西部利得量化成长混合型发起式证券投资
基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 其他指标 ...... 11

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11
§4 管理人报告 ...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16
§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16
§6 审计报告 ...... 17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17
§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 20

7.3 净资产变动表 ...... 21

7.4 报表附注 ...... 23
§8 投资组合报告 ......63

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 63


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 63

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 64

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 88

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 90

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 90

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 90

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 90

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 90

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 90

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 91

8.12 投资组合报告附注 ...... 91
§9 基金份额持有人信息...... 92

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 92

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 92

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 92

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 93
§10 开放式基金份额变动...... 93
§11 重大事件揭示...... 94

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 94

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 94

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 94

11.4 基金投资策略的改变 ...... 94

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 94

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 94

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 94

11.8 其他重大事件 ...... 96
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 96

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 96

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 97
§13 备查文件目录...... 97

13.1 备查文件目录 ...... 97

13.2 存放地点 ...... 97

13.3 查阅方式 ...... 97

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金

基金简称 西部利得量化成长混合

基金主代码 000006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 19 日

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份 2,785,758,194.44 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 西部利得量化成长混合 A 西部利得量化成长混合 C

金简称

下属分级基金的交 000006 011228

易代码

报告期末下属分级 1,592,525,025.77 份 1,193,233,168.67 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要通过量化投资策略进行股票投资，在严格控制风险和
保持资产高流动性的前提下，努力实现基金资产的长期稳健增

值。

投资策略 本基金主要通过多因子量化投资模型，选取并持有具有成长性的
股票构成投资组合，打造成长风格，力争稳定的超越业绩基准的
投资收益。（详见《基金合同》）

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*75%+同期银行活期存款利率（税后）*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 西部利得基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披 姓名 赵毅 任航

露负责 联系电话 021-38572888 010-66060069

人 电子邮箱 service@westleadfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4007-007-818 95599

传真 021-50710261 010-68121816

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区耀 北京市东城区建国门内大街 69
体路 276 号 901 室-908 室 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区耀 北京市西城区复兴门内大街 28
体路 276 号 901 室-908 室 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 200126 100031


法定代表人 何方 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.westleadfund.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276 号
晶耀商务广场 3 号楼 9 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 北京市长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
（特殊普通合伙）

注册登记机构 西部利得基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区耀体路 276 号
901 室-908 室

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2021 年 1
3.1 月 13 日(基
.1 金合同生效
期 2023 年 2022 年 2021 年 日)-2021
间 年 12 月 31
数 日

据 西部利得量 西部利得量
和 西部利得量 西部利得量 西部利得量 西部利得量

指 化成长混合 化成长混合
标 化成长混合 A 化成长混合 C 化成长混合 A 化成长混合 A

C C

本
期

已 158,825,820 65,080,190. - - 411,256,638 17,414,343
实 .93 08 260,718,603 29,650,006 .18 .96
现 .97 .93

收
益

本 - -

期 191,050,572 42,784,841. 366,756,044 36,015,665 371,385,025 11,125,135
利 .27 44 .85 .99 .99 .05
润
加

权 0.1687 0.0688 -0.4809 -0.3683 0.4826 0.3258
平
均

基
金
份
额
本
期
利
润
本
期
加
权
平

均 8.32% 3.45% -24.32% -18.96% 21.33% 14.06%
净
值
利
润
率
本
期
基
金
份

额 10.17% 9.31% -18.79% -19.42% 28.11% 21.42%
净
值
增
长
率
3.1
.2
期
末

数 2023 年末 2022 年末 2021 年末

据
和
指
标
期
末

可 1,219,667,4 855,201,740 492,373,648 64,935,061 831,743,770 44,642,743
供 09.35 .66 .94 .83 .74 .45
分
配

利
润
期
末
可
供
分

配 0.7659 0.7167 0.6268 0.5958 0.9546 0.9362
基
金
份
额
利
润
期
末
基

金 3,289,545,5 2,407,294,4 1,472,850,4 201,160,96 2,011,550,9 109,224,75
资 41.52 27.77 63.68 5.96 38.18 1.15
产
净
值
期
末
基

金 2.0656 2.0175 1.8749 1.8456 2.3087 2.2905
份
额
净
值
3.1
.3
累

计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期
末
指
标
基
金
份

额 138.68% 6.95% 116.64% -2.17% 166.77% 21.42%
累
计
净

值
增
长
率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

西部利得量化成长混合 A

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 1.49% 0.85% -3.40% 0.65% 4.89% 0.20%

过去六个月 -0.54% 0.82% -7.09% 0.64% 6.55% 0.18%

过去一年 10.17% 0.82% -5.39% 0.62% 15.56% 0.20%

过去三年 14.62% 1.29% -10.31% 0.81% 24.93% 0.48%

自基金合同生效 137.47

138.68% 1.32% 1.21% 0.95% 0.37%
起至今 %

西部利得量化成长混合 C

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 1.29% 0.85% -3.40% 0.65% 4.69% 0.20%

过去六个月 -0.94% 0.82% -7.09% 0.64% 6.15% 0.18%

过去一年 9.31% 0.82% -5.39% 0.62% 14.70% 0.20%

自基金合同生效

6.95% 1.29% -12.13% 0.81% 19.08% 0.48%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标

无
3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
西部利得量化成长混合 A

年度 每 10 份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分 备注

份额分红数 放总额 发放总额 配合计

2023 年 - - - - -


2022 年 - - - - -

2021 年 2.4000 108,699,01 94,833,954. 203,532,97 -

5.99 23 0.22

合计 2.4000 108,699,01 94,833,954. 203,532,97 -

5.99 23 0.22

西部利得量化成长混合 C

年度 每 10 份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分 备注

份额分红数 放总额 发放总额 配合计

2023 年 - - - - -

2022 年 - - - - -

2021 年 2.4000 9,497,751.5 3,328,222.1 12,825,973. -

2 5 67

合计 2.4000 9,497,751.5 3,328,222.1 12,825,973. -

2 5 67

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

西部利得基金管理有限公司于 2010 年 7 月 20 日正式成立，公司总部设在上海，在北京、深
圳设有分公司，是经中国证监会批准设立的第 60 家全国规范性基金管理公司。目前公司具有公募基金、特定客户资产管理、受托管理保险资金、合格境内机构投资者资格（获批筹建）等多类别资产管理业务。

2015 年起公司逐步建立了一支前中后台密切配合的专业化团队，树立了绝对收益的投资管理
方向，秉承专业稳健的投资风格，严谨科学的风险管理理念，以专业高效的服务，致力于打造良好业绩，为投资者创造长期稳定的价值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

总经理助 复旦大学计算机应用技术专业硕士。曾任
理、投资 光大证券股份有限公司权益投资助理、上
盛丰 总监、主 2019 年 3 海光大证券资产管理有限公司研究员、兴
衍 动量化投 月 19 日 - 11 年 证证券资产管理有限公司量化研究员。
资部总经 2016 年 10 月加入本公司，具有基金从业
理、基金 资格，中国国籍。

经理

翟梓 基金经理 2023 年 6 2023 年 美国哥伦比亚大学工业工程专业硕士。曾
舰 助理 月 30 日 10 月 20 6 年 任华泰证券股份有限公司算法工程师。
日 2022 年 6 月加入本公司，具有基金从业


资格，中国国籍。

注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《西部利得基金管理有限公司公平交易管理办法》。针对股票、债券等投资标的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动进行公平交易管理。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。
本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1 日、3 日、5 日）交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不同时
间窗口同向（1 日、3 日、5 日）交易的交易价差以及 T 检验、银行间交易价格偏离度进行了分析。
当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

投资策略上，本基金始终维持高股票仓位，相对基准指数正向暴露不明显；负向暴露的风格因子主要为市值、异质波动率。行业配置略参考中证 500 指数，股票持仓极为分散以此弱化个股黑天鹅的影响。本基金量化策略的特点是多策略，利用主观决策中长期风格，量化决策个股。本基金努力通过选股获得相对于中证 500 指数的超额收益，以期打造优质量化基金。

感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来优异回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，影响 A 股的主要有三股力量。

其一是资本市场投资端变化

公募、私募、外资、保险都是主要的资本市场资金来源，影响着市场的波动。外资的流入流出受中美利差影响较大。保险资金或是未来可以预期的边际增量，其方向以高股息资产为主。
其二是中央加杠杆节奏

随着地产驱动的经济模式告一段落，居民部门、企业部门、地方政府部门的杠杆率也阶段性见顶，短期稳经济主要依赖于中央加杠杆。未来中国经济以及和经济紧密相关的股票资产表现可能取决于中央加杠杆的节奏。

其三是高质量发展的推进

中国经济高质量发展是未来一段时间的主旋律。高质量发展对于不同行业不同所有制企业的内涵不尽相同。对于过去贡献了大量社会正外部性的国企而言，高质量发展一般意味着 ROE 的提升；对于部分民企而言，高质量发展意味着减少社会负外部性以及增加正外部性，相关行业进入高质量替代高增速的发展模式。国企、特别是央企股票值得重点关注，它们是新时代的“核心资产”。


整体来看，A 股权益市场估值处于历史低位区域，所以当下非常看好 2024 年权益市场表现，
结构上看好红利资产，其符合当下投资者的偏好，也是未来增量资金优选方向。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人始终坚持基金份额持有人利益优先原则，从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部依据法律法规的规定及公司内部控制的整体要求，独立对公司经营、旗下投资组合及员工行为等的合规性进行了定期和不定期检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，并定期向监管机构、公司董事会出具监察稽核报告。

本报告期内，本基金管理人的监察稽核主要工作如下：

一、结合公司业务开展的实际情况，进一步完善公司各项内部制度和细化各项业务流程；

二、落实内部监察稽核工作，对公司业务流程及管理的各项环节进行定期及不定期稽核；

三、根据法律法规及时、准确、完整的披露与本基金有关的各项法定信息披露文件，并在指定报刊和公司网站进行披露，确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公司和本基金的各项公开信息；

四、继续加强反洗钱工作力度，进一步落实洗钱风险自评估工作和反洗钱异常报告筛选，并进一步完善工作流程。监察稽核部定期和不定期地向各监管机构按时提交报备各类反洗钱报告，并不断贯彻落实反洗钱法规及监管要求；

五、落实各项合规工作，确保公司各项业务及管理符合法律法规要求；

六、其他各类监察稽核工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须通过托管银行复核。

估值委员会的成员包括投资管理部、风险控制岗、监察稽核部、基金运营部等有关人员组成。基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对估值
议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

可参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人以及基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—西部利得基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认
真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本托管人认为，西部利得基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，西部利得基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第 2402319 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金全体基金份
额持有人

我们审计了后附的西部利得量化成长混合型发起式证券投
资基金 (以下简称“该基金”) 财务报表，包括 2023 年 12
月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、净资产变动表
以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民
审计意见 共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会
计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）及财务报表附注
7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中
国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行
业实务操作的规定编制，公允反映了该基金 2023 年 12 月
31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情
况。

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）
的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责
形成审计意见的基础 任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。

强调事项 -

其他事项 -

该基金管理人西部利得基金管理有限公司（以下简称“该基
金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金
2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们
的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。


该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附
注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协
会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使
其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
管理层和治理层对财务报表的责 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法
按照公允价值处置。

该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经
营。

(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张楠 郝斌斌


会计师事务所的地址 北京市长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层

审计报告日期 2024 年 03 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 490,829,658.84 229,203,823.40

结算备付金 64,870,723.74 6,726,376.83

存出保证金 11,943,943.22 8,396,516.77

交易性金融资产 7.4.7.2 5,131,121,279.23 1,401,526,220.79

其中：股票投资 5,131,121,279.23 1,401,526,220.79

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 65,674,951.81 35,564,263.95

应收股利 - -

应收申购款 41,608,454.85 1,159,261.18

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 5,806,049,011.69 1,682,576,462.92

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -


应付清算款 70,367,746.59 -

应付赎回款 23,472,785.16 2,933,064.21

应付管理人报酬 5,709,967.59 2,162,975.92

应付托管费 475,830.63 144,198.38

应付销售服务费 1,661,911.40 139,367.14

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 7,520,801.03 3,185,427.63

负债合计 109,209,042.40 8,565,033.28

净资产：

实收基金 7.4.7.10 2,785,758,194.44 894,551,836.89

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 2,911,081,774.85 779,459,592.75

净资产合计 5,696,839,969.29 1,674,011,429.64

负债和净资产总计 5,806,049,011.69 1,682,576,462.92

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，西部利得量化成长混合 A 基金份额净值为 2.0656 元，基金
份额总额为 1,592,525,025.77 份；西部利得量化成长混合 C 基金份额净值为 2.0175 元，基金份
额总额为 1,193,233,168.67 份。西部利得量化成长混合基金总份额为 2,785,758,194.44 份。7.2 利润表
会计主体：西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 293,902,291.32 -373,905,819.80

1.利息收入 3,048,275.50 1,453,494.14

其中：存款利息收入 7.4.7.13 3,048,275.50 1,453,494.14

债券利息收入 - -

资产支持证券 - -
利息收入

买入返售金融 - -
资产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 278,931,615.22 -264,990,991.98
“-”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 257,919,425.08 -276,382,844.32

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 - -


资产支持证券 7.4.7.16 - -
投资收益

贵金属投资收 7.4.7.17 - -
益

衍生工具收益 7.4.7.18 -10,596,267.87 -237,167.72

股利收益 7.4.7.19 31,608,458.01 11,629,020.06

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 7.4.7.20 9,929,402.70 -112,403,099.94
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 7.4.7.21 1,992,997.90 2,034,777.98
“-”号填列）

减：二、营业总支出 60,066,877.61 28,865,891.04

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 46,613,707.38 25,421,355.14

其中：暂估管理人报 - -
酬

2．托管费 7.4.10.2.2 3,494,246.52 1,694,756.95

3．销售服务费 7.4.10.2.3 9,717,896.27 1,506,512.40

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融 - -
资产支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 5,539.57 5,933.93

8．其他费用 7.4.7.23 235,487.87 237,332.62

三、利润总额（亏损 233,835,413.71 -402,771,710.84
总额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损 233,835,413.71 -402,771,710.84
以“-”号填列）

五、其他综合收益的 - -
税后净额

六、综合收益总额 233,835,413.71 -402,771,710.84

7.3 净资产变动表
会计主体：西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计


一、上期期末净 1,674,011,429.6
资产 894,551,836.89 - 779,459,592.75

4

二、本期期初净 1,674,011,429.6
资产 894,551,836.89 - 779,459,592.75

4

三、本期增减变 1,891,206,357. 2,131,622,182. 4,022,828,539.6
动额（减少以“-” -

号填列） 55 10 5

（一）、综合收益 - - 233,835,413.71 233,835,413.71
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 1,891,206,357. 1,897,786,768. 3,788,993,125.9
净资产变动数 -

（净资产减少以 55 39 4
“-”号填列）

其中：1.基金申 2,737,948,264. 2,753,447,229. 5,491,395,494.0
购款 -

70 38 8

-
2.基金赎 - -

回款 - 1,702,402,368.1
846,741,907.15 855,660,460.99

4

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 2,785,758,194. 2,911,081,774. 5,696,839,969.2
资产 -

44 85 9

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,201,804,101. 2,120,775,689.3
资产 918,971,587.91 -

42 3

二、本期期初净 1,201,804,101. 2,120,775,689.3
资产 918,971,587.91 -

42 3

三、本期增减变 -

动额（减少以“-” -24,419,751.02 - -446,764,259.69
号填列） 422,344,508.67


（一）、综合收益 -

总额 - - -402,771,710.84
402,771,710.84

（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -24,419,751.02 - -19,572,797.83 -43,992,548.85
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 1,592,889,974.9
购款 793,040,274.23 - 799,849,700.70

3

-
2.基金赎 - -

回款 - 1,636,882,523.7
817,460,025.25 819,422,498.53

8

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 1,674,011,429.6
资产 894,551,836.89 - 779,459,592.75

4

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

贺燕萍 贺燕萍 张皞骏

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第 189 号《关于准予西部利得量化阿尔法混合型证券投资基金变更注册的批复》核准，由西部利得基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 177,836,375.57 元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 1900164 号验资报告予以验证。经向中国证监会

备案，《西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2019 年 3 月 19 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 177,856,344.09 份基金份额，其中认购资金利息折合19,968.52 份基金份额。本基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%。基金持有全部权证的市值不超
过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》 (以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业
协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金
2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a)金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金
额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。


(b)金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a)金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b)后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c)金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：


- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d)金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期
少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损
失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期
信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：


-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

根据《西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 10 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资者可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由 投资者自行承担。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的
通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基
金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78 号
文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》深圳证券交易所于
2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、
财税 [2008] 1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023] 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：


(a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。

(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 490,829,658.84 229,203,823.40

等于：本金 490,732,794.76 229,149,730.77

加：应计利息 96,864.08 54,092.63

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -


其中：存款期限 1 个月 - -
以内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 490,829,658.84 229,203,823.40

注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 5,193,309,867.51 - 5,131,121,279.23 -62,188,588.28

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 5,193,309,867.51 - 5,131,121,279.23 -62,188,588.28

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,472,956,591.77 - 1,401,526,220.79 -71,430,370.98

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,472,956,591.77 - 1,401,526,220.79 -71,430,370.98

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 85,543,380.00 - - -

生工具

其中： 85,543,380.00 - - -

股指期
货投资

其他衍 - - - -

生工具

合计 85,543,380.00 - - -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 55,463,240.00 - - -

生工具

其中： 55,463,240.00 - - -

股指期
货投资

其他衍 - - - -

生工具

合计 55,463,240.00 - - -

注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试行）》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具——股指期货投资”与“证券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变动

卖）

IC2401 IC2401 78.00 84,814,080.00 -729,300.00

合计 -729,300.00

减：可抵销期货 -729,300.00
暂收款

净额 -

7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度期末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度期末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未持有债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期未发生债权投资减值准备。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期未发生其他债权投资减值准备。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度期末均未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未持有其他权益工具投资。

7.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末及上年度期末均未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 518.21 464.14

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 7,218,282.82 2,994,963.49

其中：交易所市场 7,218,282.82 2,994,963.49

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 302,000.00 190,000.00

合计 7,520,801.03 3,185,427.63

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
西部利得量化成长混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 785,555,877.51 785,555,877.51

本期申购 1,264,559,138.04 1,264,559,138.04

本期赎回（以“-”号填列） -457,589,989.78 -457,589,989.78

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,592,525,025.77 1,592,525,025.77

西部利得量化成长混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 108,995,959.38 108,995,959.38

本期申购 1,473,389,126.66 1,473,389,126.66

本期赎回（以“-”号填列） -389,151,917.37 -389,151,917.37

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,193,233,168.67 1,193,233,168.67

注：申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
西部利得量化成长混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 492,373,648.94 194,920,937.23 687,294,586.17

本期期初 492,373,648.94 194,920,937.23 687,294,586.17

本期利润 158,825,820.93 32,224,751.34 191,050,572.27

本期基金份额交易产 568,467,939.48 250,207,417.83 818,675,357.31
生的变动数

其中：基金申购款 898,271,606.17 393,162,413.89 1,291,434,020.06

基金赎回款 -329,803,666.69 -142,954,996.06 -472,758,662.75

本期已分配利润 - - -

本期末 1,219,667,409.35 477,353,106.40 1,697,020,515.75

西部利得量化成长混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 64,935,061.83 27,229,944.75 92,165,006.58

本期期初 64,935,061.83 27,229,944.75 92,165,006.58

本期利润 65,080,190.08 -22,295,348.64 42,784,841.44

本期基金份额交易产 725,186,488.75 353,924,922.33 1,079,111,411.08
生的变动数

其中：基金申购款 994,169,963.09 467,843,246.23 1,462,013,209.32

基金赎回款 -268,983,474.34 -113,918,323.90 -382,901,798.24

本期已分配利润 - - -

本期末 855,201,740.66 358,859,518.44 1,214,061,259.10

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022
日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 2,685,861.83 1,261,260.68

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 253,700.03 143,558.94

其他 108,713.64 48,674.52

合计 3,048,275.50 1,453,494.14

注：其他为结算保证金利息收入和直销申购款利息收入。
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12
31日 月31日

股票投资收益——买卖 257,919,425.08 -276,382,844.32
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 257,919,425.08 -276,382,844.32

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
31 日 12 月 31 日

卖出股票成交总 18,352,014,048.92 12,029,808,810.46
额

减：卖出股票成本 18,056,215,273.58 12,278,963,989.43
总额

减：交易费用 37,879,350.26 27,227,665.35

买卖股票差价收 257,919,425.08 -276,382,844.32
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无股票出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。

7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均未持有贵金属。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未持有贵金属。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未持有贵金属。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未持有贵金属。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年

31 日 12 月 31 日

股指期货投资收益 -10,596,267.87 -237,167.72

7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12

31 日 月 31 日

股票投资产生的股利 31,608,458.01 11,629,020.06

收益

其中：证券出借权益 - -
补偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 31,608,458.01 11,629,020.06

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 9,241,782.70 -110,933,012.81

股票投资 9,241,782.70 -110,933,012.81

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 687,620.00 -1,471,880.00

权证投资 - -

期货投资 687,620.00 -1,471,880.00

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价 - -1,792.87
值变动产生的预估增值税

合计 9,929,402.70 -112,403,099.94

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022
月 31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 1,984,965.13 1,968,244.09

基金转换费收入 8,032.77 64,603.17

其他 - 1,930.72

合计 1,992,997.90 2,034,777.98

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额不低于 25%的部分归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于 25%的部分归入转出基金的基金资产。
7.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。

7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 62,000.00 70,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 53,487.87 47,332.62

合计 235,487.87 237,332.62

7.4.7.24 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人

西部证券股份有限公司 基金管理人的股东

利得科技有限公司 基金管理人的股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 46,613,707.38 25,421,355.14

其中：应支付销售机构的客户维 7,826,430.73 5,560,016.89
护费

应支付基金管理人的净管理费 38,787,276.65 19,861,338.25

注：支付基金管理人西部利得基金的管理人报酬按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数（2022 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 30
日）

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%/ 当年天数（自 2023 年 7 月 31 日起）

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 3,494,246.52 1,694,756.95

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 西部利得量化成长混 西部利得量化成长混

合计

合 A 合 C


农业银行 - - -

西部利得基金 - 5,755,046.66 5,755,046.66

西部证券 - 7,400.46 7,400.46

合计 - 5,762,447.12 5,762,447.12

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

西部利得量化成长混 西部利得量化成长混 合计

合 A 合 C

农业银行 - - -

西部利得基金 - 722,150.67 722,150.67

西部证券 - 6,373.60 6,373.60

合计 - 728,524.27 728,524.27

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给西部利得基金，再由西部利得基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.8%/ 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

西部利得量化成长混合 A 西部利得量化成长混合 C

基金合同生效日（ 2019 年 3 10,000,600.00 -

月 19 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 5,050,605.20 -

报告期间申购/买入总份额 2,579,330.27 -

报告期间因拆分变动份额 0.00 -

减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 -
额

报告期末持有的基金份额 7,629,935.47 -

报告期末持有的基金份额 0.2739% -
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

西部利得量化成长混合 A 西部利得量化成长混合 C

基金合同生效日（ 2019 年 3 10,000,600.00 -
月 19 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,000,605.20 -

报告期间申购/买入总份额 0.00 -

报告期间因拆分变动份额 0.00 -

减：报告期间赎回/卖出总份 4,950,000.00 -
额

报告期末持有的基金份额 5,050,605.20 -

报告期末持有的基金份额 0.5646% -
占基金总份额比例
注：本基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资西部利得量化成长混合 C。7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度可比期间无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股 490,829,658.84 2,685,861.83 229,203,823.40 1,261,260.68
份有限公司
注：1.本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
2.本基金通过“中国农业银行股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证
券登记结算有限责任公司的结算备付金，于 2023 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 18,316,273.

37 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 5,757,986.80 元）。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流 期

证 成功 受 通 末 数量

证券 券 认购 限 受 认购 估 （单 期末 期末估值总额 备
代码 名 日 期 限 价格 值 位： 成本总额 注
称 类 单 股）

型 价

永 2023

达 年 6 个 锁

001239 股 12 月 定 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
份 月 4 期

日

夏 2023

厦 年 6 个 锁

001306 精 11 月 定 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
密 月 9 期

日

联 2023

域 年 6 个 锁

001326 股 11 月 定 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 -
份 月 1 期

日

2023

兴 年 锁

001358 欣 12 6 个 定 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
新 月 月 期

材 14

日

001378 德 2023 6 个 锁 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 -
冠 年 月 定


新 10 期

材 月

23

日

2023 新

王 年 股

002735 子 12 6 个 未 10.39 12.192,887,391 29,999,992.49 35,197,296.29 -
新 月 月 上

材 27 市

日

2023 新

雷 年 股

300162 曼 12 6 个 未 6.59 7.654,552,352 29,999,999.68 34,825,492.80 -
光 月 月 上

电 29 市

日

君 2023

逸 年 7 6 个 锁

301172 数 月 月 定 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 -
码 19 期

日

朗 2023

威 年 6 6 个 锁

301202 股 月 月 定 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
份 28 期

日

金 2023

杨 年 6 6 个 锁

301210 股 月 月 定 57.88 45.48 281 16,264.28 12,779.88 -
份 21 期

日

2023

威 年 8 6 个 锁

301251 尔 月 月 定 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
高 30 期

日

恒 2023

工 年 6 6 个 锁

301261 精 月 月 定 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
密 29 期

日

英 2023 6 个 锁

301272 华 年 7 月 定 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 -
特 月 6 期


日

海 2023

科 年 6 6 个 锁

301292 新 月 月 定 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
源 29 期

日

信 2023 锁

301329 音 年 7 6 个 定 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 -
电 月 5 月 期

子 日

蓝 2023 锁

301348 箭 年 8 6 个 定 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 -
电 月 1 月 期

子 日

民 2023

爆 年 7 6 个 锁

301362 光 月 月 定 51.05 38.52 420 21,441.00 16,178.40 -
电 27 期

日

国 2023 锁

301370 科 年 7 6 个 定 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 -
恒 月 3 月 期

泰 日

2023

敷 年 7 6 个 锁

301371 尔 月 月 定 55.68 37.58 564 31,403.52 21,195.12 -
佳 24 期

日

科 2023 锁

301372 净 年 8 6 个 定 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29 -
源 月 3 月 期

日

仁 2023

信 年 6 6 个 锁

301395 新 月 月 定 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80 -
材 21 期

日

2023

安 年 锁

301413 培 12 6 个 定 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 月 月 期

11

日

301418 协 2023 6 个 锁 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 -


昌 年 8 月 定

科 月 期

技 10

日

波 2023

长 年 8 6 个 锁

301421 光 月 月 定 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 -
电 16 期

日

盘 2023 锁

301456 古 年 7 6 个 定 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 -
智 月 6 月 期

能 日

丰 2023

茂 年 6 个 锁

301459 股 12 月 定 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
份 月 6 期

日

恒 2023

达 年 8 6 个 锁

301469 新 月 月 定 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 -
材 10 期

日

致 2023

尚 年 6 6 个 锁

301486 科 月 月 定 57.66 47.25 482 27,792.12 22,774.50 -
技 30 期

日

盟 2023 锁

301487 固 年 8 6 个 定 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -
利 月 1 月 期

日

豪 2023

恩 年 6 6 个 锁

301488 汽 月 月 定 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 -
电 26 期

日

2023

思 年 锁

301489 泉 10 6 个 定 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
新 月 月 期

材 16

日

301498 乖 2023 6 个 锁 39.99 38.81 554 22,154.46 21,500.74 -


宝 年 8 月 定

宠 月 9 期

物 日

维 2023

科 年 7 6 个 锁

301499 精 月 月 定 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 -
密 13 期

日

飞 2023

南 年 9 6 个 锁

301500 资 月 月 定 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 -
源 13 期

日

民 2023

生 年 8 6 个 锁

301507 健 月 月 定 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 -
康 24 期

日

2023

中 年 锁

301508 机 11 6 个 定 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
认 月 月 期

检 23

日

固 2023 锁

301510 高 年 8 6 个 定 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
科 月 4 月 期

技 日

德 2023 锁

301511 福 年 8 6 个 定 28.00 22.67 982 27,496.00 22,261.94 -
科 月 8 月 期

技 日

港 2023

通 年 7 6 个 锁

301515 医 月 月 定 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 -
疗 13 期

日

2023

中 年 6 个 锁

301516 远 12 月 定 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 月 1 期

日

301517 陕 2023 6 个 锁 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
西 年 月 定


华 10 期

达 月 9

日

舜 2023

禹 年 7 6 个 锁

301519 股 月 月 定 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -
份 19 期

日

儒 2023

竞 年 8 6 个 锁

301525 科 月 月 定 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36 -
技 23 期

日

2023

国 年 锁

301526 际 12 6 个 定 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 -
复 月 月 期

材 19

日

2023

多 年 8 6 个 锁

301528 浦 月 月 定 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 -
乐 17 期

日

福 2023

赛 年 8 6 个 锁

301529 科 月 月 定 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
技 31 期

日

威 2023 锁

301533 马 年 8 6 个 定 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 -
农 月 7 月 期

机 日

崇 2023

德 年 9 6 个 锁

301548 科 月 月 定 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
技 11 期

日

斯 2023 锁

301550 菱 年 9 6 个 定 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -
股 月 6 月 期

份 日

301555 惠 2023 6 个 锁 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
柏 年 月 定


新 10 期

材 月

24

日

三 2023

态 年 9 6 个 锁

301558 股 月 月 定 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 -
份 21 期

日

中 2023

集 年 9 6 个 锁

301559 环 月 月 定 24.22 18.24 1,315 31,849.30 23,985.60 -
科 26 期

日

C 2023

达 年 锁

301566 利 12 6 个 定 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
凯 月 月 期

普 22

日

2023

思 年 锁

301568 泰 11 6 个 定 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
克 月 月 期

21

日

C 2023

辰 年 锁

301578 奕 12 6 个 定 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
智 月 月 期

能 21

日

2023

宏 年 锁

601096 盛 12 6 个 定 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 -
华 月 月 期

源 15

日

2023

C 年 锁

603004 鼎 12 6 个 定 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
龙 月 月 期

20

日


2023

麦 年 锁

603062 加 10 6 个 定 58.08 57.81 126 7,318.08 7,284.06 -
芯 月 月 期

彩 31

日

热 2023 锁

603075 威 年 9 6 个 定 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
股 月 1 月 期

份 日

2023

上 年 锁

603107 海 10 6 个 定 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 -
汽 月 月 期

配 25

日

浙 2023

江 年 7 6 个 锁

603119 荣 月 月 定 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
泰 21 期

日

润 2023

本 年 6 个 锁

603193 股 10 月 定 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -
份 月 9 期

日

索 2023

宝 年 6 个 锁

603231 蛋 12 月 定 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -
白 月 6 期

日

金 2023

帝 年 8 6 个 锁

603270 股 月 月 定 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 -
份 25 期

日

2023

天 年 锁

603273 元 10 6 个 定 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 月 期

能 16

日

603275 众 2023 6 个 锁 49.97 39.70 193 9,644.21 7,662.10 -
辰 年 8 月 定


科 月 期

技 16

日

恒 2023

兴 年 9 6 个 锁

603276 新 月 月 定 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
材 18 期

日

2023

安 年 锁

603373 邦 12 6 个 定 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 月 期

卫 13

日

华 2023

虹 年 7 6 个 锁

688347 公 月 月 定 52.00 42.06 56,173 2,920,996.00 2,362,636.38 -
司 27 期

日

光 2023

格 年 7 6 个 锁

688450 科 月 月 定 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 -
技 17 期

日

广 2023 锁

688548 钢 年 8 6 个 定 9.87 12.75 4,048 39,953.76 51,612.00 -
气 月 8 月 期

体 日

2023

中 年 8 6 个 锁

688549 巨 月 月 定 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 -
芯 30 期

日

航 2023

材 年 7 6 个 锁

688563 股 月 月 定 78.99 60.49 1,436 113,429.64 86,863.64 -
份 12 期

日

信 2023 锁

688573 宇 年 8 6 个 定 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 -
人 月 9 月 期

日

688582 芯 2023 6 个 锁 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16 -
动 年 6 月 定


联 月 期

科 21

日

2023

泰 年 8 6 个 锁

688591 凌 月 月 定 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 -
微 18 期

日

司 2023 锁

688592 南 年 8 6 个 定 50.50 50.53 216 10,908.00 10,914.48 -
导 月 7 月 期

航 日

天 2023

承 年 6 6 个 锁

688603 科 月 月 定 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
技 30 期

日

埃 2023

科 年 7 6 个 锁

688610 光 月 月 定 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 -
电 10 期

日

2023

威 年 7 6 个 锁

688612 迈 月 月 定 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34 -
斯 19 期

日

2023

精 年 7 6 个 锁

688627 智 月 月 定 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 -
达 11 期

日

誉 2023 锁

688638 辰 年 7 6 个 定 83.90 59.68 141 11,829.90 8,414.88 -
智 月 4 月 期

能 日

逸 2023

飞 年 7 6 个 锁

688646 激 月 月 定 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 -
光 21 期

日

中 2023 6 个 锁

688648 邮 年 月 定 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
科 11 期


技 月 6

日

盛 2023

邦 年 7 6 个 锁

688651 安 月 月 定 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
全 19 期

日

2023

京 年 锁

688652 仪 11 6 个 定 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 -
装 月 月 期

备 22

日

2023

康 年 锁

688653 希 11 6 个 定 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
通 月 月 期

信 10

日

浩 2023

辰 年 9 6 个 锁

688657 软 月 月 定 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
件 25 期

日

碧 2023 锁

688671 兴 年 8 6 个 定 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 -
物 月 2 月 期

联 日

2023

锴 年 8 6 个 锁

688693 威 月 月 定 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
特 10 期

日

盛 2023 锁

688702 科 年 9 6 个 定 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 -
通 月 6 月 期

信 日

中 2023

研 年 9 6 个 锁

688716 股 月 月 定 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
份 13 期

日

688719 爱 2023 6 个 锁 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 -
科 年 9 月 定


赛 月 期

博 20

日

2023

艾 年 锁

688720 森 11 6 个 定 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
股 月 月 期

份 29

日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人实行全员参与的全面风险管理，董事会及其下设合规审核委员会、监事会、经营管理层及其下设合规及风险管理委员会、督察长、风险管理部、监察稽核部、各业务部门和分支机构均根据公司制度规定履行各自的风险管理职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用风险评估、交易对手分类管理、投资比例控制等方式来管控信用风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在信用良好的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金于本报告期末及上年度末均未持有债券、资产支持证券、同业存单，因此无相关重大信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压
力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 490,829,658.84 - - - 490,829,658.84

结算备付金 64,870,723.74 - - - 64,870,723.74

存出保证金 11,943,943.22 - - - 11,943,943.22

交易性金融资产 - - - 5,131,121,279.23 5,131,121,279.23

应收申购款 - - - 41,608,454.85 41,608,454.85

应收清算款 - - - 65,674,951.81 65,674,951.81

资产总计 567,644,325.80 - - 5,238,404,685.89 5,806,049,011.69

负债

应付赎回款 - - - 23,472,785.16 23,472,785.16

应付管理人报酬 - - - 5,709,967.59 5,709,967.59

应付托管费 - - - 475,830.63 475,830.63

应付清算款 - - - 70,367,746.59 70,367,746.59

应付销售服务费 - - - 1,661,911.40 1,661,911.40

其他负债 - - - 7,520,801.03 7,520,801.03

负债总计 - - - 109,209,042.40 109,209,042.40


利率敏感度缺口 567,644,325.80 - - 5,129,195,643.49 5,696,839,969.29

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 229,203,823.40 - - - 229,203,823.40

结算备付金 6,726,376.83 - - - 6,726,376.83

存出保证金 8,396,516.77 - - - 8,396,516.77

交易性金融资产 - - - 1,401,526,220.79 1,401,526,220.79

应收申购款 - - - 1,159,261.18 1,159,261.18

应收清算款 - - - 35,564,263.95 35,564,263.95

资产总计 244,326,717.00 - - 1,438,249,745.92 1,682,576,462.92

负债

应付赎回款 - - - 2,933,064.21 2,933,064.21

应付管理人报酬 - - - 2,162,975.92 2,162,975.92

应付托管费 - - - 144,198.38 144,198.38

应付销售服务费 - - - 139,367.14 139,367.14

其他负债 - - - 3,185,427.63 3,185,427.63

负债总计 - - - 8,565,033.28 8,565,033.28

利率敏感度缺口 244,326,717.00 - - 1,429,684,712.64 1,674,011,429.64

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金主要投资于权益类金融工具，因此市场利率的变动对本基金资
产净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
于 12 月 31 日，本基金面临的其他价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日


公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净
比例（%） 值比例（%）

交易性金融资 5,131,121,279.23 90.07 1,401,526,220.79 83.72
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 5,131,121,279.23 90.07 1,401,526,220.79 83.72

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

342,953,000.00 101,031,000.00
5%的影响金额

业绩比较基准下降

-342,953,000.00 -101,031,000.00
5%的影响金额

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次
的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报

价；

第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入

值；

第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 5,057,518,136.44 1,399,636,659.64

第二层次 - -

第三层次 73,603,142.79 1,889,561.15

合计 5,131,121,279.23 1,401,526,220.79

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,889,561.15 1,889,561.15

当期购买 - 65,003,353.06 65,003,353.06

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 3,201,927.14 3,201,927.14

当期利得或损失总额 - 9,912,155.72 9,912,155.72

其中：计入损益的利得或 - 9,912,155.72 9,912,155.72
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 73,603,142.79 73,603,142.79

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 9,612,059.35 9,612,059.35
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -


当期购买 - 3,489,750.35 3,489,750.35

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 1,526,063.62 1,526,063.62

当期利得或损失总额 - -74,125.58 -74,125.58

其中：计入损益的利得或 - -74,125.58 -74,125.58
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 1,889,561.15 1,889,561.15

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -46,833.16 -46,833.16
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平 之间的关系
均值

股票 73,603,142.79 亚 式 期 权 预期波动率 18.55%- 与公允价值
模型 219.88% 反向变动

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估

价值 值技术 名称 范围/加权平 与公允价值
均值 之间的关系

股票 1,889,561.15 亚 式 期 权 预期波动率 18.91%- 与公允价值
模型 247.56% 反向变动

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12

月 31 日：无)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量
的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 5,131,121,279.23 88.38

其中：股票 5,131,121,279.23 88.38

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 555,700,382.58 9.57

8 其他各项资产 119,227,349.88 2.05

9 合计 5,806,049,011.69 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 29,310,551.74 0.51

B 采矿业 28,773,242.30 0.51

C 制造业 3,446,131,680.64 60.49

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 48,001,892.50 0.84

E 建筑业 143,617,397.00 2.52

F 批发和零售业 112,518,764.10 1.98

G 交通运输、仓储和邮政业 85,705,723.50 1.50

H 住宿和餐饮业 15,165,280.00 0.27

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 411,681,097.68 7.23

J 金融业 441,312,966.76 7.75

K 房地产业 53,040,534.10 0.93

L 租赁和商务服务业 58,645,032.00 1.03

M 科学研究和技术服务业 92,361,012.16 1.62

N 水利、环境和公共设施管理业 73,095,190.03 1.28


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 819,687.00 0.01

Q 卫生和社会工作 1,972,093.00 0.03

R 文化、体育和娱乐业 88,969,134.72 1.56

S 综合 - -

合计 5,131,121,279.23 90.07

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 300162 雷曼光电 5,134,952 39,544,552.80 0.69

2 601615 明阳智能 2,875,400 36,057,516.00 0.63

3 600741 华域汽车 2,197,200 35,770,416.00 0.63

4 002735 王子新材 2,887,391 35,197,296.29 0.62

5 601607 上海医药 2,081,850 34,829,350.50 0.61

6 300014 亿纬锂能 798,000 33,675,600.00 0.59

7 601319 中国人保 6,664,900 32,258,116.00 0.57

8 601728 中国电信 5,690,900 30,787,769.00 0.54

9 601166 兴业银行 1,755,100 28,450,171.00 0.50

10 000333 美的集团 510,500 27,888,615.00 0.49

11 601398 工商银行 5,742,600 27,449,628.00 0.48

12 002938 鹏鼎控股 1,054,700 23,540,904.00 0.41

13 601877 正泰电器 1,089,600 23,437,296.00 0.41

14 300433 蓝思科技 1,772,990 23,403,468.00 0.41

15 002841 视源股份 509,400 23,310,144.00 0.41

16 000768 中航西飞 1,039,300 23,249,141.00 0.41

17 601988 中国银行 5,794,300 23,119,257.00 0.41

18 000617 中油资本 4,249,500 22,947,300.00 0.40

19 000538 云南白药 462,180 22,716,147.00 0.40

20 300454 深信服 313,800 22,684,602.00 0.40

21 300408 三环集团 766,300 22,567,535.00 0.40

22 601169 北京银行 4,847,300 21,958,269.00 0.39

23 601800 中国交建 2,879,300 21,882,680.00 0.38

24 600061 国投资本 3,143,368 21,186,300.32 0.37

25 688561 奇安信 524,714 21,035,784.26 0.37

26 002202 金风科技 2,626,400 21,011,200.00 0.37

27 600332 白云山 715,800 20,471,880.00 0.36

28 601818 光大银行 6,987,700 20,264,330.00 0.36

29 601766 中国中车 3,711,000 19,519,860.00 0.34


30 600030 中信证券 930,890 18,962,229.30 0.33

31 300750 宁德时代 112,100 18,301,446.00 0.32

32 300498 温氏股份 910,029 18,255,181.74 0.32

33 601989 中国重工 4,288,200 17,710,266.00 0.31

34 688981 中芯国际 331,349 17,568,123.98 0.31

35 300059 东方财富 1,247,653 17,517,048.12 0.31

36 600050 中国联通 3,979,639 17,430,818.82 0.31

37 002179 中航光电 445,600 17,378,400.00 0.31

38 600893 航发动力 464,423 17,360,131.74 0.30

39 002027 分众传媒 2,705,400 17,098,128.00 0.30

40 600233 圆通速递 1,385,600 17,029,024.00 0.30

41 600039 四川路桥 2,271,640 17,014,583.60 0.30

42 601009 南京银行 2,302,300 16,990,974.00 0.30

43 600372 中航机载 1,279,768 16,867,342.24 0.30

44 601318 中国平安 417,500 16,825,250.00 0.30

45 002459 晶澳科技 809,460 16,772,011.20 0.29

46 002812 恩捷股份 294,800 16,750,536.00 0.29

47 600000 浦发银行 2,524,686 16,713,421.32 0.29

48 688599 天合光能 583,766 16,654,843.98 0.29

49 601012 隆基绿能 727,080 16,650,132.00 0.29

50 603806 福斯特 685,620 16,639,997.40 0.29

51 601888 中国中免 198,400 16,604,096.00 0.29

52 601688 华泰证券 1,188,500 16,579,575.00 0.29

53 300274 阳光电源 189,200 16,572,028.00 0.29

54 002129 TCL 中环 1,046,250 16,363,350.00 0.29

55 000733 振华科技 277,785 16,344,869.40 0.29

56 601998 中信银行 3,075,700 16,270,453.00 0.29

57 300763 锦浪科技 231,200 16,160,880.00 0.28

58 002007 华兰生物 715,250 15,828,482.50 0.28

59 601698 中国卫通 910,630 15,763,005.30 0.28

60 601658 邮储银行 3,593,700 15,632,595.00 0.27

61 600754 锦江酒店 507,200 15,165,280.00 0.27

62 300142 沃森生物 641,206 15,074,753.06 0.26

63 600036 招商银行 537,200 14,944,904.00 0.26

64 603260 合盛硅业 275,400 14,045,400.00 0.25

65 600104 上汽集团 1,037,500 14,037,375.00 0.25

66 600588 用友网络 781,215 13,897,814.85 0.24

67 300413 芒果超媒 550,170 13,864,284.00 0.24

68 600999 招商证券 1,007,700 13,745,028.00 0.24

69 601006 大秦铁路 1,889,600 13,624,016.00 0.24

70 601019 山东出版 1,447,100 13,573,798.00 0.24

71 300515 三德科技 1,163,300 13,424,482.00 0.24

72 002074 国轩高科 623,929 13,414,473.50 0.24


73 000876 新 希 望 1,410,200 13,143,064.00 0.23

74 000792 盐湖股份 809,600 12,913,120.00 0.23

75 002899 英派斯 775,580 12,835,849.00 0.23

76 603238 诺邦股份 922,200 12,680,250.00 0.22

77 601336 新华保险 400,790 12,476,592.70 0.22

78 002493 荣盛石化 1,203,850 12,459,847.50 0.22

79 600573 惠泉啤酒 1,199,700 12,452,886.00 0.22

80 600219 南山铝业 4,097,400 12,046,356.00 0.21

81 600016 民生银行 3,158,700 11,813,538.00 0.21

82 603833 欧派家居 168,614 11,737,220.54 0.21

83 601898 中煤能源 1,206,500 11,690,985.00 0.21

84 002916 深南电路 164,140 11,652,298.60 0.20

85 688768 容知日新 315,700 11,620,917.00 0.20

86 600438 通威股份 462,300 11,571,369.00 0.20

87 301326 捷邦科技 283,700 11,379,207.00 0.20

88 688299 长阳科技 809,642 11,294,505.90 0.20

89 000576 甘化科工 1,205,500 11,211,150.00 0.20

90 300414 中光防雷 1,153,100 11,104,353.00 0.19

91 603936 博敏电子 1,063,300 11,100,852.00 0.19

92 002474 榕基软件 1,677,800 11,039,924.00 0.19

93 301135 瑞德智能 436,600 10,836,412.00 0.19

94 603328 依顿电子 1,317,200 10,735,180.00 0.19

95 300771 智莱科技 977,800 10,628,686.00 0.19

96 002180 纳思达 456,300 10,326,069.00 0.18

97 600854 春兰股份 1,949,900 10,275,973.00 0.18

98 603989 艾华集团 475,200 10,226,304.00 0.18

99 300543 朗科智能 936,420 10,225,706.40 0.18

100 600757 长江传媒 1,358,600 10,121,570.00 0.18

101 300768 迪普科技 679,650 10,045,227.00 0.18

102 600958 东方证券 1,151,100 10,014,570.00 0.18

103 300484 蓝海华腾 785,100 9,915,813.00 0.17

104 300686 智动力 936,900 9,912,402.00 0.17

105 688509 正元地信 2,009,500 9,705,885.00 0.17

106 688226 威腾电气 515,880 9,698,544.00 0.17

107 000931 中 关 村 1,649,800 9,684,326.00 0.17

108 300711 广哈通信 711,000 9,491,850.00 0.17

109 300645 正元智慧 520,400 9,466,076.00 0.17

110 002288 超华科技 2,153,300 9,388,388.00 0.16

111 300481 濮阳惠成 532,300 9,288,635.00 0.16

112 603507 振江股份 353,400 9,156,594.00 0.16

113 301123 奕东电子 390,180 9,153,622.80 0.16

114 300523 辰安科技 448,000 9,094,400.00 0.16

115 603933 睿能科技 583,900 9,079,645.00 0.16


116 002636 金安国纪 1,018,900 9,078,399.00 0.16

117 000425 徐工机械 1,661,300 9,070,698.00 0.16

118 300810 中科海讯 438,300 8,941,320.00 0.16

119 688571 杭华股份 1,192,496 8,919,870.08 0.16

120 002498 汉缆股份 2,224,000 8,896,000.00 0.16

121 600379 宝光股份 883,320 8,877,366.00 0.16

122 300248 新开普 920,500 8,827,595.00 0.15

123 300546 雄帝科技 557,600 8,793,352.00 0.15

124 301302 华如科技 349,107 8,766,076.77 0.15

125 301156 美农生物 463,060 8,733,311.60 0.15

126 600031 三一重工 634,000 8,730,180.00 0.15

127 301179 泽宇智能 335,218 8,698,907.10 0.15

128 301291 明阳电气 305,748 8,671,013.28 0.15

129 002724 海洋王 1,048,000 8,614,560.00 0.15

130 688028 沃尔德 345,180 8,591,530.20 0.15

131 688138 清溢光电 379,487 8,583,995.94 0.15

132 603929 亚翔集成 358,700 8,580,104.00 0.15

133 600094 大名城 2,856,100 8,568,300.00 0.15

134 688181 八亿时空 314,300 8,486,100.00 0.15

135 300451 创业慧康 1,294,720 8,480,416.00 0.15

136 002016 世荣兆业 1,338,410 8,418,598.90 0.15

137 301160 翔楼新材 199,126 8,409,090.98 0.15

138 603080 新疆火炬 500,900 8,344,994.00 0.15

139 002105 信隆健康 1,282,300 8,309,304.00 0.15

140 601579 会稽山 770,300 8,273,022.00 0.15

141 603788 宁波高发 553,400 8,262,262.00 0.15

142 300710 万隆光电 339,700 8,261,504.00 0.15

143 300447 全信股份 568,400 8,241,800.00 0.14

144 300194 福安药业 1,879,200 8,230,896.00 0.14

145 301388 欣灵电气 337,451 8,230,429.89 0.14

146 300739 明阳电路 531,000 8,129,610.00 0.14

147 300872 天阳科技 592,380 8,103,758.40 0.14

148 300632 光莆股份 638,967 8,063,763.54 0.14

149 301330 熵基科技 243,600 8,063,160.00 0.14

150 603317 天味食品 602,604 8,008,607.16 0.14

151 002461 珠江啤酒 1,011,100 7,987,690.00 0.14

152 601098 中南传媒 785,100 7,984,467.00 0.14

153 300976 达瑞电子 149,600 7,963,208.00 0.14

154 600798 宁波海运 2,169,400 7,940,004.00 0.14

155 301043 绿岛风 241,400 7,901,022.00 0.14

156 001229 魅视科技 221,200 7,874,720.00 0.14

157 301063 海锅股份 345,351 7,874,002.80 0.14

158 603776 永安行 555,600 7,822,848.00 0.14


159 600184 光电股份 683,877 7,816,714.11 0.14

160 300440 运达科技 1,035,900 7,717,455.00 0.14

161 601886 江河集团 1,158,300 7,714,278.00 0.14

162 300245 天玑科技 872,100 7,691,922.00 0.14

163 000858 五 粮 液 54,563 7,655,734.53 0.13

164 603937 丽岛新材 603,950 7,652,046.50 0.13

165 300205 天喻信息 700,900 7,611,774.00 0.13

166 301518 长华化学 323,600 7,572,240.00 0.13

167 301002 崧盛股份 364,000 7,549,360.00 0.13

168 600153 建发股份 782,000 7,530,660.00 0.13

169 301285 鸿日达 465,900 7,445,082.00 0.13

170 002111 威海广泰 821,000 7,438,260.00 0.13

171 688126 沪硅产业 423,500 7,335,020.00 0.13

172 301356 天振股份 401,353 7,300,611.07 0.13

173 002434 万里扬 978,900 7,292,805.00 0.13

174 301119 正强股份 281,000 7,272,280.00 0.13

175 002226 江南化工 1,657,500 7,259,850.00 0.13

176 002296 辉煌科技 876,700 7,232,775.00 0.13

177 601928 凤凰传媒 812,000 7,153,720.00 0.13

178 688221 前沿生物 719,307 7,135,525.44 0.13

179 000561 烽火电子 847,600 7,119,840.00 0.12

180 300448 浩云科技 1,306,561 7,029,298.18 0.12

181 301279 金道科技 283,400 7,025,486.00 0.12

182 002297 博云新材 874,800 6,972,156.00 0.12

183 300621 维业股份 603,400 6,933,066.00 0.12

184 300843 胜蓝股份 298,500 6,859,530.00 0.12

185 301359 东南电子 257,200 6,844,092.00 0.12

186 300271 华宇软件 833,200 6,823,908.00 0.12

187 300900 广联航空 274,800 6,782,064.00 0.12

188 002030 达安基因 695,834 6,735,673.12 0.12

189 603508 思维列控 426,700 6,699,190.00 0.12

190 002714 牧原股份 161,300 6,642,334.00 0.12

191 000156 华数传媒 894,200 6,590,254.00 0.12

192 301195 北路智控 162,100 6,578,018.00 0.12

193 600755 厦门国贸 941,500 6,562,255.00 0.12

194 603017 中衡设计 652,300 6,529,523.00 0.11

195 301107 瑜欣电子 202,500 6,498,225.00 0.11

196 300508 维宏股份 229,500 6,494,850.00 0.11

197 000952 广济药业 811,400 6,483,086.00 0.11

198 002815 崇达技术 671,500 6,432,970.00 0.11

199 600710 苏美达 900,600 6,385,254.00 0.11

200 000534 万泽股份 485,500 6,355,195.00 0.11

201 300852 四会富仕 163,000 6,282,020.00 0.11


202 301112 信邦智能 209,400 6,275,718.00 0.11

203 301301 川宁生物 746,300 6,268,920.00 0.11

204 300550 和仁科技 417,600 6,259,824.00 0.11

205 300120 经纬辉开 859,800 6,242,148.00 0.11

206 603191 望变电气 401,500 6,235,295.00 0.11

207 300751 迈为股份 48,100 6,229,431.00 0.11

208 601199 江南水务 1,251,400 6,206,944.00 0.11

209 300719 安达维尔 463,400 6,177,122.00 0.11

210 000823 超声电子 644,200 6,164,994.00 0.11

211 300582 英飞特 513,273 6,164,408.73 0.11

212 300095 华伍股份 747,500 6,151,925.00 0.11

213 300756 金马游乐 379,200 6,143,040.00 0.11

214 300916 朗特智能 251,300 6,141,772.00 0.11

215 688308 欧科亿 219,700 6,129,630.00 0.11

216 603810 丰山集团 458,312 6,127,631.44 0.11

217 603096 新经典 310,504 6,110,718.72 0.11

218 000880 潍柴重机 572,860 6,089,501.80 0.11

219 688216 气派科技 219,800 6,081,866.00 0.11

220 301163 宏德股份 224,299 6,078,502.90 0.11

221 688022 瀚川智能 277,000 6,077,380.00 0.11

222 603109 神驰机电 369,900 6,073,758.00 0.11

223 301158 德石股份 376,400 6,056,276.00 0.11

224 600774 汉商集团 613,300 6,047,138.00 0.11

225 300046 台基股份 379,300 6,034,663.00 0.11

226 002829 星网宇达 222,800 6,024,512.00 0.11

227 603126 中材节能 893,100 6,019,494.00 0.11

228 301093 华兰股份 185,300 5,985,190.00 0.11

229 002066 瑞泰科技 536,600 5,961,626.00 0.10

230 603997 继峰股份 442,400 5,959,128.00 0.10

231 301138 华研精机 205,200 5,950,800.00 0.10

232 300696 爱乐达 340,540 5,928,801.40 0.10

233 601866 中远海发 2,519,100 5,894,694.00 0.10

234 002241 歌尔股份 280,400 5,891,204.00 0.10

235 300365 恒华科技 867,300 5,862,948.00 0.10

236 300813 泰林生物 238,466 5,847,186.32 0.10

237 603113 金能科技 723,200 5,836,224.00 0.10

238 601997 贵阳银行 1,133,600 5,826,704.00 0.10

239 000830 鲁西化工 580,700 5,824,421.00 0.10

240 000708 中信特钢 413,942 5,811,745.68 0.10

241 600015 华夏银行 1,033,900 5,810,518.00 0.10

242 300703 创源股份 515,800 5,797,592.00 0.10

243 002551 尚荣医疗 1,427,900 5,797,274.00 0.10

244 600855 航天长峰 539,000 5,778,080.00 0.10


245 688227 品高股份 302,549 5,769,609.43 0.10

246 600325 华发股份 797,900 5,752,859.00 0.10

247 300605 恒锋信息 383,070 5,734,557.90 0.10

248 600080 金花股份 769,000 5,729,050.00 0.10

249 002082 万邦德 891,820 5,707,648.00 0.10

250 600373 中文传媒 432,900 5,705,622.00 0.10

251 000607 华媒控股 1,244,700 5,700,726.00 0.10

252 002350 北京科锐 840,500 5,673,375.00 0.10

253 600406 国电南瑞 254,020 5,669,726.40 0.10

254 601168 西部矿业 397,100 5,666,617.00 0.10

255 300919 中伟股份 115,200 5,659,776.00 0.10

256 603321 梅轮电梯 662,700 5,659,458.00 0.10

257 600448 华纺股份 1,713,100 5,653,230.00 0.10

258 002811 郑中设计 571,100 5,625,335.00 0.10

259 300720 海川智能 404,130 5,621,448.30 0.10

260 600057 厦门象屿 836,200 5,610,902.00 0.10

261 601816 京沪高铁 1,140,000 5,608,800.00 0.10

262 002715 登云股份 345,100 5,600,973.00 0.10

263 300830 金现代 691,500 5,580,405.00 0.10

264 003025 思进智能 412,745 5,576,184.95 0.10

265 002830 名雕股份 372,500 5,546,525.00 0.10

266 002910 庄园牧场 503,500 5,508,290.00 0.10

267 002743 富煌钢构 920,800 5,506,384.00 0.10

268 300387 富邦股份 659,100 5,496,894.00 0.10

269 002449 国星光电 580,300 5,495,441.00 0.10

270 003041 真爱美家 329,520 5,486,508.00 0.10

271 300640 德艺文创 851,500 5,466,630.00 0.10

272 300243 瑞丰高材 556,300 5,435,051.00 0.10

273 600551 时代出版 498,600 5,429,754.00 0.10

274 300141 和顺电气 518,700 5,415,228.00 0.10

275 000977 浪潮信息 163,100 5,414,920.00 0.10

276 002112 三变科技 516,100 5,408,728.00 0.09

277 603988 中电电机 475,500 5,406,435.00 0.09

278 300030 阳普医疗 697,000 5,401,750.00 0.09

279 301197 工大科雅 286,933 5,391,471.07 0.09

280 300219 鸿利智汇 640,300 5,391,326.00 0.09

281 603928 兴业股份 403,200 5,390,784.00 0.09

282 603978 深圳新星 324,200 5,375,236.00 0.09

283 300782 卓胜微 38,100 5,372,100.00 0.09

284 300153 科泰电源 672,600 5,367,348.00 0.09

285 002718 友邦吊顶 315,100 5,359,851.00 0.09

286 603041 美思德 398,200 5,359,772.00 0.09

287 002012 凯恩股份 954,600 5,345,760.00 0.09


288 688355 明志科技 268,500 5,343,150.00 0.09

289 603045 福达合金 338,300 5,341,757.00 0.09

290 603580 艾艾精工 358,600 5,339,554.00 0.09

291 300594 朗进科技 255,600 5,336,928.00 0.09

292 003001 中岩大地 295,200 5,334,264.00 0.09

293 002144 宏达高科 458,900 5,332,418.00 0.09

294 002160 常铝股份 1,272,500 5,331,775.00 0.09

295 001256 炜冈科技 287,304 5,317,997.04 0.09

296 300549 优德精密 277,700 5,317,955.00 0.09

297 605287 德才股份 312,820 5,308,555.40 0.09

298 603226 菲林格尔 762,700 5,308,392.00 0.09

299 300321 同大股份 274,300 5,307,705.00 0.09

300 603869 新智认知 561,500 5,300,560.00 0.09

301 301226 祥明智能 232,100 5,298,843.00 0.09

302 603790 雅运股份 378,000 5,295,780.00 0.09

303 301233 盛帮股份 119,100 5,290,422.00 0.09

304 603086 先达股份 899,500 5,289,060.00 0.09

305 603089 正裕工业 460,600 5,287,688.00 0.09

306 002136 安 纳 达 454,900 5,285,938.00 0.09

307 301079 邵阳液压 305,450 5,284,285.00 0.09

308 301161 唯万密封 261,300 5,283,486.00 0.09

309 300611 美力科技 459,400 5,278,506.00 0.09

310 603102 百合股份 136,100 5,277,958.00 0.09

311 605033 美邦股份 293,800 5,273,710.00 0.09

312 002134 天津普林 480,700 5,273,279.00 0.09

313 001288 运机集团 313,223 5,268,410.86 0.09

314 301006 迈拓股份 290,900 5,268,199.00 0.09

315 603616 韩建河山 942,300 5,267,457.00 0.09

316 300717 华信新材 313,380 5,261,650.20 0.09

317 002857 三晖电气 318,800 5,260,200.00 0.09

318 603320 迪贝电气 330,500 5,258,255.00 0.09

319 603331 百达精工 401,340 5,257,554.00 0.09

320 603499 翔港科技 488,600 5,257,336.00 0.09

321 300371 汇中股份 431,280 5,257,303.20 0.09

322 300641 正丹股份 932,100 5,257,044.00 0.09

323 300828 锐新科技 336,100 5,256,604.00 0.09

324 603040 新坐标 200,930 5,254,319.50 0.09

325 003018 金富科技 493,300 5,253,645.00 0.09

326 603637 镇海股份 583,700 5,253,300.00 0.09

327 002084 海鸥住工 1,319,288 5,250,766.24 0.09

328 002817 黄山胶囊 599,040 5,247,590.40 0.09

329 688519 南亚新材 203,632 5,245,560.32 0.09

330 001296 长江材料 222,900 5,244,837.00 0.09


331 301198 喜悦智行 431,607 5,239,708.98 0.09

332 301072 中捷精工 207,500 5,239,375.00 0.09

333 300651 金陵体育 262,200 5,238,756.00 0.09

334 002169 智光电气 761,300 5,237,744.00 0.09

335 600193 创兴资源 1,012,800 5,236,176.00 0.09

336 002887 绿茵生态 603,200 5,235,776.00 0.09

337 002802 洪汇新材 408,670 5,235,062.70 0.09

338 605100 华丰股份 329,000 5,234,390.00 0.09

339 000055 方大集团 1,157,900 5,233,708.00 0.09

340 301235 华康医疗 204,200 5,233,646.00 0.09

341 300126 锐奇股份 731,900 5,233,085.00 0.09

342 603097 江苏华辰 218,100 5,232,219.00 0.09

343 003011 海象新材 246,321 5,229,394.83 0.09

344 301113 雅艺科技 162,000 5,227,740.00 0.09

345 000030 富奥股份 978,900 5,227,326.00 0.09

346 003027 同兴环保 285,850 5,219,621.00 0.09

347 605180 华生科技 372,600 5,216,400.00 0.09

348 603633 徕木股份 544,300 5,214,394.00 0.09

349 000590 启迪药业 581,800 5,212,928.00 0.09

350 688209 英集芯 291,803 5,211,601.58 0.09

351 301037 保立佳 261,400 5,209,702.00 0.09

352 301057 汇隆新材 310,000 5,208,000.00 0.09

353 002871 伟隆股份 465,550 5,204,849.00 0.09

354 002842 翔鹭钨业 596,500 5,201,480.00 0.09

355 603182 嘉华股份 351,900 5,197,563.00 0.09

356 300752 隆利科技 286,000 5,196,620.00 0.09

357 002778 中晟高科 345,960 5,196,319.20 0.09

358 603908 牧高笛 139,400 5,187,074.00 0.09

359 300692 中环环保 836,620 5,187,044.00 0.09

360 301192 泰祥股份 225,900 5,186,664.00 0.09

361 301056 森赫股份 507,400 5,185,628.00 0.09

362 301008 宏昌科技 171,600 5,180,604.00 0.09

363 002357 富临运业 686,000 5,179,300.00 0.09

364 301066 万事利 402,000 5,177,760.00 0.09

365 300234 开尔新材 993,300 5,175,093.00 0.09

366 300819 聚杰微纤 332,800 5,175,040.00 0.09

367 300823 建科机械 240,500 5,173,155.00 0.09

368 300854 中兰环保 296,400 5,172,180.00 0.09

369 300564 筑博设计 384,240 5,171,870.40 0.09

370 301010 晶雪节能 276,500 5,167,785.00 0.09

371 300385 雪浪环境 769,000 5,167,680.00 0.09

372 300658 延江股份 762,780 5,164,020.60 0.09

373 603955 大千生态 351,400 5,162,066.00 0.09


374 300749 顶固集创 556,800 5,161,536.00 0.09

375 605189 富春染织 318,440 5,158,728.00 0.09

376 300675 建科院 340,275 5,155,166.25 0.09

377 300562 乐心医疗 451,700 5,153,897.00 0.09

378 301148 嘉戎技术 233,700 5,153,085.00 0.09

379 001259 利仁科技 181,900 5,151,408.00 0.09

380 002057 中钢天源 640,300 5,148,012.00 0.09

381 300879 大叶股份 297,200 5,147,504.00 0.09

382 002394 联发股份 619,200 5,145,552.00 0.09

383 301209 联合化学 206,100 5,144,256.00 0.09

384 600969 郴电国际 791,000 5,141,500.00 0.09

385 301227 森鹰窗业 189,900 5,140,593.00 0.09

386 000586 汇源通信 408,400 5,137,672.00 0.09

387 002826 易明医药 432,700 5,136,149.00 0.09

388 300753 爱朋医疗 299,000 5,133,830.00 0.09

389 301077 星华新材 252,500 5,133,325.00 0.09

390 603059 倍加洁 227,500 5,132,400.00 0.09

391 001230 劲旅环境 218,700 5,130,702.00 0.09

392 000573 粤宏远 A 1,517,800 5,130,164.00 0.09

393 001231 农心科技 246,200 5,128,346.00 0.09

394 603269 海鸥股份 380,600 5,126,682.00 0.09

395 000605 渤海股份 799,700 5,126,077.00 0.09

396 301182 凯旺科技 218,900 5,117,882.00 0.09

397 603214 爱婴室 312,800 5,117,408.00 0.09

398 605298 必得科技 327,830 5,110,869.70 0.09

399 600356 恒丰纸业 640,000 5,107,200.00 0.09

400 301051 信濠光电 80,200 5,106,334.00 0.09

401 603311 金海高科 493,800 5,105,892.00 0.09

402 301199 迈赫股份 193,992 5,092,290.00 0.09

403 603183 建研院 1,090,100 5,090,767.00 0.09

404 300504 天邑股份 278,100 5,086,449.00 0.09

405 600901 江苏金租 1,050,900 5,086,356.00 0.09

406 002492 恒基达鑫 847,550 5,076,824.50 0.09

407 003026 中晶科技 141,800 5,076,440.00 0.09

408 300649 杭州园林 303,000 5,075,250.00 0.09

409 300746 汉嘉设计 504,900 5,074,245.00 0.09

410 001211 双枪科技 210,000 5,073,600.00 0.09

411 300689 澄天伟业 261,900 5,073,003.00 0.09

412 600082 海泰发展 1,470,100 5,071,845.00 0.09

413 600802 福建水泥 978,200 5,067,076.00 0.09

414 600584 长电科技 169,600 5,064,256.00 0.09

415 600196 复星医药 202,029 5,056,785.87 0.09

416 002236 大华股份 274,000 5,055,300.00 0.09


417 603316 诚邦股份 750,000 5,055,000.00 0.09

418 600539 狮头股份 704,800 5,053,416.00 0.09

419 603221 爱丽家居 508,300 5,052,502.00 0.09

420 002828 贝肯能源 484,030 5,048,432.90 0.09

421 300329 海伦钢琴 676,500 5,039,925.00 0.09

422 603192 汇得科技 256,300 5,036,295.00 0.09

423 603709 中源家居 279,780 5,036,040.00 0.09

424 002760 凤形股份 229,600 5,032,832.00 0.09

425 600538 国发股份 1,083,900 5,029,296.00 0.09

426 002780 三夫户外 402,000 5,029,020.00 0.09

427 603166 福达股份 727,500 5,027,025.00 0.09

428 300875 捷强装备 172,200 5,026,518.00 0.09

429 300732 设研院 569,100 5,025,153.00 0.09

430 301003 江苏博云 201,300 5,024,448.00 0.09

431 600051 宁波联合 695,400 5,020,788.00 0.09

432 300743 天地数码 361,600 5,019,008.00 0.09

433 600137 浪莎股份 275,400 5,017,788.00 0.09

434 605069 正和生态 510,940 5,017,430.80 0.09

435 300838 浙江力诺 306,500 5,014,340.00 0.09

436 600493 凤竹纺织 745,700 5,011,104.00 0.09

437 603506 南都物业 460,960 5,010,635.20 0.09

438 301086 鸿富瀚 108,200 5,001,004.00 0.09

439 301130 西点药业 179,300 4,998,884.00 0.09

440 300610 晨化股份 443,100 4,993,737.00 0.09

441 300642 透景生命 282,700 4,989,655.00 0.09

442 600857 宁波中百 529,000 4,988,470.00 0.09

443 600749 西藏旅游 423,900 4,985,064.00 0.09

444 603798 康普顿 515,330 4,983,241.10 0.09

445 300578 会畅通讯 279,000 4,982,940.00 0.09

446 688600 皖仪科技 246,616 4,981,643.20 0.09

447 000608 阳光股份 1,726,600 4,972,608.00 0.09

448 600883 博闻科技 584,800 4,970,800.00 0.09

449 300188 国投智能 309,700 4,961,394.00 0.09

450 600198 大唐电信 755,100 4,961,007.00 0.09

451 301048 金鹰重工 470,354 4,957,531.16 0.09

452 002491 通鼎互联 946,000 4,957,040.00 0.09

453 002486 嘉麟杰 1,695,500 4,950,860.00 0.09

454 605303 园林股份 405,400 4,945,880.00 0.09

455 301167 建研设计 292,000 4,940,640.00 0.09

456 002093 国脉科技 655,400 4,928,608.00 0.09

457 002879 长缆科技 307,200 4,921,344.00 0.09

458 002346 柘中股份 440,800 4,914,920.00 0.09

459 600345 长江通信 253,700 4,914,169.00 0.09


460 002376 新北洋 644,500 4,911,090.00 0.09

461 301055 张小泉 339,919 4,901,631.98 0.09

462 605138 盛泰集团 632,300 4,900,325.00 0.09

463 002214 大立科技 426,900 4,896,543.00 0.09

464 002267 陕天然气 667,100 4,889,843.00 0.09

465 001696 宗申动力 736,500 4,882,995.00 0.09

466 603813 原尚股份 301,000 4,861,150.00 0.09

467 002298 中电兴发 842,700 4,853,952.00 0.09

468 300836 佰奥智能 169,800 4,825,716.00 0.08

469 301276 嘉曼服饰 196,800 4,797,984.00 0.08

470 301040 中环海陆 251,600 4,772,852.00 0.08

471 301237 和顺科技 156,200 4,759,414.00 0.08

472 000789 万年青 692,300 4,749,178.00 0.08

473 301125 腾亚精工 251,000 4,748,920.00 0.08

474 002475 立讯精密 137,600 4,740,320.00 0.08

475 002774 快意电梯 569,600 4,727,680.00 0.08

476 002980 华盛昌 172,200 4,718,280.00 0.08

477 301273 瑞晨环保 170,700 4,709,613.00 0.08

478 601838 成都银行 416,500 4,689,790.00 0.08

479 301016 雷尔伟 211,900 4,674,514.00 0.08

480 603151 邦基科技 307,700 4,643,193.00 0.08

481 300501 海顺新材 321,400 4,637,802.00 0.08

482 001336 楚环科技 161,100 4,626,792.00 0.08

483 300557 理工光科 131,300 4,625,699.00 0.08

484 601689 拓普集团 62,900 4,623,150.00 0.08

485 301336 趣睡科技 105,400 4,615,466.00 0.08

486 603585 苏利股份 322,521 4,615,275.51 0.08

487 300851 交大思诺 147,800 4,606,926.00 0.08

488 002264 新 华 都 835,900 4,605,809.00 0.08

489 688012 中微公司 29,888 4,590,796.80 0.08

490 002996 顺博合金 416,200 4,544,904.00 0.08

491 601390 中国中铁 796,800 4,525,824.00 0.08

492 603177 德创环保 381,300 4,506,966.00 0.08

493 301081 严牌股份 404,820 4,493,502.00 0.08

494 600389 江山股份 257,100 4,473,540.00 0.08

495 000100 TCL 科技 1,039,600 4,470,280.00 0.08

496 605003 众望布艺 225,200 4,445,448.00 0.08

497 601956 东贝集团 740,300 4,419,591.00 0.08

498 601919 中远海控 461,100 4,417,338.00 0.08

499 301068 大地海洋 145,300 4,417,120.00 0.08

500 600746 江苏索普 600,800 4,397,856.00 0.08

501 600064 南京高科 727,900 4,396,516.00 0.08

502 605155 西大门 282,900 4,379,292.00 0.08


503 301317 鑫磊股份 222,085 4,366,191.10 0.08

504 605305 中际联合 134,600 4,348,926.00 0.08

505 000090 天健集团 933,300 4,293,180.00 0.08

506 688569 铁科轨道 154,900 4,276,789.00 0.08

507 002452 长高电新 602,300 4,276,330.00 0.08

508 601298 青岛港 689,400 4,260,492.00 0.07

509 600928 西安银行 1,278,500 4,257,405.00 0.07

510 601628 中国人寿 150,000 4,252,500.00 0.07

511 600997 开滦股份 555,800 4,240,754.00 0.07

512 002943 宇晶股份 151,500 4,237,455.00 0.07

513 300774 倍杰特 411,100 4,230,219.00 0.07

514 688230 芯导科技 101,100 4,230,024.00 0.07

515 301290 东星医疗 152,900 4,218,511.00 0.07

516 003019 宸展光电 185,880 4,200,888.00 0.07

517 600795 国电电力 1,009,500 4,199,520.00 0.07

518 688663 新风光 148,000 4,149,920.00 0.07

519 603076 乐惠国际 154,800 4,148,640.00 0.07

520 688148 芳源股份 540,600 4,146,402.00 0.07

521 300802 矩子科技 216,000 4,129,920.00 0.07

522 605066 天正电气 448,900 4,120,902.00 0.07

523 300486 东杰智能 595,270 4,113,315.70 0.07

524 300903 科翔股份 408,760 4,112,125.60 0.07

525 300490 华自科技 354,000 4,109,940.00 0.07

526 600429 三元股份 921,500 4,109,890.00 0.07

527 300239 东宝生物 657,500 4,096,225.00 0.07

528 603232 格尔软件 297,900 4,078,251.00 0.07

529 603421 鼎信通讯 433,320 4,073,208.00 0.07

530 600099 林海股份 397,200 4,059,384.00 0.07

531 603758 秦安股份 353,700 4,046,328.00 0.07

532 301292 海科新源 207,463 4,045,441.05 0.07

533 600803 新奥股份 240,225 4,040,584.50 0.07

534 300694 蠡湖股份 320,100 4,036,461.00 0.07

535 688125 安达智能 102,300 4,035,735.00 0.07

536 600350 山东高速 580,900 4,031,446.00 0.07

537 301053 远信工业 144,400 4,022,984.00 0.07

538 003017 大洋生物 165,300 4,020,096.00 0.07

539 603261 立航科技 117,600 4,011,336.00 0.07

540 605068 明新旭腾 178,700 4,010,028.00 0.07

541 300816 艾可蓝 162,400 4,006,408.00 0.07

542 002209 达 意 隆 364,200 4,006,200.00 0.07

543 300994 久祺股份 272,160 4,000,752.00 0.07

544 002337 赛象科技 704,100 3,999,288.00 0.07

545 000856 冀东装备 416,600 3,986,862.00 0.07


546 600826 兰生股份 450,700 3,984,188.00 0.07

547 600692 亚通股份 639,100 3,981,593.00 0.07

548 300066 三川智慧 788,400 3,981,420.00 0.07

549 301248 杰创智能 225,800 3,976,338.00 0.07

550 300405 科隆股份 615,100 3,973,546.00 0.07

551 001209 洪兴股份 220,900 3,956,319.00 0.07

552 603324 盛剑环境 130,200 3,954,174.00 0.07

553 301007 德迈仕 233,500 3,948,485.00 0.07

554 300048 合康新能 776,600 3,929,596.00 0.07

555 603987 康德莱 411,900 3,929,526.00 0.07

556 603319 湘油泵 223,600 3,921,944.00 0.07

557 300956 英力股份 210,100 3,914,163.00 0.07

558 601601 中国太保 164,300 3,907,054.00 0.07

559 688391 钜泉科技 78,200 3,878,720.00 0.07

560 002691 冀凯股份 516,600 3,869,334.00 0.07

561 688365 光云科技 354,500 3,860,505.00 0.07

562 000888 峨眉山 A 432,300 3,860,439.00 0.07

563 002253 川大智胜 269,100 3,848,130.00 0.07

564 601002 晋亿实业 793,500 3,840,540.00 0.07

565 600269 赣粤高速 934,100 3,839,151.00 0.07

566 600756 浪潮软件 275,500 3,821,185.00 0.07

567 603903 中持股份 386,600 3,819,608.00 0.07

568 601868 中国能建 1,812,900 3,807,090.00 0.07

569 002438 江苏神通 317,600 3,795,320.00 0.07

570 603725 天安新材 336,100 3,740,793.00 0.07

571 601618 中国中冶 1,215,300 3,718,818.00 0.07

572 002181 粤 传 媒 808,400 3,718,640.00 0.07

573 600346 恒力石化 282,300 3,717,891.00 0.07

574 601211 国泰君安 248,900 3,703,632.00 0.07

575 600502 安徽建工 788,800 3,667,920.00 0.06

576 605507 国邦医药 207,000 3,634,920.00 0.06

577 300673 佩蒂股份 270,600 3,598,980.00 0.06

578 600841 动力新科 607,500 3,590,325.00 0.06

579 002820 桂发祥 311,400 3,556,188.00 0.06

580 600488 津药药业 725,700 3,555,930.00 0.06

581 600019 宝钢股份 598,000 3,546,140.00 0.06

582 002373 千方科技 316,200 3,544,602.00 0.06

583 603860 中公高科 113,400 3,521,070.00 0.06

584 300215 电科院 655,100 3,465,479.00 0.06

585 601238 广汽集团 394,200 3,449,250.00 0.06

586 603389 亚振家居 519,500 3,444,285.00 0.06

587 600875 东方电气 235,400 3,441,548.00 0.06

588 605336 帅丰电器 230,130 3,424,334.40 0.06


589 603308 应流股份 236,200 3,384,746.00 0.06

590 688330 宏力达 118,688 3,371,926.08 0.06

591 603901 永创智能 280,700 3,340,330.00 0.06

592 600037 歌华有线 430,000 3,323,900.00 0.06

593 601369 陕鼓动力 412,800 3,294,144.00 0.06

594 301238 瑞泰新材 186,300 3,265,839.00 0.06

595 300644 南京聚隆 156,400 3,245,300.00 0.06

596 002534 西子洁能 259,500 3,241,155.00 0.06

597 002999 天禾股份 431,500 3,236,250.00 0.06

598 300950 德固特 200,300 3,230,839.00 0.06

599 002801 微光股份 147,200 3,201,600.00 0.06

600 300880 迦南智能 159,600 3,179,232.00 0.06

601 300565 科信技术 208,300 3,149,496.00 0.06

602 301319 唯特偶 53,900 3,148,299.00 0.06

603 600918 中泰证券 458,500 3,145,310.00 0.06

604 688080 映翰通 77,039 3,126,242.62 0.05

605 301049 超越科技 134,800 3,121,968.00 0.05

606 300585 奥联电子 185,900 3,115,684.00 0.05

607 603015 弘讯科技 317,700 3,100,752.00 0.05

608 002199 东晶电子 330,000 3,095,400.00 0.05

609 002255 海陆重工 583,400 3,086,186.00 0.05

610 003043 华亚智能 61,400 3,082,894.00 0.05

611 300943 春晖智控 214,400 3,074,496.00 0.05

612 300656 民德电子 124,800 3,061,344.00 0.05

613 001210 金房能源 155,000 3,061,250.00 0.05

614 300590 移为通信 254,300 3,054,143.00 0.05

615 603855 华荣股份 153,000 3,053,880.00 0.05

616 002017 东信和平 293,100 3,051,171.00 0.05

617 688182 灿勤科技 171,400 3,047,492.00 0.05

618 603886 元祖股份 167,000 3,044,410.00 0.05

619 600819 耀皮玻璃 596,000 3,033,640.00 0.05

620 002667 威领股份 268,400 3,024,868.00 0.05

621 002061 浙江交科 827,700 3,021,105.00 0.05

622 688588 凌志软件 253,384 3,015,269.60 0.05

623 603416 信捷电气 79,700 2,993,532.00 0.05

624 300964 本川智能 75,800 2,988,036.00 0.05

625 603280 南方路机 111,300 2,976,162.00 0.05

626 603351 威尔药业 112,400 2,963,988.00 0.05

627 002380 科远智慧 173,100 2,947,893.00 0.05

628 002644 佛慈制药 302,200 2,946,450.00 0.05

629 603359 东珠生态 383,484 2,945,157.12 0.05

630 300540 蜀道装备 119,400 2,943,210.00 0.05

631 002441 众业达 310,700 2,942,329.00 0.05


632 300249 依米康 340,400 2,934,248.00 0.05

633 603060 国检集团 348,700 2,929,080.00 0.05

634 600616 金枫酒业 467,800 2,928,428.00 0.05

635 603800 道森股份 110,900 2,927,760.00 0.05

636 600229 城市传媒 387,700 2,927,135.00 0.05

637 002398 垒知集团 609,300 2,906,361.00 0.05

638 688112 鼎阳科技 72,300 2,894,892.00 0.05

639 002342 巨力索具 671,600 2,894,596.00 0.05

640 000886 海南高速 705,800 2,893,780.00 0.05

641 002923 润都股份 233,900 2,886,326.00 0.05

642 002344 海宁皮城 703,400 2,883,940.00 0.05

643 002073 软控股份 438,900 2,883,573.00 0.05

644 603963 大理药业 242,100 2,876,148.00 0.05

645 601700 风范股份 572,400 2,867,724.00 0.05

646 301115 建科股份 159,785 2,860,151.50 0.05

647 600810 神马股份 384,200 2,858,448.00 0.05

648 601999 出版传媒 383,000 2,849,520.00 0.05

649 300472 新元科技 300,100 2,832,944.00 0.05

650 301328 维峰电子 57,700 2,824,992.00 0.05

651 601330 绿色动力 424,600 2,819,344.00 0.05

652 605366 宏柏新材 340,772 2,818,184.44 0.05

653 300349 金卡智能 226,200 2,809,404.00 0.05

654 688020 方邦股份 57,881 2,806,070.88 0.05

655 601163 三角轮胎 193,300 2,785,453.00 0.05

656 000985 大庆华科 171,200 2,770,016.00 0.05

657 600791 京能置业 567,200 2,756,592.00 0.05

658 688051 佳华科技 82,579 2,754,009.65 0.05

659 301223 中荣股份 151,200 2,739,744.00 0.05

660 000632 三木集团 595,200 2,720,064.00 0.05

661 600836 上海易连 697,400 2,671,042.00 0.05

662 688030 山石网科 132,900 2,660,658.00 0.05

663 300957 贝泰妮 39,000 2,658,630.00 0.05

664 600668 尖峰集团 238,900 2,639,845.00 0.05

665 300918 南山智尚 254,600 2,630,018.00 0.05

666 603876 鼎胜新材 209,000 2,618,770.00 0.05

667 300335 迪森股份 462,000 2,587,200.00 0.05

668 688699 明微电子 63,661 2,568,721.35 0.05

669 002367 康力电梯 341,100 2,565,072.00 0.05

670 603150 万朗磁塑 87,400 2,538,970.00 0.04

671 600831 广电网络 483,500 2,533,540.00 0.04

672 688232 新点软件 69,856 2,528,787.20 0.04

673 002883 中设股份 197,900 2,430,212.00 0.04

674 300981 中红医疗 151,600 2,428,632.00 0.04


675 688347 华虹公司 56,173 2,362,636.38 0.04

676 600689 上海三毛 203,200 2,351,024.00 0.04

677 301200 大族数控 61,700 2,330,409.00 0.04

678 600919 江苏银行 346,200 2,316,078.00 0.04

679 600011 华能国际 296,400 2,282,280.00 0.04

680 600479 千金药业 211,000 2,272,470.00 0.04

681 688225 亚信安全 122,100 2,239,314.00 0.04

682 600778 友好集团 357,600 2,235,000.00 0.04

683 600797 浙大网新 327,500 2,148,400.00 0.04

684 688678 福立旺 115,900 2,133,719.00 0.04

685 688579 山大地纬 167,400 2,125,980.00 0.04

686 002922 伊戈尔 142,503 2,116,169.55 0.04

687 300617 安靠智电 69,200 2,100,912.00 0.04

688 001332 锡装股份 63,900 2,099,115.00 0.04

689 002687 乔治白 393,500 2,097,355.00 0.04

690 688510 航亚科技 118,800 2,093,256.00 0.04

691 688659 元琛科技 167,990 2,091,475.50 0.04

692 300708 聚灿光电 183,400 2,068,752.00 0.04

693 688788 科思科技 53,353 2,063,694.04 0.04

694 300586 美联新材 254,846 2,061,704.14 0.04

695 002388 新亚制程 326,900 2,056,201.00 0.04

696 300057 万顺新材 333,000 2,054,610.00 0.04

697 301132 满坤科技 71,500 2,052,765.00 0.04

698 600469 风神股份 332,500 2,051,525.00 0.04

699 301298 东利机械 120,600 2,050,200.00 0.04

700 301009 可靠股份 192,000 2,046,720.00 0.04

701 002026 山东威达 201,600 2,046,240.00 0.04

702 603698 航天工程 142,200 2,043,414.00 0.04

703 603618 杭电股份 319,200 2,042,880.00 0.04

704 603115 海星股份 139,500 2,042,280.00 0.04

705 600152 维科技术 280,300 2,040,584.00 0.04

706 601808 中海油服 139,500 2,039,490.00 0.04

707 600202 哈空调 326,800 2,039,232.00 0.04

708 301282 金禄电子 81,300 2,031,687.00 0.04

709 300986 志特新材 159,595 2,031,644.35 0.04

710 300731 科创新源 96,800 2,028,928.00 0.04

711 301137 哈焊华通 110,900 2,028,361.00 0.04

712 002765 蓝黛科技 301,300 2,021,723.00 0.04

713 300884 狄耐克 154,500 2,020,860.00 0.04

714 300254 仟源医药 209,200 2,014,596.00 0.04

715 300963 中洲特材 153,425 2,012,936.00 0.04

716 688010 福光股份 83,500 2,009,010.00 0.04

717 605196 华通线缆 260,600 2,006,620.00 0.04


718 003029 吉大正元 101,800 2,006,478.00 0.04

719 601089 福元医药 116,100 2,001,564.00 0.04

720 688085 三友医疗 102,600 2,000,700.00 0.04

721 301126 达嘉维康 153,500 2,000,105.00 0.04

722 300272 开能健康 322,400 1,998,880.00 0.04

723 603917 合力科技 112,500 1,998,000.00 0.04

724 002870 香山股份 55,700 1,997,959.00 0.04

725 603219 富佳股份 146,500 1,986,540.00 0.03

726 002420 毅昌科技 317,600 1,981,824.00 0.03

727 603313 梦百合 188,500 1,979,250.00 0.03

728 301369 联动科技 34,200 1,979,154.00 0.03

729 300488 恒锋工具 80,500 1,978,690.00 0.03

730 002696 百洋股份 298,600 1,976,732.00 0.03

731 605001 威奥股份 295,300 1,975,557.00 0.03

732 002900 哈三联 144,700 1,975,155.00 0.03

733 300460 惠伦晶体 160,700 1,970,182.00 0.03

734 300289 利德曼 319,900 1,967,385.00 0.03

735 300959 线上线下 54,500 1,962,000.00 0.03

736 300908 仲景食品 47,500 1,960,325.00 0.03

737 600395 盘江股份 317,100 1,956,507.00 0.03

738 300636 同和药业 185,500 1,955,170.00 0.03

739 002650 加加食品 477,100 1,946,568.00 0.03

740 603203 快克智能 67,200 1,942,752.00 0.03

741 688459 哈铁科技 207,200 1,939,392.00 0.03

742 000581 威孚高科 128,500 1,936,495.00 0.03

743 002853 皮阿诺 149,300 1,924,477.00 0.03

744 301176 逸豪新材 114,700 1,923,519.00 0.03

745 600727 鲁北化工 292,200 1,922,676.00 0.03

746 300193 佳士科技 247,400 1,922,298.00 0.03

747 600113 浙江东日 233,800 1,921,836.00 0.03

748 301201 诚达药业 75,300 1,914,879.00 0.03

749 003023 彩虹集团 94,500 1,914,570.00 0.03

750 001267 汇绿生态 365,500 1,911,565.00 0.03

751 300040 九洲集团 340,580 1,907,248.00 0.03

752 002998 优彩资源 238,700 1,897,665.00 0.03

753 002110 三钢闽光 467,500 1,893,375.00 0.03

754 603887 城地香江 235,200 1,891,008.00 0.03

755 603067 振华股份 184,200 1,876,998.00 0.03

756 002154 报 喜 鸟 329,500 1,871,560.00 0.03

757 600055 万东医疗 109,400 1,868,552.00 0.03

758 300076 GQY 视讯 342,100 1,867,866.00 0.03

759 603679 华体科技 124,200 1,854,306.00 0.03

760 688132 邦彦技术 86,400 1,851,552.00 0.03


761 600523 贵航股份 132,100 1,819,017.00 0.03

762 301058 中粮科工 166,200 1,816,566.00 0.03

763 603859 能科科技 48,100 1,814,813.00 0.03

764 688697 纽威数控 96,300 1,813,329.00 0.03

765 600228 返利科技 231,000 1,801,800.00 0.03

766 603227 雪峰科技 260,800 1,799,520.00 0.03

767 001206 依依股份 114,000 1,798,920.00 0.03

768 603112 华翔股份 145,600 1,769,040.00 0.03

769 688329 艾隆科技 71,110 1,767,794.60 0.03

770 002818 富森美 141,800 1,766,828.00 0.03

771 301122 采纳股份 51,800 1,753,948.00 0.03

772 300837 浙矿股份 58,500 1,747,395.00 0.03

773 605399 晨光新材 127,500 1,728,900.00 0.03

774 002190 成飞集成 90,800 1,722,476.00 0.03

775 000565 渝三峡 A 272,400 1,718,844.00 0.03

776 605060 联德股份 90,100 1,684,870.00 0.03

777 600235 民丰特纸 273,600 1,679,904.00 0.03

778 301303 真兰仪表 84,798 1,669,672.62 0.03

779 301110 青木股份 40,600 1,632,526.00 0.03

780 002573 清新环境 325,700 1,612,215.00 0.03

781 002391 长青股份 255,900 1,612,170.00 0.03

782 301389 隆扬电子 82,900 1,581,732.00 0.03

783 000401 冀东水泥 245,900 1,571,301.00 0.03

784 603187 海容冷链 100,600 1,525,096.00 0.03

785 603048 浙江黎明 82,100 1,524,597.00 0.03

786 300240 飞力达 224,550 1,513,467.00 0.03

787 600714 金瑞矿业 157,200 1,509,120.00 0.03

788 600478 科力远 306,700 1,508,964.00 0.03

789 300623 捷捷微电 94,800 1,504,476.00 0.03

790 600897 厦门空港 120,100 1,500,049.00 0.03

791 600097 开创国际 138,400 1,479,496.00 0.03

792 300871 回盛生物 101,200 1,463,352.00 0.03

793 605258 协和电子 52,500 1,457,925.00 0.03

794 002543 万和电气 163,400 1,457,528.00 0.03

795 300539 横河精密 116,300 1,443,283.00 0.03

796 301296 新巨丰 139,700 1,438,910.00 0.03

797 001268 联合精密 57,000 1,425,000.00 0.03

798 000726 鲁 泰 A 219,500 1,422,360.00 0.02

799 603755 日辰股份 52,900 1,406,082.00 0.02

800 300283 温州宏丰 219,900 1,398,564.00 0.02

801 601101 昊华能源 217,920 1,377,254.40 0.02

802 001222 源飞宠物 91,100 1,339,170.00 0.02

803 605255 天普股份 76,000 1,333,800.00 0.02


804 300519 新光药业 79,600 1,318,972.00 0.02

805 301212 联盛化学 45,700 1,233,900.00 0.02

806 601077 渝农商行 301,000 1,228,080.00 0.02

807 688136 科兴制药 60,431 1,223,727.75 0.02

808 301229 纽泰格 36,700 1,220,275.00 0.02

809 603577 汇金通 116,900 1,215,760.00 0.02

810 300787 海能实业 69,700 1,172,354.00 0.02

811 603272 联翔股份 68,900 1,163,032.00 0.02

812 000011 深物业 A 130,800 1,158,888.00 0.02

813 002282 博深股份 137,900 1,116,990.00 0.02

814 600833 第一医药 92,500 1,111,850.00 0.02

815 603458 勘设股份 127,543 1,100,696.09 0.02

816 300265 通光线缆 117,500 1,088,050.00 0.02

817 301283 聚胶股份 32,500 1,068,600.00 0.02

818 301259 艾布鲁 63,700 1,052,961.00 0.02

819 002272 川润股份 153,800 1,051,992.00 0.02

820 688061 灿瑞科技 26,100 1,044,000.00 0.02

821 300410 正业科技 118,200 1,038,978.00 0.02

822 603895 天永智能 40,300 1,038,934.00 0.02

823 300712 永福股份 38,600 1,034,480.00 0.02

824 603990 麦迪科技 80,000 1,033,600.00 0.02

825 002792 通宇通讯 61,400 1,029,064.00 0.02

826 603768 常青股份 55,500 1,028,970.00 0.02

827 605167 利柏特 107,800 1,023,022.00 0.02

828 002577 雷柏科技 58,000 1,022,540.00 0.02

829 600900 长江电力 43,800 1,022,292.00 0.02

830 301041 金百泽 37,800 1,021,356.00 0.02

831 002213 大为股份 72,400 1,018,668.00 0.02

832 688306 均普智能 182,700 1,017,639.00 0.02

833 603339 四方科技 85,500 1,016,595.00 0.02

834 301361 众智科技 42,600 1,015,584.00 0.02

835 688128 中国电研 49,400 1,013,688.00 0.02

836 601798 蓝科高新 133,100 1,012,891.00 0.02

837 301150 中一科技 30,400 1,011,104.00 0.02

838 002689 远大智能 227,100 1,010,595.00 0.02

839 300575 中旗股份 131,900 1,007,716.00 0.02

840 301366 一博科技 30,100 1,004,437.00 0.02

841 688150 莱特光电 46,500 1,003,935.00 0.02

842 301129 瑞纳智能 37,600 1,001,288.00 0.02

843 300176 派生科技 148,100 1,001,156.00 0.02

844 002759 天际股份 94,100 998,401.00 0.02

845 300099 尤洛卡 161,200 997,828.00 0.02

846 603206 嘉环科技 55,900 995,579.00 0.02


847 688282 理工导航 25,300 994,290.00 0.02

848 301024 霍普股份 32,800 993,840.00 0.02

849 300647 超频三 154,700 993,174.00 0.02

850 301103 何氏眼科 33,100 992,338.00 0.02

851 300479 神思电子 50,400 991,872.00 0.02

852 301187 欧圣电气 49,700 989,527.00 0.02

853 688273 麦澜德 29,700 989,307.00 0.02

854 300439 美康生物 85,200 989,172.00 0.02

855 603173 福斯达 43,900 988,628.00 0.02

856 002912 中新赛克 35,300 988,047.00 0.02

857 603222 济民医疗 123,100 986,031.00 0.02

858 600851 海欣股份 143,300 984,471.00 0.02

859 300513 恒实科技 82,700 982,476.00 0.02

860 603757 大元泵业 40,500 981,720.00 0.02

861 688373 盟科药业 150,100 980,153.00 0.02

862 301121 紫建电子 23,580 979,984.80 0.02

863 002524 光正眼科 151,900 979,755.00 0.02

864 688075 安旭生物 24,300 978,804.00 0.02

865 002365 永安药业 100,000 978,000.00 0.02

866 300542 新晨科技 74,600 977,260.00 0.02

867 600176 中国巨石 99,300 976,119.00 0.02

868 300453 三鑫医疗 127,900 975,877.00 0.02

869 300381 溢多利 132,300 975,051.00 0.02

870 002733 雄韬股份 64,800 974,592.00 0.02

871 000680 山推股份 197,000 973,180.00 0.02

872 601939 建设银行 149,000 969,990.00 0.02

873 688662 富信科技 26,600 969,570.00 0.02

874 001313 粤海饲料 112,400 968,888.00 0.02

875 603258 电魂网络 42,100 967,458.00 0.02

876 603699 纽威股份 69,700 966,042.00 0.02

877 301306 西测测试 24,400 965,996.00 0.02

878 603387 基蛋生物 87,800 965,800.00 0.02

879 002546 新联电子 193,000 965,000.00 0.02

880 603630 拉芳家化 63,000 963,900.00 0.02

881 002227 奥 特 迅 72,081 963,722.97 0.02

882 600268 国电南自 138,100 962,557.00 0.02

883 002435 长江健康 230,800 962,436.00 0.02

884 002039 黔源电力 69,700 961,163.00 0.02

885 300092 科新机电 72,100 960,372.00 0.02

886 301046 能辉科技 35,400 960,048.00 0.02

887 688201 信安世纪 48,700 958,416.00 0.02

888 688058 宝兰德 20,300 958,363.00 0.02

889 601811 新华文轩 70,100 957,566.00 0.02


890 002679 福建金森 77,600 956,808.00 0.02

891 300179 四方达 107,300 956,043.00 0.02

892 002334 英威腾 109,500 955,935.00 0.02

893 300518 新迅达 55,500 947,940.00 0.02

894 600526 菲达环保 191,300 945,022.00 0.02

895 603916 苏博特 92,400 941,556.00 0.02

896 688529 豪森智能 40,700 938,949.00 0.02

897 000507 珠海港 176,800 929,968.00 0.02

898 300436 广生堂 36,100 925,243.00 0.02

899 000652 泰达股份 237,800 925,042.00 0.02

900 603035 常熟汽饰 49,000 924,630.00 0.02

901 688345 博力威 29,300 921,778.00 0.02

902 300996 普联软件 40,100 918,290.00 0.02

903 002386 天原股份 176,910 912,855.60 0.02

904 301190 善水科技 48,100 912,457.00 0.02

905 301170 锡南科技 29,950 911,378.50 0.02

906 002664 信质集团 54,800 911,324.00 0.02

907 000852 石化机械 148,000 910,200.00 0.02

908 300577 开润股份 61,500 902,205.00 0.02

909 002674 兴业科技 73,800 898,146.00 0.02

910 603085 天成自控 86,700 884,340.00 0.02

911 688426 康为世纪 28,900 882,895.00 0.02

912 002775 文科股份 220,300 881,200.00 0.02

913 603176 汇通集团 141,000 871,380.00 0.02

914 601339 百隆东方 178,500 869,295.00 0.02

915 002562 兄弟科技 210,100 848,804.00 0.01

916 600640 国脉文化 73,800 846,486.00 0.01

917 300733 西菱动力 70,000 842,800.00 0.01

918 300932 三友联众 51,320 835,489.60 0.01

919 603377 东方时尚 194,700 819,687.00 0.01

920 600276 恒瑞医药 18,000 814,140.00 0.01

921 603378 亚士创能 93,600 791,856.00 0.01

922 688015 交控科技 41,900 786,044.00 0.01

923 688045 必易微 18,239 781,176.37 0.01

924 603551 奥普家居 73,200 775,188.00 0.01

925 301234 五洲医疗 22,700 769,076.00 0.01

926 600722 金牛化工 148,200 739,518.00 0.01

927 688231 隆达股份 33,100 728,531.00 0.01

928 002963 豪尔赛 45,800 709,900.00 0.01

929 301365 矩阵股份 43,400 656,208.00 0.01

930 002308 威创股份 195,900 634,716.00 0.01

931 000901 航天科技 63,810 594,709.20 0.01

932 000679 大连友谊 106,400 587,328.00 0.01


933 601899 紫金矿业 45,600 568,176.00 0.01

934 002620 瑞和股份 94,400 507,872.00 0.01

935 301088 戎美股份 33,100 504,113.00 0.01

936 002109 兴化股份 102,200 484,428.00 0.01

937 688353 华盛锂电 17,500 479,500.00 0.01

938 603058 永吉股份 50,900 461,663.00 0.01

939 000552 甘肃能化 139,600 425,780.00 0.01

940 002606 大连电瓷 53,500 422,650.00 0.01

941 300863 卡倍亿 7,900 395,316.00 0.01

942 301335 天元宠物 16,400 350,960.00 0.01

943 002246 北化股份 17,300 141,687.00 0.00

944 600207 安彩高科 28,800 137,376.00 0.00

945 688563 航材股份 1,436 86,863.64 0.00

946 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.00

947 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00

948 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00

949 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00

950 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00

951 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00

952 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00

953 301559 中集环科 1,315 23,985.60 0.00

954 301486 致尚科技 482 22,774.50 0.00

955 301511 德福科技 982 22,261.94 0.00

956 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

957 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00

958 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00

959 301371 敷尔佳 564 21,195.12 0.00

960 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00

961 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00

962 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

963 688627 精智达 222 19,473.84 0.00

964 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

965 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00

966 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00

967 301362 民爆光电 420 16,178.40 0.00

968 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00

969 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

970 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00

971 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

972 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

973 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00

974 301566 C 达利凯普 576 12,752.64 0.00

975 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00


976 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

977 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

978 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

979 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

980 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00

981 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

982 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

983 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

984 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

985 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

986 301372 科净源 231 10,069.29 0.00

987 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

988 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

989 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00

990 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

991 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

992 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

993 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

994 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

995 301272 英华特 173 9,234.74 0.00

996 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00

997 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

998 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

999 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00

1,000 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

1,001 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

1,002 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

1,003 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

1,004 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

1,005 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

1,006 301578 C 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

1,007 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

1,008 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

1,009 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

1,010 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00

1,011 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

1,012 603275 众辰科技 193 7,662.10 0.00

1,013 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

1,014 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00

1,015 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

1,016 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

1,017 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

1,018 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00


1,019 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

1,020 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

1,021 603004 C 鼎龙 195 6,082.05 0.00

1,022 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

1,023 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

1,024 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

1,025 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

1,026 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

1,027 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00

1,028 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

1,029 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

1,030 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

1,031 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

1,032 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

1,033 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

1,034 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

1,035 603689 皖天然气 100 869.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 601699 潞安环能 69,929,058.36 4.18

2 601225 陕西煤业 58,931,738.00 3.52

3 300162 雷曼光电 54,855,861.68 3.28

4 600188 兖矿能源 51,627,616.89 3.08

5 601398 工商银行 50,956,474.00 3.04

6 300389 艾比森 50,099,712.66 2.99

7 600519 贵州茅台 45,606,155.80 2.72

8 600741 华域汽车 43,757,053.27 2.61

9 002270 华明装备 43,579,083.00 2.60

10 601319 中国人保 43,380,700.00 2.59

11 603605 珀莱雅 43,365,345.59 2.59

12 301039 中集车辆 42,920,349.76 2.56

13 000983 山西焦煤 42,760,362.42 2.55

14 300014 亿纬锂能 42,531,088.96 2.54

15 301153 中科江南 41,298,297.91 2.47

16 603338 浙江鼎力 40,958,791.00 2.45

17 300433 蓝思科技 40,259,947.10 2.40

18 000002 万 科 A 40,243,781.40 2.40

19 600066 宇通客车 39,436,215.00 2.36

20 605077 华康股份 39,123,950.28 2.34

21 002478 常宝股份 39,079,910.83 2.33


22 600048 保利发展 39,071,408.17 2.33

23 000858 五 粮 液 38,661,232.01 2.31

24 601989 中国重工 37,894,596.00 2.26

25 601728 中国电信 37,861,501.00 2.26

26 002877 智能自控 37,784,247.00 2.26

27 601615 明阳智能 37,667,308.22 2.25

28 601898 中煤能源 37,543,325.99 2.24

29 601607 上海医药 37,148,705.11 2.22

30 600039 四川路桥 37,116,382.24 2.22

31 000921 海信家电 36,808,811.92 2.20

32 001979 招商蛇口 36,596,397.51 2.19

33 300777 中简科技 36,475,492.00 2.18

34 000521 长虹美菱 35,615,782.56 2.13

35 000811 冰轮环境 35,306,784.89 2.11

36 000333 美的集团 35,213,469.00 2.10

37 300926 博俊科技 35,064,980.80 2.09

38 300308 中际旭创 34,738,920.00 2.08

39 300779 惠城环保 34,726,747.00 2.07

40 688556 高测股份 34,643,293.62 2.07

41 601088 中国神华 33,987,933.00 2.03

42 002669 康达新材 33,578,064.00 2.01

注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 601699 潞安环能 89,084,311.74 5.32

2 600188 兖矿能源 68,180,170.64 4.07

3 601225 陕西煤业 62,544,855.98 3.74

4 300389 艾比森 48,616,478.76 2.90

5 002270 华明装备 47,421,661.04 2.83

6 600519 贵州茅台 47,301,753.80 2.83

7 301039 中集车辆 47,113,239.19 2.81

8 000983 山西焦煤 47,041,741.60 2.81

9 301153 中科江南 42,487,926.84 2.54

10 300926 博俊科技 41,803,773.47 2.50

11 002478 常宝股份 41,602,763.16 2.49

12 603605 珀莱雅 40,770,307.62 2.44

13 002271 东方雨虹 40,500,776.47 2.42

14 600066 宇通客车 40,207,640.00 2.40

15 000002 万 科 A 39,835,807.00 2.38


16 300820 英杰电气 38,947,531.00 2.33

17 603338 浙江鼎力 37,948,578.00 2.27

18 300779 惠城环保 37,772,672.92 2.26

19 000921 海信家电 37,306,211.00 2.23

20 600048 保利发展 36,270,075.00 2.17

21 605077 华康股份 35,946,805.14 2.15

22 601088 中国神华 35,741,501.70 2.14

23 688556 高测股份 35,454,068.96 2.12

24 301268 铭利达 34,502,254.24 2.06

25 002877 智能自控 34,203,335.00 2.04

26 300777 中简科技 34,156,846.00 2.04

27 601882 海天精工 33,764,985.00 2.02

注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 21,776,568,549.32

卖出股票收入（成交）总额 18,352,014,048.92

注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，同时兼顾基差的变化，以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金于本报告期内未持有国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金于本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 11,943,943.22

2 应收清算款 65,674,951.81

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 41,608,454.85

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 119,227,349.88

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况
的公允价值 值比例（%） 说明

1 002735 王子新材 35,197,296.29 0.62 锁定期

2 300162 雷曼光电 34,825,492.80 0.61 锁定期

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总 占总
（户） 金份额 份额 份额
持有份额 比例 持有份额 比例
（%） （%）

西部利得

量化成长 84,125 18,930.46 1,126,915,331.31 70.76 465,609,694.46 29.24
混合 A
西部利得

量化成长 70,388 16,952.22 969,150,198.91 81.22 224,082,969.76 18.78
混合 C

合计 151,882 18,341.60 2,096,065,530.22 75.24 689,692,664.22 24.76

注：1.“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额；

2.分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

（%）

基金管 西部利得量化成长混合 A 4,758,740.43 0.2988
理人所
有从业

人员持 西部利得量化成长混合 C 912,051.73 0.0764
有本基
金

合计 5,670,792.16 0.2036

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人 西部利得量化成长混合 A >100
员、基金投资和研究

部门负责人持有本开 西部利得量化成长混合 C 50~100
放式基金

合计 >100


本基金基金经理持有 西部利得量化成长混合 A 0~10

本开放式基金 西部利得量化成长混合 C -

合计 0~10

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 额 发起份额占

项目 持有份额总数 占基金 总 发起份额总数 基金总份额 发起份额承
份额比 例 诺持有期限
(%) 比例(%)

基金管理人固有资 7,629,935.47 0.27 5,050,605.20 0.18 36 个月

金

基金管理人高级管 1,696,137.21 0.06 - - -

理人员

基金经理等人员 81,973.03 - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 3,764,540.56 0.14 - - -

合计 13,172,586.27 0.47 5,050,605.20 0.18 36 个月

注：基金经理等人员持有份额占基金总份额比例为 0.003%，四舍五入后为 0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 西部利得量化成长混合 A 西部利得量化成长混合 C

基金合同生效日

（2019 年 3 月 19 177,856,344.09 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金 785,555,877.51 108,995,959.38
份额总额

本报告期基金总申 1,264,559,138.04 1,473,389,126.66
购份额

减：本报告期基金 457,589,989.78 389,151,917.37
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 1,592,525,025.77 1,193,233,168.67
份额总额
注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人重大人事变动如下：

基金管理人于 2023 年 11 月完成独立董事变更的工商变更备案，由吴弘变更为尚淑莉。

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计。本报告期应支付毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计费人民币 62,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

方正证券 2 8,098,809,9 22.30 4,336,137.5 22.92 -

15.83 6

国海证券 2 6,750,174,0 18.59 1,612,621.5 8.52 -

82.27 9

长江证券 1 6,443,448,8 17.75 2,811,249.7 14.86 -

46.99 5


国信证券 2 3,469,526,8 9.56 2,558,283.1 13.52 -

00.33 8

民生证券 1 3,370,532,9 9.28 2,491,425.8 13.17 -

09.34 2

英大证券 1 2,498,153,8 6.88 1,826,910.5 9.66 -

44.51 4

中泰证券 1 2,339,805,3 6.44 1,741,058.2 9.20 -

94.28 1

海通证券 2 1,592,526,1 4.39 854,061.99 4.51 -

73.03

东北证券 3 1,221,267,0 3.36 300,324.51 1.59 -

00.95

光大证券 1 295,172,566 0.81 220,171.42 1.16 -

.33

中银国际 3 230,741,189 0.64 168,738.29 0.89 -

.77

湘财证券 2 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

注：基金租用席位的选择标准是：(1)资力雄厚，信誉良好；(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

方正证 - - - - - -
券

国海证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -


券

民生证 - - - - - -
券

英大证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

中银国 - - - - - -
际

湘财证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券
注：本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

西部利得基金管理有限公司关于即 基金管理人公司网站、

1 将终止民商基金销售（上海）有限 中国证监会基金电子披 2023 年 4 月 6 日
公司办理相关销售业务的提示性公 露网站及本基金选定的

告 信息披露报纸

西部利得基金管理有限公司关于即

2 将终止浦领基金销售有限公司办理 同上 2023 年 6 月 1 日
相关销售业务并为投资者办理转托

管业务的提示性公告

西部利得基金管理有限公司关于调

3 低旗下部分基金费率并修改基金合 同上 2023 年 7 月 29 日
同等事项的公告

西部利得基金管理有限公司关于运

4 用公司固有资金申购旗下部分量化 同上 2023 年 10 月 25 日
基金的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


类别 持有基金份 份额
序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

1 20230706- 0.00 817,969 60,868,65 757,100,807.6 27.18
机构 20230711 ,460.02 2.40 2

2 20231027- 0.00 817,969 60,868,65 757,100,807.6 27.18
20231231 ,460.02 2.40 2

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有 风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产 运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产 以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金 管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者 赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于
5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（1）中国证监会批准设立的相关文件；
（2）本基金《基金合同》；
（3）本基金更新的《招募说明书》；
（4）本基金《托管协议》；
（5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》；
（6）报告期内本基金公告的各项原稿。
13.2 存放地点

本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276 号晶耀商务广场 3 号楼 9 层

13.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:00。投资人可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com 投资人对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。


西部利得基金管理有限公司
2024 年 3 月 28 日
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