景顺长城品质投资股票型证券投资基金
2013 年年度报告摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2014 年 3 月 26 日
景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要
§1 重要提示1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
本报告期自 2013 年 3 月 19 日(基金合同生效日)起至 2013 年 12 月 31 日止。
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要
§2 基金简介2.1 基金基本情况
基金简称 景顺长城品质投资股票
基金主代码 000020
交易代码 000020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 19 日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 305,857,663.83 份
基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明
投资目标 通过采用品质投资(Quality investing)策略,投资于具备卓越企业
品质资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,
以实现基金资产的长期资本增值。
投资策略 资产配置:本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于
宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)
做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产
配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。
股票投资策略:本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策
略,利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业进行深入细致的分
析,并进一步挖掘出具有较强品质资质的公司,并辅以财务指标进行
品质投资分析。
债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期
策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各
类风险的基础上获取稳定的收益。
股指期货投资策略:本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,
制定相应的投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+中证全债指数×20%。
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和
预期收益水平高于货币型基金、债券型基金与混合型基金。2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 杨皞阳 李芳菲信息披露负责
联系电话 0755-82370388 010-66060069
人
电子邮箱 investor@invescogreatwall.com lifangfei@abchina.com
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客户服务电话 4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-632018162.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.invescogreatwall.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 3 月 19 日(基金合同生效日)-2013 年 12 月 31 日
本期已实现收益 41,258,688.80
本期利润 47,321,824.16
加权平均基金份额本期利润 0.0664
本期基金份额净值增长率 0.70%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末
期末可供分配利润 2,197,959.01
期末基金资产净值 308,055,622.84
期末基金份额净值 1.007注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金资产。4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。5、本基金基金合同生效日为 2013 年 3 月 19 日。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -6.76% 1.20% -3.03% 0.90% -3.73% 0.30%
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过去六个月 -1.66% 1.26% 4.12% 1.03% -5.78% 0.23%自基金合同
0.70% 1.18% -5.72% 1.09% 6.42% 0.09%生效起至今3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较注:本基金的资产配置比例为:本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票等权益类资产(其中,股票投资比例不低于基金资产的 60%,权证投资比例不超过基金资产净值的 3%),将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%)。本基金的建仓期为自 2013 年 3 月 19 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时,本基金投资组合比例达到上述投资组合比例的要求。基金合同生效日(2013 年 3 月 19 日)起至本报告期末不满一年。
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较注:2013 年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是 2013 年 3 月 19 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日。3.3 过去三年基金的利润分配情况本基金自 2013 年 3 月 19 日(基金合同生效日)至本期末未实施利润分配。
§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003年 6 月 9 日获得开业批文,注册资本 1.3 亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。
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截止 2013 年 12 月 31 日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 29 只开放式基金,包括管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华股票型证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(ETF)。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
银行和金融工商管理硕士,
中国注册会计师。曾先后担
本基金基金经理,
任蛇口中华会计师事务所
景顺长城能源基
审计项目经理、杭州中融投
建股票型证券投
资管理有限公司财务顾问
资基金基金经理,
2013 年 3 项目经理、世纪证券综合研
余广 景顺长城核心竞 - 9
月 19 日 究所研究员、中银国际(中
争力股票型证券
国)证券风险管理部高级经
投资基金基金经
理等职务。2005 年 1 月加入
理,股票投资部投
本公司,担任研究员等职
资副总监
务;自 2010 年 5 月起担任
基金经理。注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城品质投资股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人(以下简称“本公司”)投资和交易管理,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》等法律法规,本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》,该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下:
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分;建立客观的研究方法,任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内幕信息作为投资依据;确保所有投资组合平等地享有研究成果;根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等,建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库,投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度,将投资管理职能和交易执行职能相隔离;建立公平的交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要
所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,需根据价格优先、比例分配的原则,经过公平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控,风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗内(如 1日内、3 日、5 日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析,对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内,公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况,应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制,针对潜在问题完善公平交易制度,并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现异常交易情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年中国经济延续了 2012 年的缓慢增速,经济基本面整体仍是弱复苏格局。同时央行实行中性偏紧的货币政策,政策偏紧致利率抬升。偏弱的宏观经济环境和紧张的流动性成为影响2013 年 A 股大市的主要因素,造成以大盘蓝筹股为主的沪深 300 指数全年下跌 7.65%,但同时,以中小盘、新兴产业、成长型公司为主的创业板指数全年上涨 82.73%。2013 年 A 股市场的结构性特征表现的极其明显。
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要
2013 年本基金坚持自下而上、选股为主,淡化大市的策略,在仓位以及组合结构上保持较为均衡的配置,在个股选择和行业配置方面兼顾市场的不同风格特征。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2013 年 3 月 19 日(基金合同生效日)至本期末,本基金份额净值增长率为 0.70%,高于业绩比较基准 6.42%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014 年中国的 GDP 增速将进一步放缓,政府继续推进结构转型。央行的货币政策总体依然偏紧。金融机构去杠杆、利率市场化推进、外部资金流入放缓,资金成本中枢可能会继续上移。在此环境下,A 股市场目前看仍难有趋势性、指数级别的机会,但是考虑到 A 股市场经历了持续几年的下跌,A 股估值水平已经处于历史低位,且从全球比较来看,A 股估值亦处于洼地,长期看 A股市场已经具有明显的投资价值。同时,2014 年是改革年,全方位的改革的推进和落实将对市场信心提升有着重要的作用。因此我们对于新的一年的 A 股市场谨慎乐观,认为其中仍然存在结构性的机会。
本基金将把握好市场的这种结构性的机会。选股一直是我们投资流程的关键环节,本基金将坚持自下而上、注重选股的投资理念和方法,买入持有质地优良、成长性较好以及估值相对便宜或者合理的个股,以获取长期投资回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。
估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制岗等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进行合规性审查。
基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
截止本报告期末,根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。
§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管景顺长城品质投资股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景顺长城品质投资股票型证券投资基金基金合同》、《景顺长城品质投资股票型证券投资基金托管协议》的约定,对景顺长城品质投资股票型证券投资基金管理人—景顺长城基金管理有限公司 2013 年 3 月 19 日至 2013 年 12 月31 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司在景顺长城品质投资股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的景顺长城品质投资股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本报告期内,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:景顺长城品质投资股票型证券投资基金报告截止日: 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末
资 产 附注号
2013 年 12 月 31 日资 产:
银行存款 28,889,962.26
结算备付金 240,963.27
存出保证金 220,042.01
交易性金融资产 279,918,606.00
其中:股票投资 279,918,606.00
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
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买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 5,475.17
应收股利 -
应收申购款 235,677.71
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 309,510,726.42
本期末
负债和所有者权益 附注号
2013 年 12 月 31 日负 债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 431,475.00
应付管理人报酬 392,809.03
应付托管费 65,468.15
应付销售服务费 -
应付交易费用 319,225.32
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 246,126.08
负债合计 1,455,103.58所有者权益:
实收基金 305,857,663.83
未分配利润 2,197,959.01
所有者权益合计 308,055,622.84
负债和所有者权益总计 309,510,726.42注:1.报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.007 元,基金份额总额 305,857,663.83份。2.本财务报表的实际编制期间为 2013 年 3 月 19 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日。7.2 利润表会计主体:景顺长城品质投资股票型证券投资基金本报告期: 2013 年 3 月 19 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
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本期
项 目 附注号 2013 年 3 月 19 日(基金合同生效日)
至 2013 年 12 月 31 日
一、收入 59,600,960.44
1.利息收入 4,741,412.92
其中:存款利息收入 899,913.23
债券利息收入 449,617.49
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 3,391,882.20
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) 46,557,864.68
其中:股票投资收益 39,982,901.40
基金投资收益 -
债券投资收益 -77,360.00
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 6,652,323.28
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6,063,135.36
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 2,238,547.48
减:二、费用 12,279,136.28
1.管理人报酬 8,689,715.08
2.托管费 1,448,285.88
3.销售服务费 -
4.交易费用 1,798,153.66
5.利息支出 6,771.72
其中:卖出回购金融资产支出 6,771.72
6.其他费用 336,209.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 47,321,824.16
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 47,321,824.167.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:景顺长城品质投资股票型证券投资基金本报告期:2013 年 3 月 19 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
项目
2013 年 3 月 19 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,509,549,609.10 - 1,509,549,609.10
二、本期经营活动产生的基金净值 - 47,321,824.16 47,321,824.16变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金 -1,203,691,945.27 -45,123,865.15 -1,248,815,810.42净值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 502,628,094.87 39,373,057.27 542,001,152.14
2.基金赎回款 -1,706,320,040.14 -84,496,922.42 -1,790,816,962.56
四、本期向基金份额持有人分配利 - - -润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 305,857,663.83 2,197,959.01 308,055,622.84报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况
景顺长城品质投资股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 52 号《关于核准景顺长城品质投资股票型证券投资基金募集的批复》核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城品质投资股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,509,288,463.07 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 135 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《景顺长城品质投资股票型证券投资基金基金合同》于 2013 年 3 月 19 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,509,549,609.10 份基金份额,其中认购资金利息折合261,146.03 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城品质投资股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票等权益类资产(其中,股票投资比例不低于基金资产的 60%,权证投资比例不超过基金资产净值的 3%),将基金资产的 5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%)。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数 X80%+中证全债指数 X20%。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2014 年 3 月 25 日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城品质投资股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年 3 月 19 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年 3 月 19日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2013年 3 月 19 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日。7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要
(2)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。7.4.5.3 差错更正的说明
无。7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
长城证券有限责任公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东
大连实德集团有限公司 基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东
景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
关联方名称 2013 年 3 月 19 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
长城证券 98,314,683.10 7.82%7.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2013年3月19日(基金合同生效日)至2013年12月31日关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
长城证券 88,669.73 7.76% - -注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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本期
项目
2013 年 3 月 19 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 8,689,715.08
其中:支付销售机构的客户维护费 2,939,555.65注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.5%/当年天数。7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期
项目
2013 年 3 月 19 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,448,285.88注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金基金管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本报告期末均未投资本基金7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
关联方
2013 年 3 月 19 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
名称
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 28,889,962.26 843,419.43注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金于本报告期在承销期内未参与关联方承销证券。
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末( 2013 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票 股票名 停牌原 期末估 复牌 期末 期末估值总
停牌日期 复牌日期 数量(股) 备注
代码 称 因 值单价 开盘单价 成本总额 额
600686 金龙汽车 2013 年 11 月 18 日 重大事项 8.91 2014 年 3 月 20 日 9.60 1,100,000 11,612,137.57 9,801,000.00 -
注:本基金截至 2013 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为270,117,606.00 元,属于第二层级的余额为 9,801,000.00 元,无属于第三层级的余额。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间将相关股票的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 279,918,606.00 90.44
其中:股票 279,918,606.00 90.44
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 29,130,925.53 9.41
6 其他各项资产 461,194.89 0.15
7 合计 309,510,726.42 100.008.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要
C 制造业 196,320,588.72 63.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,294,000.00 6.91
J 金融业 - -
K 房地产业 49,501,017.28 16.07
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 12,803,000.00 4.16
S 综合 - -
合计 279,918,606.00 90.878.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(%)
1 000651 格力电器 800,000 26,128,000.00 8.48
2 000423 东阿阿胶 600,000 23,736,000.00 7.71
3 002303 美盈森 1,300,000 22,997,000.00 7.47
4 002508 老板电器 500,698 19,767,557.04 6.42
5 000024 招商地产 900,000 18,702,000.00 6.07
6 002572 索菲亚 830,000 18,193,600.00 5.91
7 300005 探路者 1,000,000 15,900,000.00 5.16
8 600048 保利地产 1,900,000 15,675,000.00 5.09
9 600332 白云山 500,000 13,830,000.00 4.49
10 300251 光线传媒 350,000 12,803,000.00 4.16注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期末基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例(%)
1 000423 东阿阿胶 64,914,261.26 21.07
2 000002 万 科A 55,985,658.01 18.17
3 002081 金 螳 螂 53,297,351.55 17.30
4 000651 格力电器 52,294,024.71 16.98
5 600048 保利地产 51,069,682.29 16.58
6 000024 招商地产 45,282,358.26 14.70
7 002325 洪涛股份 44,235,521.38 14.36
8 600332 白云山 43,442,423.47 14.10
9 002230 科大讯飞 35,991,131.87 11.68
10 600066 宇通客车 34,087,372.82 11.07
11 300273 和佳股份 33,648,587.70 10.92
12 002303 美盈森 32,755,824.12 10.63
13 300251 光线传媒 31,818,981.61 10.33
14 002572 索菲亚 29,162,027.22 9.47
15 600067 冠城大通 23,090,605.20 7.50
16 600686 金龙汽车 19,001,743.00 6.17
17 002508 老板电器 15,623,732.00 5.07
18 002415 海康威视 14,282,286.33 4.64
19 300005 探路者 13,787,690.90 4.48
20 600983 合肥三洋 11,360,486.53 3.69
21 002327 富安娜 9,818,749.26 3.19
22 002701 奥瑞金 9,431,750.08 3.06
23 300002 神州泰岳 8,343,535.22 2.71
24 002285 世联地产 6,343,569.60 2.06
25 600305 恒顺醋业 6,163,835.36 2.00注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要
占期末基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例(%)
1 002081 金 螳 螂 53,034,856.35 17.22
2 300251 光线传媒 50,639,148.07 16.44
3 002325 洪涛股份 43,264,648.23 14.04
4 000002 万 科A 38,389,013.63 12.46
5 002230 科大讯飞 37,650,426.99 12.22
6 300273 和佳股份 37,370,821.08 12.13
7 000423 东阿阿胶 30,590,742.72 9.93
8 000651 格力电器 30,236,601.83 9.82
9 600332 白云山 29,601,504.58 9.61
10 600048 保利地产 26,154,275.07 8.49
11 600066 宇通客车 25,471,427.78 8.27
12 002572 索菲亚 24,397,804.92 7.92
13 600067 冠城大通 22,341,242.62 7.25
14 002303 美盈森 18,910,001.89 6.14
15 002415 海康威视 18,312,260.94 5.94
16 000024 招商地产 16,673,367.32 5.41
17 600686 金龙汽车 5,982,724.89 1.94
18 600983 合肥三洋 2,339,751.60 0.76注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 745,233,189.75
卖出股票收入(成交)总额 511,360,620.518.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。
时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。
套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。
合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.10.1 本期国债期货投资政策根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。8.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。8.11 投资组合报告附注8.11.1
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。8.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。8.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要
1 存出保证金 220,042.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,475.17
5 应收申购款 235,677.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 461,194.898.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
7,353 41,596.31 21,556,902.81 7.05% 284,300,761.02 92.95%9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 22,980.05 0.01%注:1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2013 年 3 月 19 日 )基金份额总额 1,509,549,609.10
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要
本报告期期初基金份额总额 -
本报告期基金总申购份额 502,628,094.87
减:本报告期基金总赎回份额 1,706,320,040.14
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 305,857,663.83
§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议
在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2013 年 5 月 7 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,聘任 Xie Sheng(谢生)先生担任本公司副总经理,并向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变
在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为第 1 年为本基金提供审计服务,本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 90,000.00 元。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
中国银河证券 1 271,139,087.03 21.58% 246,845.16 21.61% -股份有限公司
国泰君安证券 1 237,023,686.37 18.86% 215,786.47 18.89% -股份有限公司
广发证券股份 1 183,480,537.65 14.60% 166,265.20 14.55% -
有限公司
中国国际金融 2 150,640,351.27 11.99% 137,142.91 12.00% -
有限公司
长城证券有限 1 98,314,683.10 7.82% 88,669.73 7.76% -
责任公司
光大证券股份 2 95,321,428.26 7.59% 86,780.47 7.60% -
有限公司
中信建投证券 1 73,875,148.17 5.88% 67,255.92 5.89% -股份有限公司
华泰证券股份 1 56,433,606.09 4.49% 51,377.17 4.50% -
有限公司
东方证券股份 1 53,189,773.82 4.23% 48,424.13 4.24% -
有限公司
海通证券股份 1 21,159,761.61 1.68% 19,263.78 1.69% -
有限公司
中国中投证券 1 9,073,022.00 0.72% 8,260.08 0.72% -有限责任公司
平安证券有限 1 5,982,724.89 0.48% 5,446.54 0.48% -
责任公司
川财证券有限 1 960,000.00 0.08% 873.99 0.08% -
责任公司
国盛证券有限 1 - - - - -
责任公司
申银万国证券 1 - - - - -股份有限公司
中信证券股份 1 - - - - -
有限公司
国信证券股份 1 - - - - -
有限公司
财富里昂证券 1 - - - - -有限责任公司
招商证券股份 2 - - - - -
有限公司
民生证券股份 1 - - - - -
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要
有限公司注:1.本基金与景顺长城内需增长开放式证券投资基金共用交易单元。2.基金专用交易单元的选择标准和程序如下:1)选择标准a、资金实力雄厚,信誉良好;b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门研究报告。2)选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
中国银河证券 - - - - - -股份有限公司
国泰君安证券 - - - - - -股份有限公司
广发证券股份 - - - - - -
有限公司
中国国际金融 - - 254,000,000.00 5.12% - -
有限公司
长城证券有限 - - - - - -
责任公司
光大证券股份 - - - - - -
有限公司
中信建投证券 - - 3,300,000,000.00 66.47% - -股份有限公司
华泰证券股份 - - 111,000,000.00 2.24% - -
有限公司
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景顺长城品质投资股票 2013 年年度报告摘要
东方证券股份 - - - - - -
有限公司
海通证券股份 - - 1,280,000,000.00 25.78% - -
有限公司
中国中投证券 - - - - - -有限责任公司
平安证券有限 - - 20,000,000.00 0.40% - -
责任公司
川财证券有限 - - - - - -
责任公司
国盛证券有限 - - - - - -
责任公司
申银万国证券 - - - - - -股份有限公司
中信证券股份 - - - - - -
有限公司
国信证券股份 - - - - - -
有限公司
财富里昂证券 - - - - - -有限责任公司
招商证券股份 - - - - - -
有限公司
民生证券股份 - - - - - -
有限公司
景顺长城基金管理有限公司
2014 年 3 月 26 日
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