嘉实丰益信用定期开放债券型

证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金

基金简称 嘉实丰益信用定期债券

基金主代码 000177

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年8月21日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 376,040,761.58份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 嘉实丰益信用定期债券A 嘉实丰益信用定期债券C

下属分级基金的交易代码： 000177 001872

报告期末下属分级基金的份额总额 351,977,551.91份 24,063,209.67份

2.2 基金产品说明

本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大化，以谋求长

投资目标

期保值增值。

本基金通过密切关注经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的

影响，结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素，做出最

投资策略

佳的资产配置，并定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。在规避

基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.1%

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高

风险收益特征

于货币市场基金。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 胡勇钦 林葛

信息披露负责人 联系电话 （010）65215588 （010）66060069

电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95599

传真 （010）65182266 （010）68121816

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网

http://www.jsfund.cn

址

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基

基金半年度报告备置地点

金管理有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 嘉实丰益信用定期债券A 嘉实丰益信用定期债券C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 4,175,143.85 244,921.95

本期利润 4,482,496.62 265,969.81

加权平均基金份额本期利润 0.0127 0.0111

本期加权平均净值利润率 1.27% 1.10%

本期基金份额净值增长率 1.21% 1.10%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 3,250,579.11 230,610.90

期末可供分配基金份额利润 0.0092 0.0096

期末基金资产净值 355,228,131.02 24,293,820.57

期末基金份额净值 1.009 1.010

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 28.07% 14.55%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；（4）自2015年9月22日起对本基金增加C类基金份额类别；（5）嘉实丰益信用定期债券A收取认（申）购费，嘉实丰益信用定期债券C计提销售服务费，不收取认（申）购费。

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3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实丰益信用定期债券A

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 0.80% 0.08% 0.21% 0.01% 0.59% 0.07%

过去三个月 0.70% 0.07% 0.65% 0.01% 0.05% 0.06%

过去六个月 1.21% 0.06% 1.30% 0.01% -0.09% 0.05%

过去一年 2.27% 0.07% 2.63% 0.01% -0.36% 0.06%

过去三年 21.79% 0.19% 9.58% 0.01% 12.21% 0.18%

自基金合同

28.07% 0.17% 13.52% 0.01% 14.55% 0.16%

生效起至今

嘉实丰益信用定期债券C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 0.85% 0.10% 0.21% 0.01% 0.64% 0.09%

过去三个月 0.65% 0.08% 0.65% 0.01% 0.00% 0.07%

过去六个月 1.10% 0.06% 1.30% 0.01% -0.20% 0.05%

过去一年 11.32% 0.58% 2.63% 0.01% 8.69% 0.57%

自基金合同

14.55% 0.44% 4.69% 0.01% 9.86% 0.43%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准：一年期银行定期存款税后收益率+1.1%

上述“一年期银行定期存款收益率”是指当期封闭期的第1个工作日中国人民银行公布并执行的

一年期“金融机构人民币存款基准利率”。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

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Return(t)=100%×(一年期银行定期存款税后收益率+1.1%)/365

Benchmark(t)=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,…。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

图1：嘉实丰益信用定期债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

（2013年8月21日至2017年6月30日）

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图2：嘉实丰益信用定期债券C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

（2015年9月29日至2017年6月30日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有关约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2017年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投

资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉 第8页共35页

实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

证券从 说明

姓名 职务 理）期限

业年限

任职日期 离任日期

本基金、嘉实增强信

用定期债券、嘉实如 经济学硕士，2004年

意宝定期债券、嘉实 5月加入嘉实基金管理

新起点混合、嘉实新 有限公司，在公司多

优选混合、嘉实新趋 个业务部门工作，

势混合、嘉实稳荣债 2013年8月 2005年开始从事投资

刘宁 - 13年

券、嘉实新添瑞混合、 21日 相关工作，曾任债券

嘉实新添程混合、嘉 专职交易员、年金组

实新添华定期混合、 合组合控制员、投资

嘉实新添泽定期混合、 经理助理、机构投资

嘉实合润双债两年期 部投资经理。

定期债券基金经理

注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券 第9页共35页

业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年债券收益率整体上行，1-5月市场整体震荡走高，5月中旬之后市场修复恐慌情

绪。基本面方面，年初CPI、PPI继续走高，带动工业企业利润继续快速增长；去年地产调控之

后，一二线城市销售虽有回调但部分城市价格依然快速上涨，三四线城市销量超预期；基建在去年年末PPP项目加快落地的情况下也有较快的增长；而海外市场，美国经济表现依然较好，欧洲复苏略超预期，一方面对全球经济有所提振，另一方面也带动中国出口回稳、人民币汇率回稳；但随着监管趋严、以及央行连续两次上调政策利率、限购政策以及地方融资政策趋严，市场对经 第10页共35页

济增长预期产生担忧，大宗商品价格回落带动的PPI回落使得市场对利润见顶的预期进一步加重。

对债券市场而言，严监管之下，部分非银机构委外资金遇到一定程度的赎回，导致债券市场在二季度出现大幅调整；但随着经济预期的回落、央行在5月表态维稳资金面，恐慌情绪得到抑制，收益率回落。整个上半年来看，利率债和中高等级信用债收益率整体上行40-60bp，十年国债收益率收于3.57%左右。

5月开始转债市场关注度明显提升，6月整体有不俗表现，主要原因在于市场整体流动性超

预期宽松、监管恐慌情绪消散。一方面，随着债券收益率的快速下行，债底的价值贡献了一部分价格上涨；另一方面，流动性改善下正股的突出表现也进一步催化转债行情

本基金本着稳健投资原则，平衡类属配置，在风险和收益之间进行平衡。策略上以绝对回报策略为主，配置上选择确定性强的品种，杠杆安排上一季度较低，五六月加仓提高组合杠并积极提高转债仓位，择优参与一级市场转债申购。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实丰益信用定期债券A基金份额净值为1.009元，本报告期基金份额净值

增长率为1.21%；截至本报告期末嘉实丰益信用定期债券C基金份额净值为1.010元，本报告期

基金份额净值增长率为1.10%；同期业绩比较基准收益率为1.30%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，来看我们认为债市收益率高点基本已经确认，短期仍有反复的可能，但收益率下行长期来看配置价值提升。短期来看，在供给侧改革较为坚决地执行、海外经济仍在复苏阶段的背景下，国内经济存在一定的韧性：库存整体偏低易带来生产开工需求保持较旺的状态；因此利率的下行很难出现大幅趋势性的下行；但从中期来看，前期的顶部也基本确认了这轮调整的利率高点：一方面，全球通胀都未出现超预期上行的压力，这是货币政策不太会被动收紧的主要前提，另一方面，经济最强和监管最严的高点也基本在二季度出现，利率上升后对经济的影响会在后期陆续显现，在这样的背景下，即使债市流动性有所反复，市场的承接能力也较前期改善。因此整体来看，利率短期仍保持震荡行情，利率的下行不会一蹴而就，需把握预期差的节奏；中期来看债市机会逐渐显现。

转债方面，5月以来转债市场关注度提升、利率整体下行、以及正股带动的转债系统性行情，

可能将随着转债供给的上升、流动性继续宽松预期的减弱而出现反复，但是随着市场容量的扩大参与群体的增加，市场的活跃度将有很大提升，是白马、二线蓝筹以及相对活跃的题材仍有超额表现，未来仍将保持对该类资产的关注。

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本基金将继续本着稳健投资的原则，纯债投资基础上择优参与可转债打新，控制仓位参与可转债二级市场投资，整体操作中性，平衡类属配置，积极布局，为应对即将到来的年度赎回降低久期提高杠杆，提高高信用等级债券配置。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的基金管理人于报告期内实施了2次利润分配，符合基金合同十六（三）基金收益分

配原则“1. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每三个月最少分配一次，每年收益

分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额

可供分配利润的80%” 的约定，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配

符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司 2017年 1月 1 日至 2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本托管人认为, 嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 738,032.74 94,789.12

结算备付金 2,343,873.11 1,674,131.60

存出保证金 6,507.75 3,881.16

交易性金融资产 6.4.7.2 501,871,418.96 423,413,510.30

其中：股票投资 7,954,465.28 -

基金投资 - -

债券投资 493,916,953.68 423,413,510.30

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 83,325.00

应收利息 6.4.7.5 9,646,356.44 5,360,072.82

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 514,606,189.00 430,629,710.00

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

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短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 134,566,458.90 54,264,772.90

应付证券清算款 15,075.00 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 217,278.57 223,333.14

应付托管费 62,079.62 63,809.47

应付销售服务费 6,957.54 7,343.42

应付交易费用 6.4.7.7 15,331.81 10,233.47

应交税费 - -

应付利息 46,917.62 33,057.78

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 154,138.35 210,000.00

负债合计 135,084,237.41 54,812,550.18

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 376,040,761.58 375,960,829.63

未分配利润 6.4.7.10 3,481,190.01 -143,669.81

所有者权益合计 379,521,951.59 375,817,159.82

负债和所有者权益总计 514,606,189.00 430,629,710.00

注：报告截止日2017年6月30日，嘉实丰益信用定期开放债券A基金份额净值1.009元，基金

份额总额351,977,551.91份；嘉实丰益信用定期开放债券C基金份额净值1.010元，基金份额

总额24,063,209.67份。嘉实丰益信用定期开放债券基金份额总额合计为376,040,761.58份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

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附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 8,173,690.63 4,635,461.54

1.利息收入 9,265,801.47 5,628,712.21

其中：存款利息收入 6.4.7.11 21,399.86 40,105.63

债券利息收入 9,226,672.29 5,588,606.58

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 17,729.32 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列）

-1,420,511.47 402,327.65

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -1,420,511.47 402,327.65

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16

328,400.63 -1,395,578.32

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填

- -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17

- -

列）

减：二、费用 3,425,224.20 2,261,829.67

1．管理人报酬 1,308,110.80 659,136.38

2．托管费 373,745.99 188,324.63

3．销售服务费 42,117.93 228,045.08

第16页共35页

4．交易费用 6.4.7.18 4,632.06 2,932.32

5．利息支出 1,563,964.02 1,048,473.38

其中：卖出回购金融资产支出 1,563,964.02 1,048,473.38

6．其他费用 6.4.7.19 132,653.40 134,917.88

三、利润总额（亏损总额以

4,748,466.43 2,373,631.87

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-

4,748,466.43 2,373,631.87

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

375,960,829.63 -143,669.81 375,817,159.82

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 4,748,466.43 4,748,466.43

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 79,931.95 68.06 80,000.01

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 79,931.95 68.06 80,000.01

第17页共35页

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - -1,123,674.67 -1,123,674.67

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

376,040,761.58 3,481,190.01 379,521,951.59

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

185,840,474.99 2,965,500.41 188,805,975.40

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 2,373,631.87 2,373,631.87

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 2,709,345.71 11,480.50 2,720,826.21

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 2,709,345.71 11,480.50 2,720,826.21

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - -3,797,411.53 -3,797,411.53

值减少以“-”号填列）

第18页共35页

五、期末所有者权益

188,549,820.70 1,553,201.25 190,103,021.95

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______王红______ ____张公允____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.3关联方关系

6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业

基金托管人、基金代销机构

银行”)

6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至

2016年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

第19页共35页

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付

1,308,110.80 659,136.38

的管理费

其中：支付销售机构的

433,749.22 248,118.10

客户维护费

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7%/ 当年天数。

6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付

373,745.99 188,324.63

的托管费

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。

6.4.4.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的

2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

第20页共35页

嘉实丰益信用定期债券A 嘉实丰益信用定期债券C 合计

嘉实基金管理有限公司 - 3,920.91 3,920.91

中国农业银行 - - -

合计 - 3,920.91 3,920.91

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

嘉实丰益信用定期债券A 嘉实丰益信用定期债券C 合计

嘉实基金管理有限公司 - 228,047.11 228,047.11

中国农业银行 - - -

合计 - 228,047.11 228,047.11

注：（1）本基金C类基金份额销售服务费年费率为0.35%，每日计提，逐日累计至每月月底，

按月支付。其计算公式为：其计算公式为：日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额资

产净值×0.35%/当年天数。

（2）本基金A类基金份额不收取销售服务费。

6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年

6月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至

2016年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2017年6月30日）及上年度末（2016年12月31日），其他关联方未持有本基金。

6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第21页共35页

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 738,032.74 9,883.06 780,687.20 13,657.44

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按适用利率计息。

6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年

6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.5期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2017年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末（2017年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额94,066,458.90元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

回购到期

债券代码 债券名称 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

日

16利港发 2017年

011698814 100.23 27,000 2,706,210.00

电SCP004 7月3日

16现代投 2017年

011698709 100.33 100,000 10,033,000.00

资SCP002 7月3日

16鲁晨鸣 2017年

011698751 100.38 100,000 10,038,000.00

SCP012 7月3日

第22页共35页

16珠海华 2017年

011698776 100.23 100,000 10,023,000.00

发SCP007 7月3日

17首钢 2017年

011754060 100.21 200,000 20,042,000.00

SCP004 7月3日

12京基投 2017年

1282479 100.78 49,000 4,938,220.00

MTN2 7月4日

12金隅 2017年

1282356 101.08 100,000 10,108,000.00

MTN1 7月4日

12湘高速 2017年

1282421 101.35 100,000 10,135,000.00

MTN2 7月4日

12中船 2017年

1282253 101.39 200,000 20,278,000.00

MTN2 7月4日

合计 976,000 98,301,430.00

-

6.4.5.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额40,500,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有

的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

第23页共35页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 7,954,465.28 1.55

其中：股票 7,954,465.28 1.55

2 固定收益投资 493,916,953.68 95.98

其中：债券 493,916,953.68 95.98

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 3,081,905.85 0.60

7 其他各项资产 9,652,864.19 1.88

8 合计 514,606,189.00 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 7,954,465.28 2.10

电力、热力、燃气及水生产和

D - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

第24页共35页

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I - -

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 7,954,465.28 2.10

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例（％）

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

1 002241 歌尔股份 412,576 7,954,465.28 2.10

注：报告期末，本基金仅持有上述1只股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值比例（％）

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

1 002241 歌尔股份 7,774,358.22 2.07

注：报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金累计买入金额前20名的股票明

细仅包括上述1只股票。

第25页共35页

7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未卖出股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 7,774,358.22

卖出股票收入（成交）总额 -

注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票

收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值

比例（％）

1 国家债券 35,455,224.00 9.34

2 央行票据 - -

3 金融债券 19,312,000.00 5.09

其中：政策性金融债 19,312,000.00 5.09

4 企业债券 71,065,987.28 18.73

5 企业短期融资券 190,392,000.00 50.17

6 中期票据 143,720,000.00 37.87

7 可转债（可交换债） 33,971,742.40 8.95

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 493,916,953.68 130.14

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

第26页共35页

16中原高速

1 041658052 300,000 30,012,000.00 7.91

CP002

11中铁建

2 1182277 200,000 20,632,000.00 5.44

MTN1

3 1282253 12中船MTN2 200,000 20,278,000.00 5.34

12邮科院

4 1282409 200,000 20,192,000.00 5.32

MTN1

12京基投

5 1282479 200,000 20,156,000.00 5.31

MTN2

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内 第27页共35页

本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 6,507.75

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,646,356.44

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,652,864.19

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 132001 14宝钢EB 5,647,837.50 1.49

2 110032 三一转债 5,095,332.00 1.34

3 110033 国贸转债 4,736,800.00 1.25

4 110030 格力转债 4,615,484.80 1.22

5 132004 15国盛EB 1,856,484.60 0.49

6 132005 15国资EB 1,775,830.00 0.47

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

第28页共35页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人 持有人结构

份额 户数(户) 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

嘉实

丰益

信用 4,679 75,224.95 687,984.57 0.20% 351,289,567.34 99.80%

定期

债券A

嘉实

丰益

信用 248 97,029.07 - - 24,063,209.67 100.00%

定期

债券C

合计 4,924 76,368.96 687,984.57 0.18% 375,352,777.01 99.82%

注：(1)嘉实丰益信用定期债A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份

额比例，分别为机构投资者持有嘉实丰益信用定期债A份额占嘉实丰益信用定期债A总份额比例、

个人投资者持有嘉实丰益信用定期债A份额占嘉实丰益信用定期债A总份额比例；

(2)嘉实丰益信用定期债C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比

例，分别为机构投资者持有嘉实丰益信用定期债C份额占嘉实丰益信用定期债C总份额比例、个

人投资者持有嘉实丰益信用定期债C份额占嘉实丰益信用定期债C总份额比例。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数（份） 占基金总份额

项目 份额级别

比例

嘉实丰益信用定期债券A - -

基金管理人所有从业人员 嘉实丰益信用定期债券C 50,001.78 0.21%

持有本基金

合计 50,001.78 0.01%

第29页共35页

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

持有基金份额总量的数量区间（万份）

项目 份额级别

本公司高级管理人员、基 嘉实丰益信用定期债券A 0

金投资和研究部门负责人 嘉实丰益信用定期债券C 0

持有本开放式基金 合计 0

嘉实丰益信用定期债券A 0

本基金基金经理持有本开

嘉实丰益信用定期债券C 0

放式基金

合计 0

第30页共35页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实丰益信用定期债券A 嘉实丰益信用定期债券C

基金合同生效日（2013年8月21日） 670,713,231.16 -

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 351,920,954.97 24,039,874.66

本报告期基金总申购份额 56,596.94 23,335.01

减:本报告期基金总赎回份额 - -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - -

以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 351,977,551.91 24,063,209.67

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。

第31页共35页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

报告期内，基金管理人无重大人事变动。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第32页共35页

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

华泰证券股

1 - - - - -

份有限公司

中国银河证

券股份有限 2 - - - - -

公司

光大证券股

1 - - - - -

份有限公司

安信证券股

1 - - - - -

份有限公司

国盛证券有

1 - - - - -

限责任公司

国泰君安证

券股份有限 2 - - - - -

公司

国信证券股

1 - - - - -

份有限公司

国元证券股

1 - - - - -

份有限公司

申万宏源证

2 - - - - -

券有限公司

世纪证券有

1 - - - - -

限责任公司

长城证券股

1 - - - - -

份有限公司

中银国际证 1 - - - - -

第33页共35页

券有限责任

公司

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券

商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

例

的比例 的比例

华泰证券股

87,105,992.22 63.20%2,033,500,000.00 94.88% - -

份有限公司

中国银河证

券股份有限 32,840,368.03 23.83% 100,084,000.00 4.67% - -

公司

光大证券股

17,872,247.51 12.97% 9,665,000.00 0.45% - -

份有限公司

安信证券股 - - - - - -

第34页共35页

份有限公司

国盛证券有

- - - - - -

限责任公司

国泰君安证

券股份有限 - - - - - -

公司

国信证券股

- - - - - -

份有限公司

国元证券股

- - - - - -

份有限公司

申万宏源证

- - - - - -

券有限公司

世纪证券有

- - - - - -

限责任公司

长城证券股

- - - - - -

份有限公司

中银国际证

券有限责任 - - - - - -

公司

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-

600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017年8月26日

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