国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日
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1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国投瑞银策略精选混合
基金主代码 000165
交易代码 000165
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年9月27日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 430,850,853.79份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前
投资目标 提下，力求实现基金资产的长期稳定增长。
本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平
衡，精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产
的长期稳定增长。
（一）类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，
对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态
调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
（二）股票投资管理
本基金管理人将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行
业权重，进行行业配置。在投资组合管理过程中，基金管理人
也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置
进行持续动态地调整。
投资策略 本基金根据定量与定性分析确定股票初选库；基于公司基本面
全面考量、筛选优势企业，运用现金流贴现模型等估值方法，
分析股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行
动态调整。
本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运
用股指期货。
（三）债券投资管理
本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券投资组合，
并管理组合风险。在基本价值评估的基础上，使用久期策略、
收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略等开展债券投
资，在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不
尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。
业绩比较基准 55%沪深300指数+45%中债总指数
本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，
风险收益特征 其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于
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股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
国投瑞银基金管理有限公
名称 中国银行股份有限公司
司
姓名 刘凯 王永民
信息披露
联系电话 400-880-6868 010-66594896
负责人 电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-880-6868 95566
传真 0755-82904048 010-66594942
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网 http://www.ubssdic.com
址
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸
基金半年度报告备置地点 中心46层
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2016年1月1日至2016年6月
3.1.1期间数据和指标 30日）
本期已实现收益 15,494,821.27
本期利润 14,117,604.81
加权平均基金份额本期利润 0.0434
本期基金份额净值增长率 -1.78%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.8140
期末基金资产净值 781,577,179.33
期末基金份额净值 1.814
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申
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购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③ ④
过去一个月 1.68% 0.42% -0.05% 0.55% 1.73% -0.13%
过去三个月 3.36% 0.46% -1.34% 0.56% 4.70% -0.10%
过去六个月 -1.78% 1.23% -8.54% 1.02% 6.76% 0.21%
过去一年 8.16% 1.44% -14.90% 1.27% 23.06% 0.17%
自基金合同 110.27% 1.22% 24.53% 1.03% 85.74% 0.19%
生效起至今
注：1、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中，本基金的股票投资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围0-95%的中间值，即约55%为基准，根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深300指数和中债总指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体为55%沪深300指数+45%中债总指数。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年9月27日至2016年6月30日）
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。
公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS
AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2016年6月底，在公募基金方面，公司共管理59只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自2006年开始为QFII和信托计划提供投资咨询服务，具有丰富经验，并于2007年获得QDII资格。
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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理 证券从业
姓名 职务 （助理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
中国籍，硕士，具有基金从
业资格。曾任职招商基金管
理有限公司，2005年8月加
本基金基金 入国投瑞银。现任国投瑞银
经理、基金 2014-01- 策略精选灵活配置混合型证
陈小玲 - 11
投资部副总 14 券投资基金、国投瑞银美丽
监 中国灵活配置混合型证券投
资基金和国投瑞银信息消费
灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
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基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年，工业生产不错，但未来经济压力仍大。6月电厂耗煤增速转正，较4月和5月均大幅改善，印证6月生产PMI较5月改善。整体来看，二季度工业生产好于一季度，但由于去年二季度金融业高增长带来的基数效应，预计二季度GDP仍能维持6.7%。但6月新订单和新出口订单PMI均较5月回落，显示未来经济增长仍面临压力。
从4月开始，地产销售呈现出趋势性下滑，6月地产销售同比仅为5月的一半，但与此同时，地产价格仍居高不下。地产库存持续去化。
6月农产品价格同比继续回落并小幅负增，主要受蔬菜价格同比大幅下跌影响，猪肉价格仍保持较快增长，但增速略趋缓。物价仍呈现出良性循环，CPI和PPI的剪刀差有望进一步缩窄。
今年政府预算赤字2.18万亿元，较2015年增加5600亿元，同比增速35%，高于前两年增速，预算赤字连续4年显着上升。基建投资持续保持高位，是稳增长的主要支撑力。基建投资也由传统基建“铁公鸡”转向水利环境、公共管理等新型基建中投资力度较大。
6月份，国内政策层面并无大动作，但外围政治局势的动荡带来了资本市场剧烈的应激反应。从宏观经济层面来看，英国脱欧事件本身对中国基本面可能造成的影响相对较小，但可能使得人民币国际化面临的不确定性有所上升。而从中长期看，脱欧事件所带来的示范效应和其代表的全球政治经济环境的长期动荡可能更值得担忧。
股票市场呈现区间震荡，先大幅度回调后出现反弹。MSCI推迟和英国退欧造成了市场的两次冲击，两次冲击没有导致市场持续下跌，投资者情绪回升，低仓位的存量资金开始加仓。市场热点轮换较快，缺少持续的主线。以电子、计算机，新能源车为代表的新兴产业，和业绩增长确定的食品饮料涨幅居前。周期股和传媒股表现较差。
基金运作方面，本基金精选有一定安全边际的股票。行业配置上偏向业绩增速明确估值较为合理的化工，TMT和医药板块。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末（2016年6月30日），本基金份额净值为1.814元，本报告期份额净值增长率-1.78%，同期业绩比较基准收益率为-8.54%。基金净值增长高于业绩比较基准，主要原因在于精选成长股。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，考虑稳增长的滞后效果，预计下半年经济增速与上半年大致持平或略有改善，而PPI同比增速的一路上行会给予企业盈利同比增速一定支持，有助于部分行业企业盈利预期的改善。下半年“资产荒”环境未变，股债两个市场再融资规模的收缩，使得可投资的风险资产进一步减少，市场无风险利率有继续下行动能。同时，大量可投资股票资金的规模仍在继续增加，都将成为酝酿股市第二次买点的土壤。
值得注意的风险是当前监管变化正逐步体现在央行、证监会、保监会等多个层面。
股票市场上，从注册制、战兴板推迟，到暂停中概股回归、跨界并购，再到近期有关《上市公司重大资产重组办法》的修改等多项重磅政策出台，一系列信号均显示监管趋严仍在延续，且更有加码之势。虽然监管趋严中长期有利于A股市场的环境净化，但切勿低估政策连锁反应带来的潜在冲击，尤其是部分过度依赖并购重组的行业和公司。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值
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程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本期已实现收益为15,494,821.27元，期末可供分配利润为
350,726,325.54元。
本基金于2016年1月15日以2015年12月31日基金已实现的可分配收益为基准，实施收益分配21,045,932.05元，每10份基金份额分红0.93元。
报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 2016年6月30日 2015年12月31日
资产： - -
银行存款 110,979,725.44 52,188,268.35
结算备付金 52,980,704.39 1,323,635.88
存出保证金 534,147.81 423,556.94
交易性金融资产 282,607,943.80 257,532,913.27
其中：股票投资 282,311,667.20 256,121,795.67
基金投资 - -
债券投资 296,276.60 1,411,117.60
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 245,980,589.99 100,000,270.00
应收证券清算款 100,949,414.53 14,471,560.39
应收利息 126,349.38 91,247.59
应收股利 - -
应收申购款 532,770.50 1,717,426.90
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 794,691,645.84 427,748,879.32
本期末 上年度末
负债和所有者权益 2016年6月30日 2015年12月31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 9,529,945.97 1,055,436.39
应付赎回款 679,209.67 131,803.00
应付管理人报酬 925,931.13 544,148.25
应付托管费 154,321.84 90,691.37
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,543,513.03 1,316,586.48
应交税费 - -
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 281,544.87 260,491.87
负债合计 13,114,466.51 3,399,157.36
所有者权益： - -
实收基金 430,850,853.79 217,854,342.19
未分配利润 350,726,325.54 206,495,379.77
所有者权益合计 781,577,179.33 424,349,721.96
负债和所有者权益总计 794,691,645.84 427,748,879.32
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.814元，基金份额总额
430,850,853.79份。
6.2利润表
会计主体：国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 25,779,275.57 211,406,454.39
1.利息收入 1,481,381.33 1,033,121.91
其中：存款利息收入 1,314,002.43 482,851.82
债券利息收入 1,844.90 442,115.07
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 165,534.00 108,155.02
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 25,523,365.02 195,535,418.77
其中：股票投资收益 23,732,362.93 193,335,490.58
基金投资收益 - -
债券投资收益 19,147.18 -57,980.00
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 12,680.00 -
股利收益 1,759,174.91 2,257,908.19
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -1,377,216.46 13,366,345.29
列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 151,745.68 1,471,568.42
减：二、费用 11,661,670.76 11,479,111.75
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1．管理人报酬 4,208,586.75 3,593,015.70
2．托管费 701,431.14 598,835.95
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6,536,783.30 7,065,764.01
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 214,869.57 221,496.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 14,117,604.81 199,927,342.64
列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,117,604.81 199,927,342.64
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 217,854,342.19 206,495,379.77 424,349,721.96
（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 - 14,117,604.81 14,117,604.81
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变 212,996,511.60 151,159,273.01 364,155,784.61
动数（净值减少以“-
”号填列）
其中：1.基金申购款 286,496,412.43 204,881,678.68 491,378,091.11
2.基金赎回款 -73,499,900.83 -53,722,405.67 -127,222,306.50
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生 - -21,045,932.05 -21,045,932.05
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 430,850,853.79 350,726,325.54 781,577,179.33
（基金净值）
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 472,108,002.71 79,023,176.00 551,131,178.71
（基金净值）
二、本期经营活动产 - 199,927,342.64 199,927,342.64
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生的基金净值变动数
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变 -230,471,372.36 -93,230,767.42 -323,702,139.78
动数（净值减少以“-
”号填列）
其中：1.基金申购款 553,781,902.52 315,380,422.64 869,162,325.16
2.基金赎回款 -784,253,274.88 -408,611,190.06 -1,192,864,464.94
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生 - - -
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 241,636,630.35 185,719,751.22 427,356,381.57
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称"本基金")，系经中国
证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2013]584号文《关于核准国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2013年9月27日正式生效，首次设立募集规模为579,952,698.28份基金份额。
本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、中期票据、债券回购、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款、协议存款、大额存单等）、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的规定）。
本基金的业绩比较基准为:55%沪深300指数+45%中债总指数。
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6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的
《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
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本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6税项
6.4.6.1印花税
证券（股票）交易印花税税率为1，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品、买断式买入返售金融商品及持有金融债券的利息收入免征增值税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.6.3个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收
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入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基
国投瑞银基金管理有限公司 金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年
6月30日 6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 4,208,586.75 3,593,015.70
其中：支付销售机构的客户维护 950,803.20 1,026,496.01
费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：H=E1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐累至月末按支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
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遇法定节假日、公休等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年
6月30日 6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 701,431.14 598,835.95
注：基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计算，逐累至月末按支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从支取。若遇法定节假日、公休等，支付日期顺延。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月
30日 30日
期初持有的基金份额 6,578,289.47 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 6,578,289.47 -
期末持有的基金份额 1.53% -
占基金总份额比例
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
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本报告期末及上年度末除本基金基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月
关联方名称
30日 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
110,979,725 179,182,85
中国银行 1,266,117.92 406,777.75
.44 5.03
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行间同业利率计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.9期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
流
通
证 受 期末
券 限 估 期末 期末
证券名 成功 可流 类 认购 值单数量(单位：成本总 估值总
代码称 认购日 通日 型 价格价 股) 额 额
新
新 股
60301 2016-06- 2016-07- 1,602.0 13,600.9 13,600.9
宏 未 8.49 8.49
6 23 01 0 8 8
泰 上
市
30052科 2016-06- 2016-07-新 10.0 10.0 926.00 9,306.30 9,306.30
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0 大 30 08 股 5 5
国 未
创 上
市
新
丰 股
00280元 2016-06- 2016-07-未 5.80 5.80 971.00 5,631.80 5,631.80
5 股 29 07 上
份 市
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
复牌 数量
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 期末 期末
(单位：
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 成本总额 估值总额
股)
价
00268 亿利 2016- 重大事 2016- 599,917.06,868,640.68,122,876.1
13.54 14.89
6 达 04-19 项停牌 07-14 0 2 8
00245 长高 2016- 重大事 2016- 612,300.07,036,981.07,359,846.0
12.02 12.83
2 集团 06-13 项停牌 07-12 0 0 0
00093 华菱 2016- 重大事 2016- 691,200.02,688,609.02,730,240.0
3.95 4.35
2 钢铁 03-25 项停牌 08-08 0 0 0
股票交
60161 中国 2016- 易异常 2016-
20.92 23.0117,950.00 62,286.50375,514.00
1 核建 06-30 波动停 07-01
牌
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第20页，共34页
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（%）
1 权益投资 282,311,667.20 35.52
其中：股票 282,311,667.20 35.52
2 固定收益投资 296,276.60 0.04
其中：债券 296,276.60 0.04
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 245,980,589.99 30.95
其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 163,960,429.83 20.63
7 其他各项资产 102,142,682.22 12.85
8 合计 794,691,645.84 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值 例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 44,619,137.40 5.71
C 制造业 177,674,586.22 22.73
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
第21页，共34页
E 建筑业 375,514.00 0.05
F 批发和零售业 6,014,936.08 0.77
G 交通运输、仓储和邮政业 7,969,644.00 1.02
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 70,492.40 0.01
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 10,797,396.00 1.38
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 12,645,049.00 1.62
R 文化、体育和娱乐业 22,124,786.00 2.83
S 综合 - -
合计 282,311,667.20 36.12
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
净值比例(％)
885,700.0
1 300336 新文化 22,124,786.00 2.83
0
2,227,178.
2 000059 华锦股份 20,712,755.40 2.65
00
2,872,904.
3 002554 惠博普 20,684,908.80 2.65
00
805,271.0
4 600271 航天信息 19,165,449.80 2.45
0
1,035,118.
5 600529 山东药玻 18,228,427.98 2.33
00
584,417.0
6 002292 奥飞娱乐 17,503,289.15 2.24
0
1,760,335.
7 002390 信邦制药 16,265,495.40 2.08
00
8 600711 盛屯矿业 2,158,200. 15,970,680.00 2.04
第22页，共34页
00
1,711,200.
9 002004 华邦健康 15,623,256.00 2.00
00
1,314,000.
10 601777 力帆股份 15,465,780.00 1.98
00
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）
1 300336 新文化 63,696,935.64 15.01
2 600999 招商证券 50,688,088.25 11.94
3 002292 奥飞娱乐 45,262,646.88 10.67
4 601688 华泰证券 44,327,911.81 10.45
5 000423 东阿阿胶 40,989,355.77 9.66
6 601989 中国重工 39,999,221.50 9.43
7 600303 曙光股份 38,998,813.79 9.19
8 600395 盘江股份 38,822,599.57 9.15
9 600030 中信证券 35,554,688.00 8.38
10 002268 卫士通 31,725,643.81 7.48
11 000983 西山煤电 31,307,183.66 7.38
12 601198 东兴证券 31,246,124.52 7.36
13 001979 招商蛇口 29,997,620.02 7.07
14 002221 东华能源 28,618,886.48 6.74
15 600688 上海石化 27,391,121.62 6.45
16 600271 航天信息 27,034,132.89 6.37
17 601233 桐昆股份 26,486,859.00 6.24
18 300161 华中数控 26,028,683.87 6.13
19 002548 金新农 24,361,900.34 5.74
20 600497 驰宏锌锗 24,326,787.60 5.73
21 601788 光大证券 23,645,227.66 5.57
22 600529 山东药玻 23,136,979.03 5.45
23 600446 金证股份 22,758,893.88 5.36
24 300056 三维丝 22,483,184.38 5.30
25 601328 交通银行 21,570,109.00 5.08
26 002657 中科金财 21,437,146.36 5.05
27 002002 鸿达兴业 20,755,994.91 4.89
28 601166 兴业银行 20,470,327.00 4.82
第23页，共34页
29 002488 金固股份 19,999,334.00 4.71
30 600104 上汽集团 19,998,104.03 4.71
31 300068 南都电源 19,997,956.00 4.71
32 601628 中国人寿 19,997,876.60 4.71
33 300027 华谊兄弟 19,997,580.80 4.71
34 000768 中航飞机 19,997,392.34 4.71
35 002554 惠博普 19,630,495.00 4.63
36 000059 华锦股份 18,992,396.83 4.48
37 600584 长电科技 18,041,928.43 4.25
38 600512 腾达建设 17,362,748.00 4.09
39 600593 大连圣亚 16,997,516.25 4.01
40 601555 东吴证券 16,599,023.51 3.91
41 000060 中金岭南 16,000,108.00 3.77
42 601777 力帆股份 15,595,638.00 3.68
43 002390 信邦制药 15,571,487.96 3.67
44 600711 盛屯矿业 15,570,052.00 3.67
45 002004 华邦健康 15,403,809.36 3.63
46 000776 广发证券 15,230,778.62 3.59
47 600115 东方航空 15,180,013.23 3.58
48 600266 北京城建 15,178,791.66 3.58
49 600667 太极实业 14,999,429.34 3.53
50 601088 中国神华 14,999,246.14 3.53
51 600418 江淮汽车 14,999,056.26 3.53
52 000049 德赛电池 14,996,857.88 3.53
53 600489 中金黄金 14,629,163.98 3.45
54 002020 京新药业 14,464,057.00 3.41
55 600487 亨通光电 13,961,244.00 3.29
56 000963 华东医药 13,868,911.00 3.27
57 002686 亿利达 13,738,231.54 3.24
58 600637 东方明珠 13,698,050.71 3.23
59 002452 长高集团 13,475,161.81 3.18
60 600428 中远航运 12,886,018.83 3.04
61 300396 迪瑞医疗 12,753,849.74 3.01
62 603008 喜临门 11,934,694.28 2.81
63 000858 五粮液 11,604,235.00 2.73
64 000568 泸州老窖 11,592,381.85 2.73
65 600348 阳泉煤业 11,569,663.28 2.73
66 600028 中国石化 11,534,319.00 2.72
67 000807 云铝股份 11,515,364.17 2.71
68 002454 松芝股份 11,490,925.63 2.71
69 002146 荣盛发展 11,379,338.75 2.68
70 600763 通策医疗 11,259,982.30 2.65
71 002727 一心堂 10,996,749.90 2.59
第24页，共34页
72 000796 凯撒旅游 10,915,419.90 2.57
73 300212 易华录 10,683,228.60 2.52
74 600259 广晟有色 10,442,958.00 2.46
75 002583 海能达 9,999,956.52 2.36
76 000625 长安汽车 9,999,921.84 2.36
77 300020 银江股份 9,999,921.00 2.36
78 002466 天齐锂业 9,999,861.00 2.36
79 000837 秦川机床 9,999,779.50 2.36
80 600055 华润万东 9,999,733.00 2.36
81 002234 民和股份 9,999,681.45 2.36
82 600741 华域汽车 9,999,577.30 2.36
83 000917 电广传媒 9,999,537.00 2.36
84 300159 新研股份 9,999,530.00 2.36
85 300309 吉艾科技 9,999,519.20 2.36
86 300142 沃森生物 9,999,430.00 2.36
87 600702 沱牌舍得 9,999,317.00 2.36
88 600100 同方股份 9,999,282.00 2.36
89 600038 中直股份 9,999,253.24 2.36
90 002285 世联行 9,999,229.88 2.36
91 000523 广州浪奇 9,999,222.90 2.36
92 002037 久联发展 9,998,894.00 2.36
93 601388 怡球资源 9,998,892.00 2.36
94 000878 云南铜业 9,998,843.00 2.36
95 000915 山大华特 9,998,644.96 2.36
96 300070 碧水源 9,998,460.00 2.36
97 300299 富春通信 9,998,268.76 2.36
98 002183 怡亚通 9,998,149.00 2.36
99 600118 中国卫星 9,997,935.16 2.36
100 603686 龙马环卫 9,997,869.00 2.36
101 300251 光线传媒 9,997,864.94 2.36
102 600485 信威集团 9,997,795.02 2.36
103 002055 得润电子 9,997,575.58 2.36
104 300059 东方财富 9,996,877.00 2.36
105 300463 迈克生物 9,996,821.01 2.36
106 002601 佰利联 9,996,792.00 2.36
107 002191 劲嘉股份 9,479,904.00 2.23
108 600705 中航资本 9,405,441.50 2.22
109 000783 长江证券 9,080,046.88 2.14
110 600987 航民股份 8,745,437.58 2.06
111 002343 慈文传媒 8,734,305.26 2.06
112 600570 恒生电子 8,661,262.78 2.04
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第25页，共34页
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）
1 600999 招商证券 48,911,245.75 11.53
2 601688 华泰证券 47,382,762.00 11.17
3 600395 盘江股份 44,657,108.99 10.52
4 300336 新文化 44,288,750.55 10.44
5 600303 曙光股份 43,772,223.79 10.32
6 601989 中国重工 40,509,205.10 9.55
7 000423 东阿阿胶 40,156,360.64 9.46
8 600030 中信证券 34,369,736.74 8.10
9 002268 卫士通 32,657,936.38 7.70
10 000513 丽珠集团 32,063,720.27 7.56
11 000983 西山煤电 32,047,206.85 7.55
12 601198 东兴证券 31,316,857.88 7.38
13 001979 招商蛇口 30,855,208.94 7.27
14 600485 信威集团 30,517,933.14 7.19
15 601328 交通银行 29,837,022.94 7.03
16 601233 桐昆股份 27,889,760.58 6.57
17 002191 劲嘉股份 27,502,174.82 6.48
18 002292 奥飞娱乐 26,918,539.17 6.34
19 600688 上海石化 26,630,036.23 6.28
20 300161 华中数控 25,303,570.78 5.96
21 002002 鸿达兴业 25,046,290.49 5.90
22 601788 光大证券 24,492,993.43 5.77
23 600497 驰宏锌锗 24,476,336.24 5.77
24 002221 东华能源 24,080,080.00 5.67
25 002657 中科金财 23,510,930.96 5.54
26 600446 金证股份 23,141,478.00 5.45
27 600118 中国卫星 23,132,900.20 5.45
28 603308 应流股份 22,628,437.74 5.33
29 000625 长安汽车 22,610,370.90 5.33
30 300068 南都电源 22,122,707.35 5.21
31 002488 金固股份 22,045,787.37 5.20
32 000768 中航飞机 21,131,644.81 4.98
33 601166 兴业银行 20,867,978.53 4.92
34 300027 华谊兄弟 20,713,780.91 4.88
35 300056 三维丝 20,508,595.65 4.83
36 601628 中国人寿 19,865,668.43 4.68
37 600104 上汽集团 19,456,261.04 4.58
第26页，共34页
38 600512 腾达建设 18,416,787.90 4.34
39 002548 金新农 18,393,835.42 4.33
40 600584 长电科技 17,749,156.27 4.18
41 000060 中金岭南 17,079,659.11 4.02
42 601555 东吴证券 16,886,976.42 3.98
43 000858 五粮液 16,767,020.28 3.95
44 000049 德赛电池 16,618,528.46 3.92
45 600593 大连圣亚 16,109,342.50 3.80
46 600418 江淮汽车 15,486,324.57 3.65
47 600115 东方航空 15,142,215.25 3.57
48 000963 华东医药 14,983,137.28 3.53
49 600489 中金黄金 14,798,076.20 3.49
50 601088 中国神华 14,706,193.42 3.47
51 000776 广发证券 14,684,724.66 3.46
52 600266 北京城建 14,352,008.50 3.38
53 603686 龙马环卫 14,094,964.00 3.32
54 600487 亨通光电 14,008,258.08 3.30
55 300396 迪瑞医疗 13,663,757.27 3.22
56 600637 东方明珠 13,410,275.24 3.16
57 600348 阳泉煤业 13,226,319.51 3.12
58 600428 中远航运 12,978,928.00 3.06
59 600667 太极实业 12,710,996.37 3.00
60 000807 云铝股份 12,618,902.00 2.97
61 000568 泸州老窖 12,617,011.38 2.97
62 002727 一心堂 12,446,291.16 2.93
63 600028 中国石化 12,048,588.00 2.84
64 600702 沱牌舍得 11,687,898.97 2.75
65 600259 广晟有色 11,382,241.50 2.68
66 600038 中直股份 11,216,811.05 2.64
67 002601 佰利联 11,204,584.00 2.64
68 002037 久联发展 11,188,488.01 2.64
69 002285 世联行 11,045,504.76 2.60
70 002183 怡亚通 11,040,942.00 2.60
71 002583 海能达 10,892,057.98 2.57
72 002146 荣盛发展 10,865,743.31 2.56
73 300020 银江股份 10,626,718.53 2.50
74 002343 慈文传媒 10,615,713.00 2.50
75 002364 中恒电气 10,570,122.78 2.49
76 300309 吉艾科技 10,507,828.33 2.48
77 300212 易华录 10,476,532.00 2.47
78 300070 碧水源 10,366,322.44 2.44
79 002466 天齐锂业 10,342,187.00 2.44
80 300159 新研股份 10,099,427.20 2.38
第27页，共34页
81 600161 天坛生物 10,068,706.60 2.37
82 000915 山大华特 10,039,551.63 2.37
83 600741 华域汽车 10,024,389.31 2.36
84 000837 秦川机床 9,987,389.36 2.35
85 600055 华润万东 9,854,350.00 2.32
86 002234 民和股份 9,828,782.00 2.32
87 300142 沃森生物 9,810,626.05 2.31
88 300251 光线传媒 9,749,458.44 2.30
89 000917 电广传媒 9,745,001.38 2.30
90 300273 和佳股份 9,711,760.60 2.29
91 300299 富春通信 9,683,216.29 2.28
92 300059 东方财富 9,652,738.58 2.27
93 002055 得润电子 9,573,229.00 2.26
94 000523 广州浪奇 9,405,667.22 2.22
95 000878 云南铜业 9,372,971.00 2.21
96 000783 长江证券 9,341,210.68 2.20
97 300463 迈克生物 9,329,846.30 2.20
98 600705 中航资本 9,295,614.46 2.19
99 601388 怡球资源 9,171,015.99 2.16
100 600271 航天信息 8,592,398.99 2.02
101 000599 青岛双星 8,523,188.14 2.01
102 600100 同方股份 8,520,702.00 2.01
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,153,114,898.31
卖出股票的收入（成交）总额 2,149,477,115.95
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
第28页，共34页
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 296,276.60 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 296,276.60 0.04
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
净值比例(％)
15清控
1 132003 2,690 296,276.60 0.04
EB
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明
动
公允价值变动总额合计 -
股指期货投资本期收益 12,680.00
股指期货投资本期公允价值变动 -
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
第29页，共34页
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 534,147.81
2 应收证券清算款 100,949,414.53
3 应收股利 -
4 应收利息 126,349.38
5 应收申购款 532,770.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 102,142,682.22
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第30页，共34页
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
户均持有的 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
26,635 16,176.12 240,894,895.49 55.91% 189,955,958.30 44.09%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
4,006,141.09 0.93%
金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开 10~50
放式基金
本基金基金经理持有本开放式 0
基金
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年9月27日）基金份额 579,952,698.28
总额
本报告期期初基金份额总额 217,854,342.19
本报告期基金总申购份额 286,496,412.43
减：本报告期基金总赎回份额 73,499,900.83
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 430,850,853.79
第31页，共34页
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1、刘纯亮先生自2016年2月3日起不再担任管理人总经理；
2、王彬女士自2016年2月3日起担任管理人总经理；
3、包爱丽女士自2016年2月3日起不再担任管理人副总经理。
另，储诚忠先生自2016年8月12日起任管理人副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内基金基金投资策略未发生变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期股 占当期佣
券商名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量 额的比例 比例
中信证券 2 797,758,232.20 18.55% 742,948.82 18.55%
申万宏源证券 1 415,501,640.60 9.66% 386,956.44 9.66%
第32页，共34页
东北证券 1 409,933,705.97 9.53% 381,771.59 9.53%
华泰证券 1 404,845,853.78 9.41% 377,034.04 9.41%
国泰君安 1 303,171,013.86 7.05% 282,343.64 7.05%
东方证券 1 301,118,386.00 7.00% 280,431.28 7.00%
长江证券 1 272,848,757.90 6.34% 254,104.26 6.34%
银河证券 1 262,223,418.37 6.10% 244,207.76 6.10%
中金公司 1 260,291,951.89 6.05% 242,409.73 6.05%
广发证券 1 156,988,897.99 3.65% 146,203.56 3.65%
第一创业 1 137,087,479.87 3.19% 127,670.77 3.19%
平安证券 1 116,012,834.84 2.70% 108,042.81 2.70%
安信证券 1 108,285,437.76 2.52% 100,845.24 2.52%
中信建投 1 99,446,165.14 2.31% 92,614.89 2.31%
西藏东方财富 1 67,274,484.88 1.56% 62,652.68 1.56%
国信证券 1 61,413,923.32 1.43% 57,194.84 1.43%
招商证券 1 58,009,312.78 1.35% 54,023.88 1.35%
联讯证券 1 51,241,599.06 1.19% 47,720.97 1.19%
广州证券 1 10,674,520.92 0.25% 9,941.27 0.25%
中泰证券 1 7,036,981.00 0.16% 6,553.58 0.16%
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期
占当期回 占当期权
券商名称 债券成 成交金
成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
交总额 额
额的比例 额的比例
的比例
100,000,
银河证券 - - 25.00% - -
000.00
200,000,
中金公司 938,792.91 100.00% 50.00% - -
000.00
100,000,
平安证券 - - 25.00% - -
000.00
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
第33页，共34页
2、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。
3、本报告期本基金新增租用第一创业、华泰证券、西藏东方财富、中泰证券及国联证券各1个交易单元。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一六年八月二十六日
第34页，共34页
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