华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 7 日
送出日期:2024 年 6 月 7 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华泰柏瑞量化增强混合 基金代码 000172
下属基金简称 华泰柏瑞量化增强混合 A 下属基金交易代码 000172
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2013 年 8 月 2 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2022 年 8 月 5 日
基金经理 徐帅宇 理的日期
证券从业日期 2017 年 4 月 6 日
开始担任本基金基金经 2013 年 8 月 2 日
基金经理 田汉卿 理的日期
证券从业日期 1994 年 6 月 1 日
本合同存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元
其他 的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金
管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。法律法规或监管部门另有规定
的,按其规定办理。
注:本基金名称自 2015 年 8 月 6 日起,由“华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金”更名为“华泰柏
瑞量化增强混合型证券投资基金”
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋
投资目标 求基金资产的长期增值。
本基金力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在 8%以内。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托
凭证、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资范围 (须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序(包括
公告等)后,可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产投资比例不低于基金资产的 60%;现金(不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产净值的
5%。
本基金利用量化投资模型,在控制组合跟踪误差的基础上,力求投资业绩达到或超越业
绩比较基准。
1、比较基准的标的指数:本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深 300 指数
2、以增强指数投资收益为目的的股票投资策略:本基金利用定量投资模型,选取并持
有预期收益较好的股票构成投资组合,在严格控制组合预期跟踪误差的基础上,力求超
主要投资策略 越标的指数投资回报。一般情况下,本基金股票资产投资比例不低于基金资产的 85%。
(1)多因子 alpha 模型——股票超额回报预测(2)风险估测模型——有效控制预期
风险(3)交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩(4)投资组合的优化(5)
投资组合的调整
3、存托凭证投资策略 4、债券投资策略 5、金融衍生工具投资策略 6、融资融券和
转融资转融券
业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+2.5%(指年收益率,评价时按期间折算)
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股
票型基金
注:详见《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率
/持有期限(N)
M<1,000,000 1.2%
申购费 1,000,000≤M<3,000,000 0.8%
(前收费) 3,000,000≤M<5,000,000 0.4%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N<7 天 1.5%
7 天≤N<365 天 0.5%
赎回费
365 天≤N<730 天 0.25%
N≥730 天 0%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方
别
管理费 1% 基金管理人和销售机构
托管费 0.2% 基金托管人
审 计 费 100,000.00 元 会计师事务所
用
信 息 披 120,000.00 元 规定披露报刊
露费
其 他 费 详见招募说明书的基金费用与税收章节 相关服务机构
用
注:1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
华泰柏瑞量化增强混合 A
基金运作综合费率(年化)
1.22%
注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、其它风险、特有风 险和投资科
创板风险。
(一)投资组合风险(二)管理风险(三)投资合规性风险(四)其它风险
(五)本基金的特有风险
本基金的特有风险是在投资风格上的风险暴露。由于本基金的投资组合比例中,股票资产 占基金资产
的 60%—95%。在该投资范围的指引下,本基金利用量化投资模型,在控制组合跟踪 误差的基础上,力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。可见,本基金的特有风险是基准的波 动风险和跟踪误差风险,同时本基金也存在一定的模型风险,即模型误差导致的风险。
(六)基金投资科创板风险
基金资产投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于:1、退市风险 2、市场风险 3、流动性风险 4、系统性风险 5、政策风险
本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站[www.huatai-pb.com][客服电话:400-888-0001]
《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》、
《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金托管协议》、
《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金招募说明书》
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
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