,251,500.00 97.92
其中：债券 880,251,500.00 97.92
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,932,822.91 0.33
8 其他资产 15,744,118.33 1.75
9 合计 898,928,441.24 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 238,322,000.00 33.46
其中：政策性金融债 238,322,000.00 33.46
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 345,760,000.00 48.54
6 中期票据 291,346,000.00 40.90
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 4,823,500.00 0.68
9 其他 - -
10 合计 880,251,500.00 123.58
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 180210 18国开10 1,000,000 103,130,000.00 14.48
2 180205 18国开05 500,000 54,480,000.00 7.65

3 180211 18国开11 400,000 40,532,000.00 5.69
4 041800394 18杭实 400,000 40,068,000.00 5.63
投CP002

5 101552022 15晋焦 300,000 30,744,000.00 4.32
煤MTN003

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2


基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,238.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,059,480.84
5 应收申购款 2,682,399.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,744,118.33
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 华泰柏瑞丰盛纯债债
券C

报告期期初基金份额总额 129,815,981.36 14,687,877.84
报告期期间基金总申购份额 440,030,706.34 145,318,013.74
减:报告期期间基金总赎回份额 85,064,628.89 51,970,232.19
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 484,782,058.81 108,035,659.39
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 5,455,570.57
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 5,455,570.57
报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.00
额比例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（ 适用费率
元）

1 基金转换(出) 2018年10月9 5,455,570.57 6,397,890.00 0.10%
日

合计 5,455,570.57 6,397,890.00

注：基金管理人投资本基金的费用均参照本基金公布的费率收取。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
注：无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告
9.2存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。

客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-38784638

公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司
2019年1月21日
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