长盛纯债债券型证券投资基金
2018年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
根据《长盛纯债债券型证券投资基金基金合同》、本基金基金份额持有人大会于2018年5月14日表决通过的《关于终止长盛纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》以及基金管理人长盛基金管理有限公司于2018年5月15日发布的《长盛纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金于2018年5月18日进入财产清算期,并已于2018年7月6日于公司官网刊登《长盛纯债债券型证券投资基金清算报告》。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至05月17日(最后运作日)止。
1.2目录
§1重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1重要提示...................................................................................................................................... 2
1.2目录.............................................................................................................................................. 3
§2基金简介............................................................................................................................................... 6
2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6
2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8
3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8
3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3其他指标.......................................................................................................错误!未定义书签。
§4管理人报告......................................................................................................................................... 12
4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 14
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 14
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 15
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 15
§5托管人报告......................................................................................................................................... 16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 16
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 16
§6半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................. 17
6.1资产负债表................................................................................................................................ 17
6.2利润表........................................................................................................................................ 18
6.3所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................ 19
6.4报表附注.................................................................................................................................... 20
§7投资组合报告..................................................................................................................................... 40
7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 40
7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 40
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 40
7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 40
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 40
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 41
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 41
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 41
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 41
7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 41
7.11投资组合报告附注.................................................................................................................. 41
§8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 43
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 43
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 43
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 43
§9开放式基金份额变动....................................................................................................................... 44
§10重大事件揭示................................................................................................................................... 45
10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 45
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 45
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 45
10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 45
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 45
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 45
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 45
10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 48
§11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 50
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 50
11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 50
§12备查文件目录................................................................................................................................... 51
12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 51
12.2存放地点.................................................................................................................................. 51
12.3查阅方式.................................................................................................................................. 51
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 长盛纯债债券型证券投资基金
基金简称 长盛纯债债券
基金主代码 000050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年3月13日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,925,419.52份
基金合同存续期 于2018年5月18日进入财产清算期
下属分级基金的基金简称: 长盛纯债债券A 长盛纯债债券C
下属分级基金的交易代码: 000050 000052
报告期末下属分级基金的份额总额 10,371,704.34份 2,553,715.18份
2.2基金产品说明
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上,积极主动调整投资组合,追求基金资
产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
在债券类属资产配置上以相对收益率较高的信用债为主,灵活运用组合久期调
投资策略 整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等多种策略积极把握市场投资机会,
获取各类超额投资收益。此外,通过债券回购等工具适度匹配组合资产的流动
性和杠杆性,提高资金使用效率。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风
险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 张利宁 王永民
信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-888-2666、 95566
010-62350088
传真 010-82255988 010-66594942
注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市西城区复兴门内大街1
路诺德金融中心主楼10D 号
北京市海淀区北太平庄路 北京市西城区复兴门内大街1
办公地址 18号城建大厦A座20-22 号
层
邮政编码 100088 100818
法定代表人 周兵 陈四清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.csfunds.com.cn
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建
大厦A座20-22层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 长盛纯债债券A 长盛纯债债券C
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018 报告期(2018年1月1日-
年5月17日) 2018年5月17日)
本期已实现收益 220,206.68 64,034.00
本期利润 278,617.55 159,101.52
加权平均基金份额本期利润 0.0187 0.0139
本期加权平均净值利润率 1.76% 1.32%
本期基金份额净值增长率 1.71% 1.72%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年5月17日)
期末可供分配利润 402,703.07 91,146.02
期末可供分配基金份额利润 0.0388 0.0357
期末基金资产净值 11,090,335.80 2,723,102.58
期末基金份额净值 1.069 1.066
3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年5月17日)
基金份额累计净值增长率 24.43% 22.63%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后运作日,即5月17日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛纯债债券A
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④
过去一个月 0.09% 0.08% -0.29% 0.04% 0.38% 0.04%
过去三个月 0.47% 0.09% 0.47% 0.13% 0.00% -0.04%
过去六个月 1.71% 0.07% 1.61% 0.08% 0.10% -0.01%
过去一年 0.94% 0.08% 0.29% 0.07% 0.65% 0.01%
过去三年 7.73% 0.08% -0.58% 0.08% 8.31% 0.00%
自基金合同 24.43% 0.13% 2.48% 0.09% 21.95% 0.04%
生效起至今
长盛纯债债券C
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④
过去一个月 0.09% 0.07% -0.29% 0.04% 0.38% 0.03%
过去三个月 0.47% 0.07% 0.47% 0.13% 0.00% -0.06%
过去六个月 1.72% 0.07% 1.61% 0.08% 0.11% -0.01%
过去一年 0.85% 0.07% 0.29% 0.07% 0.56% 0.00%
过去三年 6.91% 0.08% -0.58% 0.08% 7.49% 0.00%
自基金合同 22.63% 0.13% 2.48% 0.09% 20.15% 0.04%
生效起至今
注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:
本基金业绩比较基准为中债综合指数(全价)。中债综合指数(全价)由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,该指数样本具有广泛的市场代表性,涵盖了主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等)。具体的编制规则和再平衡过程请参见中债综合指数(全价)编制说明。
本基金为债券型基金,投资范围为固定收益类金融工具,且本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。鉴于中债综合指数能够反映债券全市场的整体价格和投资回报情况,所以以其收益率作为本基金的业绩比较基准。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称公司),成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北京、上海、成都设有分公司,在深圳设有营销中心,并拥有长盛基金(香港)有限公司、长盛创富资产管理有限公司两家全资子公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者、特定客户资产管理业务资格和保险资产管理人资格。截至2018年6月30日,基金管理人共管理六十八只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)
姓名 职务 期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
本基金基金经理, 张帆先生,1983年1月
长盛添利宝货币市 出生。华中科技大学硕
场基金基金经理, 士。曾在长江证券股份
长盛同禧债券型证 有限公司从事债券研
张帆 券投资基金基金经 2013年9月18 - 11年 究、债券投资工作。2012
理,长盛盛杰一年 日 年4月加入长盛基金管
期定期开放混合型 理有限公司,曾任非信
证券投资基金基金 用研究员,长盛同丰分
经理,FOF业务部总 级债券型证券投资基金
监。 基金经理等职务。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年,国内经济总体稳中趋缓,固定资产投资和消费均呈现下行趋势,其中房地产投资平稳,制造业投资小幅回升,投资下滑主要受基建投资放缓拖累,消费乏力主要是受房地产挤出效应;外需方面,则受贸易摩擦影响,进出口增速波动增大。受金融去杠杆、资管新规及规范地方举债等因素影响,5月以来社融增速出现明显下滑。货币政策边际放松,流动性管理从合理
稳定转为合理充裕,资金面整体相对宽松。
上半年,债市走出牛市行情,其中十年国开债收益率下行达60BP。一季度,在经济基本面回落、央行定向降准、抵押补充贷款放量、银监会重要监管政策的落地等因素支撑下,债券收益率持续下行;4月份,受资金面短期偏紧,叠加美联储加息预期、油价上涨等因素影响,债券收益率小幅回调。随后,受贸易战升级、融资收缩、货币政策边际放松、股市下跌等因素影响,利率重回下行。
2、报告期内本基金投资策略分析
一季度本基金坚持稳健操作思路,在资金面边际放松及违约风险增大的情况下,适度拉长久期,并增配利率债,严控信用风险;二季度本基金进入清算期,将所有资产变现。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长盛纯债债券A基金份额净值为1.069元,本报告期基金份额净值增长率为1.71%;截至本报告期末长盛纯债债券C基金份额净值为1.066元,本报告期基金份额净值增长率为1.72%;同期业绩比较基准收益率为1.61%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,国内去杠杆和中美贸易摩擦背景下,投资和外需两大支撑经济韧性的因素均受到削弱,经济面临下行压力;而积极财政政策有可能加大力度,通过基建补短板、减税降费等措施以托底经济。货币政策方面,将保持流动性合理充裕,预计资金利率将继续维持较低水平。
债券市场方面,经济基本面和货币政策仍对债券牛市构成支撑,操作上需重视流动性充裕局面下中短端信用债的配置机会,同时,积极把握中美贸易摩擦反复等因素带来的长端利率的交易性机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值工作小组组长)、公司督察长(担任估值工作小组副组长)、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并执
行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定,本报告期内未实施利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自2018年01月12日至2018年05月17日期间出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。
根据《长盛纯债债券型证券投资基金基金合同》以及基金份额持有人大会决议,本基金已于2018年5月18日进入清算期。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在长盛纯债债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:长盛纯债债券型证券投资基金
报告截止日:2018年5月17日(基金最后运作日)
单位:人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号 2018年5月17日(基金 2017年12月31日
最后运作日)
资产:
银行存款 6.4.7.1 1,755,932.78 14,300,378.39
结算备付金 345,010.51 860,994.04
存出保证金 2,128.49 2,105.23
交易性金融资产 6.4.7.2 - 29,417,943.50
其中:股票投资 - -
基金投资 - 29,417,943.50
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 12,000,000.00 22,700,000.00
应收证券清算款 981.36 -
应收利息 6.4.7.5 5,215.97 616,008.88
应收股利 - -
应收申购款 1,449.96 16,547,433.76
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 14,110,719.07 84,444,863.80
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号 2018年5月17日(基金 2017年12月31日
最后运作日)
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 13,718,687.55
应付赎回款 55,326.40 3,292.60
应付管理人报酬 5,222.08 17,752.21
应付托管费 1,492.04 5,072.08
应付销售服务费 472.72 3,464.09
应付交易费用 6.4.7.7 - 1,400.00
应交税费 110,526.67 110,460.98
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 124,240.78 330,002.65
负债合计 297,280.69 14,190,132.16
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 12,925,419.52 66,970,830.87
未分配利润 6.4.7.10 888,018.86 3,283,900.77
所有者权益合计 13,813,438.38 70,254,731.64
负债和所有者权益总计 14,110,719.07 84,444,863.80
注:1.报告截止日2018年5月17日(基金最后运作日),长盛纯债债券型证券投资基金基金份额总额12,925,419.52份,其中A类基金份额净值1.069元,A类基金份额10,371,704.34份;C类基金份额净值1.066元,C类基金份额2,553,715.18份。
2.本期财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年5月17日(基金最后运作日)止期间。
6.2利润表
会计主体:长盛纯债债券型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年5月17日(基金最后运作日)
单位:人民币元
附注号 本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017
2018年5月17日(基 年6月30日
金最后运作日)
一、收入 616,240.15 1,329,913.07
1.利息收入 429,576.60 2,598,843.21
其中:存款利息收入 6.4.7.11 10,613.62 36,901.56
债券利息收入 380,153.97 2,442,468.85
资产支持证券利息收入 - 16,673.34
买入返售金融资产收入 38,809.01 102,799.46
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 10,726.60 -2,473,632.86
其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 10,726.60 -2,471,382.74
资产支持证券投资收益 - -2,250.12
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17 153,478.39 1,152,941.82
“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -
列)
5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.18 22,458.56 51,760.90
列)
减:二、费用 178,521.08 787,733.66
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 71,835.08 436,217.00
2.托管费 6.4.10.2.2 20,524.35 124,633.43
3.销售服务费 6.4.10.2.3 15,129.56 18,565.83
4.交易费用 6.4.7.19 1,385.51 5,154.35
5.利息支出 12,667.10 12,633.19
其中:卖出回购金融资产支出 12,667.10 12,633.19
6.税金及附加 285.87 -
7.其他费用 6.4.7.20 56,693.61 190,529.86
三、利润总额 (亏损总额以“-” 437,719.07 542,179.41
号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号 437,719.07 542,179.41
填列)
6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长盛纯债债券型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年5月17日(基金最后运作日)
单位:人民币元
本期
2018年1月1日至2018年5月17日(基金最后运作日)
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 66,970,830.87 3,283,900.77 70,254,731.64
(基金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - 437,719.07 437,719.07
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 -54,045,411.35 -2,833,600.98 -56,879,012.33
(净值减少以“-”号
填列)
其中:1.基金申购款 18,062,933.89 1,172,622.18 19,235,556.07
2.基金赎回款 -72,108,345.24 -4,006,223.16 -76,114,568.40
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的 - - -
基金净值变动(净值减
少以“-”号填列)
五、期末所有者权益 12,925,419.52 888,018.86 13,813,438.38
(基金净值)
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 245,593,333.39 13,358,442.14 258,951,775.53
(基金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - 542,179.41 542,179.41
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 -201,085,729.09 -11,292,993.29 -212,378,722.38
(净值减少以“-”号
填列)
其中:1.基金申购款 21,411,065.86 1,254,565.56 22,665,631.42
2.基金赎回款 -222,496,794.95 -12,547,558.85 -235,044,353.80
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的 - - -
基金净值变动(净值减
少以“-”号填列)
五、期末所有者权益 44,507,604.30 2,607,628.26 47,115,232.56
(基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
长盛纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第145号《关于核准长盛纯债债券型证券投资基金募集的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛纯债债券型证
券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,333,588,146.05元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第109号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《长盛纯债债券型证券投资基金基金合同》于2013年3月13日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,335,066,436.23份基金份额(长盛纯债基金A类份额(以下简称“长盛纯债债券A”)2,480,359,940.51份,长盛纯债基金C类份额(以下简称“长盛纯债债券C”)854,706,495.72份),包含认购资金利息折合1,478,290.18份(长盛纯债债券A为1,122,826.79份,长盛纯债债券C为355,463.39份)。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《长盛纯债债券型证券投资基金基金合同》和《长盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》,本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为A类基金份额;在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用,赎回时根据持有期限收取赎回费用,从本类别基金资产中计提的销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存,各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、次级债、中期票据(MTN)、短期融资券(CP)、超短期融资券(SCP)、资产支持证券(ABS)、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金投资组合中:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中债综合指数(全价)。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2018年8月27日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《长盛纯债债券型证券投资基金基金合同》、本基金基金份额持有人大会于2018年5月14日表决通过的《关于终止长盛纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》以及基金管理人长盛基金管理有限公司于2018年5月15日发布的《长盛纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金于2018年5月18日进入财产清算期,并已于2018年7月6日于公司官网刊登《长盛纯债债券型证券投资基金清算报告》。
本基金财务报表以非持续经营基础编制。
2018年5月17日(基金最后运作日),所有资产以可收回金额和账面价值孰低计量,负债以预计需要清偿的金额计量,其中本基金持有的交易性金融资产的可收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年1月1日至2018年5月17日(最后运作日)期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年5月17日(最后运作日)的财务状况以及2018年1月1日至2018年5月17日(最后运作日)期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的声明
本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2018年5月17日(基金最后运作日)
活期存款 1,755,932.78
定期存款 -
其中:存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计: 1,755,932.78
6.4.7.2交易性金融资产
注:无余额。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
注:无余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末
项目 2018年5月17日(基金最后运作日)
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 12,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 12,000,000.00 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:无余额。
6.4.7.5应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2018年5月17日(基金最后运作日)
应收活期存款利息 4,340.76
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 515.23
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 359.98
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 5,215.97
6.4.7.6其他资产
注:无余额。
6.4.7.7应付交易费用
注:无。
6.4.7.8其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2018年5月17日(基金最后运作日)
应付赎回费 40.78
预提费用 124,200.00
合计 124,240.78
6.4.7.9实收基金
金额单位:人民币元
长盛纯债债券A
本期
项目 2018年1月1日至2018年5月17日(基金最后运作日)
基金份额(份) 账面金额
上年度末 17,074,551.85 17,074,551.85
本期申购 13,800,796.72 13,800,796.72
本期赎回(以"-"号填列) -20,503,644.23 -20,503,644.23
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 10,371,704.34 10,371,704.34
金额单位:人民币元
长盛纯债债券C
本期
项目 2018年1月1日至2018年5月17日(基金最后运作日)
基金份额(份) 账面金额
上年度末 49,896,279.02 49,896,279.02
本期申购 4,262,137.17 4,262,137.17
本期赎回(以"-"号填列) -51,604,701.01 -51,604,701.01
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 2,553,715.18 2,553,715.18
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位:人民币元
长盛纯债债券A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 362,017.95 503,694.46 865,712.41
本期利润 220,206.68 58,410.87 278,617.55
本期基金份额交易 -179,521.56 -246,176.94 -425,698.50
产生的变动数
其中:基金申购款 384,283.71 522,487.12 906,770.83
基金赎回款 -563,805.27 -768,664.06 -1,332,469.33
本期已分配利润 - - -
本期末 402,703.07 315,928.39 718,631.46
单位:人民币元
长盛纯债债券C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 936,676.35 1,481,512.01 2,418,188.36
本期利润 64,034.00 95,067.52 159,101.52
本期基金份额交易 -909,564.33 -1,498,338.15 -2,407,902.48
产生的变动数
其中:基金申购款 104,584.89 161,266.46 265,851.35
基金赎回款 -1,014,149.22 -1,659,604.61 -2,673,753.83
本期已分配利润 - - -
本期末 91,146.02 78,241.38 169,387.40
6.4.7.11存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年5月17日(基金最后运作日)
活期存款利息收入 8,637.89
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,600.21
其他 375.52
合计 10,613.62
6.4.7.12股票投资收益
注:无。
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位:人民币元
本期
项目 2018年1月1日至2018年5月17日(基金最后
运作日)
债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 10,726.60
券到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 10,726.60
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
本期
项目 2018年1月1日至2018年5月17日(基金最后
运作日)
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 102,070,241.01
总额
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 99,820,434.51
成本总额
减:应收利息总额 2,239,079.90
买卖债券差价收入 10,726.60
6.4.7.14贵金属投资收益
注:无。
6.4.7.15衍生工具收益
注:无。
6.4.7.16股利收益
注:无。
6.4.7.17公允价值变动收益
单位:人民币元
本期
项目名称 2018年1月1日至2018年5月17日(基金
最后运作日)
1.交易性金融资产 153,478.39
——股票投资 -
——债券投资 153,478.39
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税
合计 153,478.39
6.4.7.18其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年5月17日(基金最后运作日)
基金赎回费收入 22,341.98
基金转换费收入 116.58
合计 22,458.56
6.4.7.19交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年5月17日(基金最后运作日)
交易所市场交易费用 160.51
银行间市场交易费用 1,225.00
合计 1,385.51
6.4.7.20其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年5月17日(基金最后运作日)
信息披露费 28,000.00
银行汇划费 3,893.61
帐户维护费 24,000.00
其他 800.00
合计 56,693.61
6.4.7.21分部报告
无。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
(a)自2018年5月18日本基金进入清算程序起至清算款划出前一日止期间,本基金银行存款、结算备付金及存出保证金产生的利息收入将由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司先行垫付,基金管理人垫付资金孳生的利息归本基金的基金管理人所有,待实际结息资金到账后再归还本基金的基金管理人,与之前预估数所产生的误差也由本基金的基金管理人承担。
(b)本基金最后运作日结算备付金345,010.51元,2018年6月4日中国证券登记结算有限责任公司划入托管账户人民币132,906.10元,余额为212,104.41元。该款项由基金管理人长盛基金在清算款划出前以自有资金垫付至本基金托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。
(c)本基金最后运作日应付赎回款55,326.40元及2018年5月18日确认的应付赎回款
5,932.55元和应付转出款215.82元,已于2018年5月22日前从本基金托管账户划付给基金份额持有人。
(d)本基金最后运作日预提费用余额124,200.00(附注6.4.7.8),其中包括应付证券时报2017年信息披露费90,000.00元,将于完成相关支付流程后从本基金托管账户中支付;应付证券日报2018年信息披露费28,000.00元,已于2018年5月25日从本基金托管账户中划出;应付2018年二季度账户维护费6,200.00元将于收到中债及上清费用清单后从本基金托管账户中划出。
(e)本基金最后运作日买入返售金融资产余额12,000,000.00元(附注6.4.7.4.1),于2018年5月18日到期。
(f)本基金最后运作日应交税费110,526.67元,其中应交增值税为人民币58.65元,应交附加税为人民币7.04元,已于2018年6月7日从托管账户中划出;其中应交债券利息所得税为人民币110,460.98元,将于税务机关指定时间从托管账户中划出。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
司”)
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
注:无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年5 2017年1月1日至2017年6月30
月17日(基金最后运作日) 日
当期发生的基金应支付 71,835.08 436,217.00
的管理费
其中:支付销售机构的客 21,528.64 64,654.68
户维护费
注:支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年5 2017年1月1日至2017年6月30
月17日(基金最后运作日) 日
当期发生的基金应支付 20,524.35 124,633.43
的托管费
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位:人民币元
本期
获得销售服务费的 2018年1月1日至2018年5月17日(基金最后运作日)
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛纯债债券A 长盛纯债债券C 合计
中国银行 - 1,746.08 1,746.08
长盛基金 - 611.51 611.51
合计 - 2,357.59 2,357.59
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
长盛纯债债券A 长盛纯债债券C 合计
中国银行 - 5,687.11 5,687.11
长盛基金 - 158.08 158.08
合计 - 5,845.19 5,845.19
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给长盛基金,再由长盛基金计算并支付给各基金销售机构。本基金分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额约定的销售服务费年费率为0.35%。销售服务费的计算公式为:
对应级别日销售服务费=前一日对应级别基金资产净值×约定年费率/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2018年1月1日至2018年5月17日(基金最后运作日)
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的 交易金 利息收
各关联方名 基金买入 基金卖出 额 入 交易金额 利息支出
称
中国银行 - 10,191,100.14 - - - -
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的 交易金 利息收
各关联方名 基金买入 基金卖出 额 入 交易金额 利息支出
称
中国银行 - - - - - -
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:无。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:无。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2018年1月1日至2018年5月17日(基2017年1月1日至2017年6月30日
名称 金最后运作日)
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,755,932.78 8,637.89 19,001,260.31 29,870.34
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:无。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11利润分配情况
注:无。
6.4.12期末(2018年5月17日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、次级债、中期票据(MTN)、短期融资券(CP)、超短期融资券(SCP)、资产支持证券(ABS)、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险和合理保持流动性的基础上,力争为投资者谋求稳健的投资收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
于2018年5月17日(基金最后运作日),本基金资产包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收证券清算款、应收利息及应收申购款,因此本基金无信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2018年5月17日(基金最后运作 2017年12月31日
日)
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 8,880,420.00
合计 - 8,880,420.00
注:本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。未评级部分为超短期融资券和政策性金融债。6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2018年5月17日(基金最后运作日) 2017年12月31日
AAA - 1,392,270.00
AAA以下 - 8,015,963.00
未评级 - 11,129,290.50
合计 - 20,537,523.50
注:本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。未评级债券为国债和政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于2018年5月17日(基金最后运作日),本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
注:流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制),本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:
根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
于2018年5月17日(基金最后运作日),本基金资产包括银行存款、结算备付金、存出保证
金、应收证券清算款、应收利息及应收申购款,因此本基金无利率风险。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2018年5月17日(基金 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
最后运作日)
资产
银行存款 1,755,932.78 - - - 1,755,932.78
结算备付金 345,010.51 - - - 345,010.51
存出保证金 2,128.49 - - - 2,128.49
买入返售金融资产 12,000,000.00 - - - 12,000,000.00
应收证券清算款 - - - 981.36 981.36
应收利息 - - - 5,215.97 5,215.97
应收申购款 - - - 1,449.96 1,449.96
资产总计 14,103,071.78 - - 7,647.29 14,110,719.07
负债
应付赎回款 - - - 55,326.40 55,326.40
应付管理人报酬 - - - 5,222.08 5,222.08
应付托管费 - - - 1,492.04 1,492.04
应付销售服务费 - - - 472.72 472.72
应交税费 - - - 110,526.67 110,526.67
其他负债 - - - 124,240.78 124,240.78
负债总计 - - - 297,280.69 297,280.69
利率敏感度缺口 14,103,071.78 - - -289,633.40 13,813,438.38
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2017年12月31日
资产
银行存款 14,300,378.39 - - - 14,300,378.39
结算备付金 860,994.04 - - - 860,994.04
存出保证金 2,105.23 - - - 2,105.23
交易性金融资产 11,478,390.009,319,763.00 8,619,790.50 - 29,417,943.50
买入返售金融资产 22,700,000.00 - - - 22,700,000.00
应收利息 - - - 616,008.88 616,008.88
应收申购款 - - - 16,547,433.76 16,547,433.76
资产总计 49,341,867.669,319,763.00 8,619,790.50 17,163,442.64 84,444,863.80
负债
应付证券清算款 - - - 13,718,687.55 13,718,687.55
应付赎回款 - - - 3,292.60 3,292.60
应付管理人报酬 - - - 17,752.21 17,752.21
应付托管费 - - - 5,072.08 5,072.08
应付销售服务费 - - - 3,464.09 3,464.09
应付交易费用 - - - 1,400.00 1,400.00
应交税费 - - - 110,460.98 110,460.98
其他负债 - - - 330,002.65 330,002.65
负债总计 - - - 14,190,132.16 14,190,132.16
利率敏感度缺口 49,341,867.669,319,763.00 8,619,790.50 2,973,310.48 70,254,731.64
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)
本期末(2018年5月17日) 上年度末(2017年12月31
分析 日)
1.市场利率下降25 - 152,253.34
个基点
2.市场利率上升25 - -152,253.34
个基点
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年5月17日,本基金未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为29,417,943.50元,无属于第一层次以及第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年5月17日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 12,000,000.00 85.04
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,100,943.29 14.89
7 其他各项资产 9,775.78 0.07
8 合计 14,110,719.07 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注:本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注:本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注:本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
7.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11投资组合报告附注
7.11.1
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,128.49
2 应收证券清算款 981.36
3 应收股利 -
4 应收利息 5,215.97
5 应收申购款 1,449.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,775.78
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者
级别 户数 基金份额
(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例
长盛
纯债 16,142 642.53 - - 10,371,704.34 100.00%
债券A
长盛
纯债 7,481 341.36 - - 2,553,715.18 100.00%
债券C
合计 23,623 547.15 - - 12,925,419.52 100.00%
注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额
比例
长盛纯债 93.86 0.0009%
债券A
基金管理人所有从业人员 长盛纯债 0.00 0.0000%
持有本基金 债券C
合计 93.86 0.0007%
注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金 长盛纯债债券A 0~10
投资和研究部门负责人持 长盛纯债债券C 0
有本开放式基金 合计 0
本基金基金经理持有本开 长盛纯债债券A 0~10
放式基金 长盛纯债债券C 0
合计 0
§9开放式基金份额变动
单位:份
项目 长盛纯债债券A 长盛纯债债券C
基金合同生效日(2013年3月13日)基金份 2,480,359,940.51 854,706,495.72
额总额
本报告期期初基金份额总额 17,074,551.85 49,896,279.02
本报告期基金总申购份额 13,800,796.72 4,262,137.17
减:本报告期基金总赎回份额 20,503,644.23 51,604,701.01
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" - -
填列)
本报告期期末基金份额总额 10,371,704.34 2,553,715.18
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金于2018年5月14日以现场方式在北京召开基金份额持有人大会,大会表决通过了《关于终止长盛纯债券型证投资基金合同有事项的议案》。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
原督察长叶金松先生因退休离任,由张利宁女士担任本公司督察长。
上述变更事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,并按规定向相关监管机构备案。2018年4月27日,中国证券监督管理委员会北京监管局作出《关于对长盛基金管理有限公司拟任合规负责人任职资格的意见》(京证监发〔2018〕136号),对张利宁女士担任本公司督察长无异议。
10.2.2基金经理变动情况
本报告期本基金经理未曾变动。
10.2.3本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
国泰君安 76,812,441.13 95.05% 131,700,000.00 73.04% - -
国信证券 4,000,070.00 4.95%48,600,000.00 26.96% - -
招商证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
注:1、本公司选择证券经营机构的标准
(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
(2)资力雄厚,信誉良好。
(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;
(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究
机构进行综合评价;
(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;
(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;
(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
(1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 方正证券 上海 1
(2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 东莞证券 深圳 1
10.8其他重大事件
注:除上述事项之外,均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下:
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长盛纯债债券型证券投资基金基金份额持有人 《证券日报》 2018年5月15日
大会表决结果暨决议生效的公告 及本公司网站
2 长盛基金管理有限公司高级管理人员督察长变 同上 2018年5月3日
更的公告
3 长盛纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 同上 2018年4月27日
关于以现场开会方式召开长盛纯债债券型证券
4 投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性 同上 2018年4月13日
公告
关于以现场开会方式召开长盛纯债债券型证券
5 投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性 同上 2018年4月12日
公告
6 关于以现场开会方式召开长盛纯债债券型证券 同上 2018年4月11日
投资基金基金份额持有人大会的公告
长盛基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
7 金参加中泰证券申购(含定投)费率优惠活动的 同上 2018年1月31日
公告
8 长盛纯债债券型证券投资基金2017年第4季度 同上 2018年1月20日
报告
长盛基金管理有限公司关于《长盛基金管理有限
9 公司关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道 同上 2018年1月3日
基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的
公告》的更正公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有
资 基金情况
者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有 份额
类 号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 份额 占比
别 的时间区间
机 1 20180112~20180206 9,541,984.73 0.00 9,541,984.73 0.00 0.00%
构
2 20180411~20180423 0.00 13,132,270.17 13,132,270.17 0.00 0.00%
个 - - - - - - -
人
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,当该基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,保护中小投资者利益。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《长盛纯债债券型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛纯债债券型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2018年8月29日
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